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美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法 被引量:24
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作者 吴建祖 宣慧玉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第1期155-157,共3页
关键词 美式期权定价 模拟方法 BLACK-SCHOLES公式 最小二乘 标的资产 项式 数值分析 数值方法 定价问题 持有人
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用蒙特卡洛模拟法计算正交最小二乘法拟合参数的标准偏差 被引量:3
2
作者 李玉武 刘咸德 《岩矿测试》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期24-28,共5页
介绍了一种计算正交最小二乘法拟合参数标准偏差的新方法———蒙特卡洛模拟法 ,并以电子探针微区分析技术分析环境样品的数据为例 ,对用于计算经典最小二乘法回归系数标准偏差的公式法和蒙特卡洛模拟法进行了比较。计算结果表明 ,两者... 介绍了一种计算正交最小二乘法拟合参数标准偏差的新方法———蒙特卡洛模拟法 ,并以电子探针微区分析技术分析环境样品的数据为例 ,对用于计算经典最小二乘法回归系数标准偏差的公式法和蒙特卡洛模拟法进行了比较。计算结果表明 ,两者完全相符 ,蒙特卡洛模拟法的计算结果正确、可靠。考察了模拟次数对计算结果的影响。模拟次数大于 5 0 0时 ,计算结果趋于稳定 ,计算所需时间在 1min以内。拟合方差与回归系数标准偏差存在明显的相关关系。线性模型能解释的方差越大 ,回归系数标准偏差越小。 展开更多
关键词 蒙特卡洛模拟 正交最小二乘 回归系数 标准偏差 电子探针 环境样品
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基于最小二乘法的蒙特卡洛移动节点定位算法 被引量:20
3
作者 刘志华 李改燕 刘晓爽 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期541-544,共4页
针对无线传感器网络中蒙特卡洛移动节点定位算法的不足,提出了一种基于最小二乘法的蒙特卡洛移动节点定位算法。该算法根据运动的连续性,利用最小二乘曲线拟合的方法,推算出未知节点在下一时刻可能的位置区域,进行快速抽样和样本过滤。... 针对无线传感器网络中蒙特卡洛移动节点定位算法的不足,提出了一种基于最小二乘法的蒙特卡洛移动节点定位算法。该算法根据运动的连续性,利用最小二乘曲线拟合的方法,推算出未知节点在下一时刻可能的位置区域,进行快速抽样和样本过滤。仿真结果表明:新算法在不同的网络连通度、不同的运动速度等情况下,均表现出良好的性能。 展开更多
关键词 无线传感器网络 移动节点 定位 蒙特卡洛 最小二乘
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油气开发项目风险评价的偏最小二乘——蒙特卡洛模型研究 被引量:4
4
作者 匡建超 匡野 +1 位作者 王众 曾剑毅 《工业技术经济》 2009年第5期88-91,共4页
油气开发项目的风险定量评价一直是国内外研究的难点。笔者在分析传统风险评价方法优缺点、剖析偏最小二乘法和蒙特卡洛法的基础上,首次提出了偏最小二乘——蒙特卡洛(PLS-MC)风险评价模型。该模型通过PLS构建NPV与风险因素之间的回归模... 油气开发项目的风险定量评价一直是国内外研究的难点。笔者在分析传统风险评价方法优缺点、剖析偏最小二乘法和蒙特卡洛法的基础上,首次提出了偏最小二乘——蒙特卡洛(PLS-MC)风险评价模型。该模型通过PLS构建NPV与风险因素之间的回归模型,消除了风险因素间的多重相关性,还将净现值公式无法考虑的定性因素纳入风险评价之中。在此基础上,通过蒙特卡洛对NPV的变动情况进行模拟,减少了主观臆断性,从而使得评价结果更准确、合理和客观。通过对四川德阳新场气田的实例应用,表明偏PLS-MC评价方法科学可行,对同类研究具有借鉴作用。 展开更多
关键词 油气开发 风险评价 最小二乘 蒙特卡洛 PLS-MC模型
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最小二乘蒙特卡洛美式期权定价的GPU实现 被引量:3
5
作者 孙延维 雷建军 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第3期343-348,共6页
