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外资银行进入对中国银行业系统风险影响——基于稳健最小方差模型的研究 被引量:2
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作者 汉桂民 原雪梅 李雪松 《商业经济研究》 北大核心 2018年第1期165-167,共3页
本文考察了外资银行进入中国对中国银行业系统风险造成的影响,时间跨度为2003-2015年,共13年时间。利用稳健最小方差模型,发现外资银行的进入跟中国银行系统的稳定性有显著相关性。虽然提高了中国银行业的收益率,但也提高了银行业的不... 本文考察了外资银行进入中国对中国银行业系统风险造成的影响,时间跨度为2003-2015年,共13年时间。利用稳健最小方差模型,发现外资银行的进入跟中国银行系统的稳定性有显著相关性。虽然提高了中国银行业的收益率,但也提高了银行业的不良贷款率。中国政府既要利用外资银行促进中国银行业的发展,也应当科学监管,避免外资银行对中国银行业的冲击失控。 展开更多
关键词 外资银行进入 中国银行业系统风险 稳健最小方差模型 不良贷款率
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机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型 被引量:1
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作者 宁玉富 唐万生 严维真 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第5期1325-1327,1340,共4页
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出模型的清晰等价类,对等价类模型用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况... 通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出模型的清晰等价类,对等价类模型用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,应用集成模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法的混合优化算法求解模型。数值算例验证了模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 贷款组合 机会约束 方差最小模型 模糊变量 模糊模拟 遗传算法
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基于最小平方差模型的改进半色调技术 被引量:1
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作者 王小华 刘丽娜 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第10期2381-2383,共3页
基于模型的半色调技术是根据显示设备和人眼视觉系统的特性从而使图像质量达到最优,其中基于最小平方差模型的半色调技术是其中一种比较好的方法,而基于最小平方差模型的改进半色调技术则是在前者的基础上进行了改进,提出了一种新的迭... 基于模型的半色调技术是根据显示设备和人眼视觉系统的特性从而使图像质量达到最优,其中基于最小平方差模型的半色调技术是其中一种比较好的方法,而基于最小平方差模型的改进半色调技术则是在前者的基础上进行了改进,提出了一种新的迭代方法即取反/交换法。该技术的基本思想是对二进制图像进行打印模型和视觉模型处理,和对原始灰度图像仅进行视觉模型处理,使两者之间的输出图像之间的误差最小。实验证明该技术比传统技术具有更高的分辨率和更多的灰度级,图像更清晰。 展开更多
关键词 基于模型的半色调 人眼视觉系统 最小方差模型 打印模型 视觉模型 取反/交换法
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基本指数-最小下半方差投资组合优化研究 被引量:2
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作者 张鹏 李欣茵 曾永泉 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第3期93-101,共9页
为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差和基本指数的优点,分别考虑1-、2-范数交易成本,构建了基于期望效用最大化的基本指数-最小下半方差投资组... 为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差和基本指数的优点,分别考虑1-、2-范数交易成本,构建了基于期望效用最大化的基本指数-最小下半方差投资组合模型(简称“FI-semiv模型”),并运用不等式组的旋转算法进行求解.文章通过“滚动窗口”的方法,对FI-semiv模型进行了样本外检验与分析,并进一步将该模型与最小方差模型、最小下半方差模型和等比例投资模型的夏普比率进行对比.结果表明:基于FI-semiv模型构建的投资组合的夏普比率得到了有效提高,FI-semiv投资组合的风险更小,投资效率更高. 展开更多
关键词 基本指数投资组合模型 最小下半方差投资组合模型 范数交易成本 旋转算法 夏普比率
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两种预测模型在路基沉降预测中的对比分析 被引量:1
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作者 冯震 王连俊 +1 位作者 王娜 刘升传 《铁道标准设计》 2005年第3期11-14,共4页
对最小方差模型和泊松模型的原理进行阐述,并将模 型应用于对路基沉降进行预测。通过实例对两种模型的预测 结果进行对比分析。分析认为,采用泊松模型预测,用于建模 的实测数据越多,预测模型的精度将越高,误差可控制在10% 以内。采... 对最小方差模型和泊松模型的原理进行阐述,并将模 型应用于对路基沉降进行预测。通过实例对两种模型的预测 结果进行对比分析。分析认为,采用泊松模型预测,用于建模 的实测数据越多,预测模型的精度将越高,误差可控制在10% 以内。采用最小方差模型预测,m0的选择比较重要,但缺少约 束,较泊松模型来说精度略显不足,应慎重对待。最后建议,为 提高预测精度,两种预测模型中新旧数据的权重应该有所不 同;应给两种预测模型赋以一定的权值,进行组合预测。 展开更多
关键词 铁路路基 最小方差模型 泊松模型 路基沉降
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全国统一股价指数编制研究——指数期货标的物选择实证分析 被引量:3
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作者 徐国祥 檀向球 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2001年第9期46-53,共8页
Based on the evaluation of the four main stock indexes which exist in China's Mainland,the authors compile the new indexes and make an empirical analysis of the selection of an index for stock index futures.
关键词 股价指数 指数期货标的物 最小方差模型 套期保值
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我国股指期货合约标的物指数的编制研究 被引量:2
7
作者 孙蕾 刘家国 《华东经济管理》 2003年第5期105-106,42,共3页
股指期货交易是证券市场的一个重要工具,我国目前的实际情况要求尽快推出这项交易。本文主要针对合约标的物指数如何进行编制展开详细讨论,并指出可以借助最小方差模型和CAPM模型对不同的股价指数进行评价和优选。
关键词 股指期货 合约标的物 指数 最小方差模型 CAPM模型 证券市场 中国 编制方法 股票市场 样本股 拉氏指数公式 评价方法 人力资本所有者
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