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题名鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文)
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作者
张弘捷
白延琴
方淳亮
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机构
上海大学数学系
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2013年第1期86-97,共12页
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基金
Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158)
Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104)
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文摘
考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.
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关键词
信用风险优化
最差在值风险
线性优化
二阶锥优化
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Keywords
credit risk optimization, worst-case CVaR, linear optimization, secondorder cone optimization
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分类号
O221.2
[理学—运筹学与控制论]
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题名证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文)
被引量：3
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作者
白延琴
舒儇宇
张弘捷
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机构
上海大学数学系
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出处
《运筹学学报》
CSCD
2010年第4期21-31,共11页
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基金
Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158)
Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104).
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文摘
本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后,我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法.
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关键词
运筹学
最差条件在值风险
证券投资组合
线性规划
二阶锥规划
交易费用
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Keywords
Operations research
worst-case CVaR
robust portfolio optimization
linear programming
second-order cone programming
transaction costs
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分类号
O224
[理学—运筹学与控制论]
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