蒙特卡洛模拟法常用来进行期权定价,但此算法存在运算量过大的问题.利用图形处理器(GPU)超强计算能力实现美式期权定价,在GPU上,首先优化实现了均匀随机数生成器,然后利用Box-Muller随机数转换算法产生随机数,最后优化实现了最小二乘蒙... 蒙特卡洛模拟法常用来进行期权定价,但此算法存在运算量过大的问题.利用图形处理器(GPU)超强计算能力实现美式期权定价,在GPU上,首先优化实现了均匀随机数生成器,然后利用Box-Muller随机数转换算法产生随机数,最后优化实现了最小二乘蒙特卡洛模拟法的美式期权模拟定价系统.测试结果表明,GPU实现的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价对比CPU的实现加速比最高达到了16.1.利用GPU的编程技术以更小的硬件代价,更高的执行效率,更好地完成由CPU完成的传统任务,较好地解决了蒙特卡洛模拟法运算量过大的问题,充分挖掘了GPU的通用计算潜力. 展开更多
关键词 图形处理器 期权定价 最小二乘 蒙特卡洛
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基于最小二乘蒙特卡洛简化算法的保险公司经济资本度量研究 被引量:5
6
作者 李秀芳 杨雅明 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期169-174,共6页
对最小二乘蒙特卡洛方法(LSMC)在保险公司经济资本度量中的简化进行了研究,探讨了该方法在实施过程中的模型处理以及对于嵌套随机模拟的简化效果与效率提升。在此基础上,针对变额年金产品,在不同预测期限下,借助最小二乘蒙特卡洛方法对... 对最小二乘蒙特卡洛方法(LSMC)在保险公司经济资本度量中的简化进行了研究,探讨了该方法在实施过程中的模型处理以及对于嵌套随机模拟的简化效果与效率提升。在此基础上,针对变额年金产品,在不同预测期限下,借助最小二乘蒙特卡洛方法对经济资本进行了度量,并与完整嵌套随机模拟进行了效果比较。研究结果表明,最小二乘蒙特卡洛方法在经济资本度量中起到了良好的简化作用,对于风险损失的尾部拟合具有良好效果。同时相比于经济资本度量中常用的嵌套随机模拟,大大提高了运算效率。 展开更多
关键词 经济资本 最小乘蒙特卡洛 嵌套随机模拟
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存在退保时分红寿险定价的最小二乘蒙特卡罗模拟 被引量:6
7
作者 杨舸 田澎 《管理工程学报》 CSSCI 2006年第3期62-66,共5页
分红型人寿保险保单可以视作由三部分构成:固定收益债券、分红权和退保权。退保权的存在使保单具有美式期权的性质,给定价带来困难。本文用最小二乘蒙特卡罗模拟,建立了计算保单价值的模型,给出了模拟计算结果。
关键词 分红寿险 退保权 最小二乘蒙特卡罗模拟 美式期权
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分红寿险退保率的最小二乘蒙特卡罗模拟研究 被引量:5
8
作者 杨舸 田澎 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第1期95-100,共6页
将人寿保险产品中的退保权视作美式期权,提出了一个保单退保率分布的理论模型,用最小二乘蒙特卡罗模拟计算了分红型人寿保险在合同期内各年的退保率.研究表明:市场无风险利率、保险公司担保利率、资产波动率和保险公司盈余分配比例... 将人寿保险产品中的退保权视作美式期权,提出了一个保单退保率分布的理论模型,用最小二乘蒙特卡罗模拟计算了分红型人寿保险在合同期内各年的退保率.研究表明:市场无风险利率、保险公司担保利率、资产波动率和保险公司盈余分配比例对退保率有影响;分红保险在到期日前会出现一个退保的高峰,在峰值过后,退保率下降并保持一段平缓的水平,直至到期日前的2~3年左右,退保率逐渐上升. 展开更多
关键词 分红寿险 最小二乘蒙特卡罗模拟 退保率 美式期权
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低压电力线信道建模与蒙特卡洛模拟 被引量:1
9
作者 李礼 陈辉 《现代电子技术》 2012年第9期145-149,共5页
在分析均匀传输线信道特性的基础上,引入二端口网络理论,分析低压电力线带负载信道的传输特性。采用二端口网络理论的T参数传输矩阵建立了低压电力线信道传输模型,然后利用蒙特卡洛方法建立仿真模型。模型从不同负载特性、不同接入或撤... 在分析均匀传输线信道特性的基础上,引入二端口网络理论,分析低压电力线带负载信道的传输特性。采用二端口网络理论的T参数传输矩阵建立了低压电力线信道传输模型,然后利用蒙特卡洛方法建立仿真模型。模型从不同负载特性、不同接入或撤出负载变化量、不同传输信号频率对信号的影响分别进行了仿真和分析。仿真结果表明,采用二端口网络理论建立起的信道模型是可行的;采用蒙特卡洛数值模拟方法模拟低压电力线带负载信道是除了实际测试信道之外又一个可以借鉴的方法。 展开更多
