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基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测
被引量：
2
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作者
吴亮
邓明
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2013年第4期35-43,共9页
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种...
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。
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关键词
VAR
广义帕累托分布
最小密度功效散度
中位数
似然矩
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题名
基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测
被引量：
2
1
作者
吴亮
邓明
机构
阜阳师范学院数学与计算科学学院
厦门大学经济学院
中国社会科学院城市发展与环境研究所
出处
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2013年第4期35-43,共9页
基金
中国博士后科学基金项目<城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导>(2012M510670)
全国统计科研计划项目<时变系数的空间面板数据模型--理论与应用>(2012LY015)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究一般项目<空间似无关回归模型--参数估计
设定检验及其应用>(13YJC910003)
阜阳师范学院校级自然科学研究项目<阜阳市居民消费结构定量研究>(2012FSKJ09)
文摘
针对金融收益序列的"高峰、厚尾"特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR。考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计。动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果。
关键词
VAR
广义帕累托分布
最小密度功效散度
中位数
似然矩
Keywords
VaR
generalized pareto distribution
minimum density power divergence
median
likelihood moment
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测
吴亮
邓明
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2013
2
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