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多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算
被引量：
3
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作者
陶杰
高岩
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第3期32-44,共13页
非线性优化模型中经常出现多重Lagrange乘子现象,导致决策者错误地计算资源的影子价格.本文针对该问题指出最小欧几里得范数的Lagrange乘子是影子价格.同时,还提出了一个无约束优化模型用以求解最小欧几里得范数Lagrange乘子,该无约束...
非线性优化模型中经常出现多重Lagrange乘子现象,导致决策者错误地计算资源的影子价格.本文针对该问题指出最小欧几里得范数的Lagrange乘子是影子价格.同时,还提出了一个无约束优化模型用以求解最小欧几里得范数Lagrange乘子,该无约束优化模型可以通过经典的非光滑优化算法求解.最后,本文提出一个基于次梯度的算法求解影子价格,该算法是次线性收敛的,且计算时间与约束条件的个数及自变量的个数线性相关.
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关键词
运筹与管理
影子价格
非线性规划
多重Lagrange
乘子
最小范数乘子
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题名
多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算
被引量：
3
1
作者
陶杰
高岩
机构
上海理工大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第3期32-44,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(7160117,72071130)
上海市软科学项目(19692104600)
教育部人文社科资助项目(17YJC630094)。
文摘
非线性优化模型中经常出现多重Lagrange乘子现象,导致决策者错误地计算资源的影子价格.本文针对该问题指出最小欧几里得范数的Lagrange乘子是影子价格.同时,还提出了一个无约束优化模型用以求解最小欧几里得范数Lagrange乘子,该无约束优化模型可以通过经典的非光滑优化算法求解.最后,本文提出一个基于次梯度的算法求解影子价格,该算法是次线性收敛的,且计算时间与约束条件的个数及自变量的个数线性相关.
关键词
运筹与管理
影子价格
非线性规划
多重Lagrange
乘子
最小范数乘子
Keywords
operations research and management
shadow price
nonlinear programming
multiple norm Lagrange multipliers
minimum norm Lagrange multiplier
分类号
C931.1 [经济管理—管理学]
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作者
出处
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被引量
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1
多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算
陶杰
高岩
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
3
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