关键词 端口网络 蒙特卡洛模拟 负载变化 频率变化
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基于模拟退火-最小二乘混合的故障测距新方法 被引量:9
10
作者 李海锋 梁远升 +1 位作者 王钢 杜松轩 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期36-40,共5页
输电线路双端频域法故障测距中,考虑线路参数自适应等因素后测距观测方程未知量个数将大大增加。为此,提出一种基于模拟退火-最小二乘混合的输电线路参数自适应故障测距算法,该算法充分利用了模拟退火法的全局搜索能力以及最小二乘法在... 输电线路双端频域法故障测距中,考虑线路参数自适应等因素后测距观测方程未知量个数将大大增加。为此,提出一种基于模拟退火-最小二乘混合的输电线路参数自适应故障测距算法,该算法充分利用了模拟退火法的全局搜索能力以及最小二乘法在初值良好情况下快速寻优能力,能有效求解含多个未知数的测距观测方程。基于EM TP的大量仿真计算验证了该算法具有较高的计算精度和稳定性。 展开更多
关键词 故障测距 频域法 双端数据 模拟退火 最小二乘
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基于偏最小二乘法的遗传模拟退火算法及其在大坝安全监控中的应用 被引量:10
11
作者 赖道平 顾冲时 吴中如 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2003年第3期47-49,58,共4页
介绍了基于偏最小二乘法的遗传模拟退火算法的编程方法和利用其建立大坝安全监控模型的方法。实例分析表明,遗传模拟退火算法筛选影响因子后由偏最小二乘法建立的安全监控模型与直接由偏最小二乘法建立的模型相比,不仅简化了模型、提高... 介绍了基于偏最小二乘法的遗传模拟退火算法的编程方法和利用其建立大坝安全监控模型的方法。实例分析表明,遗传模拟退火算法筛选影响因子后由偏最小二乘法建立的安全监控模型与直接由偏最小二乘法建立的模型相比,不仅简化了模型、提高了模型的拟合精度,而且增强了所建模型的预测能力。 展开更多
关键词 大坝 安全监控 最小二乘 遗传模拟 模拟退火算法
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基于改进PSO-LSSVM和蒙特卡洛法的电力系统可靠性评估 被引量:10
12
作者 李孝全 黄超 +1 位作者 徐晨洋 王景辰 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期458-464,共7页
针对电力系统可靠性评估方法耗时长、误差大等问题,提出一种用改进粒子群优化算法(PSO)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)参数,并将构建好的PSO-LSSVM模型与蒙特卡洛法(MCS)相结合用于发输电系统可靠性评估的方法。该方法通过对PSO算法进... 针对电力系统可靠性评估方法耗时长、误差大等问题,提出一种用改进粒子群优化算法(PSO)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)参数,并将构建好的PSO-LSSVM模型与蒙特卡洛法(MCS)相结合用于发输电系统可靠性评估的方法。该方法通过对PSO算法进行合理的改进,得到更为精确的LSSVM模型参数,建立用于分类系统状态样本的PSO-LSSVM模型。对MCS方法抽取的系统状态样本分类得到故障状态和正常状态,仅对故障状态样本进行可靠性指标计算,统计输出可靠性评估结果。采用该方法对IEEE-RTS 79系统不同运行情况下的可靠性指标进行计算,结果表明该方法保证计算时间不变的同时提高了LSSVM-MCS方法的评估精度。 展开更多
关键词 电力系统 可靠性评估 粒子群算法 最小支持向量机 蒙特卡洛
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基于耦合模拟退火优化最小二乘支持向量机的车轮踏面磨耗量预测 被引量:8
13
作者 衷路生 陈立勇 +2 位作者 龚锦红 祝振敏 肖乾 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第2期397-402,共6页
针对最小二乘支持向量机(LS-SVM)超参数优化问题,提出采用改进耦合模拟退火(CSA)算法优化LSSVM超参数。首先,耦合模拟退火算法通过并行处理多个独立模拟退火(SA)寻优过程,提高LS-SVM模型超参数优化效率;然后通过调整接受温度控制耦合项... 针对最小二乘支持向量机(LS-SVM)超参数优化问题,提出采用改进耦合模拟退火(CSA)算法优化LSSVM超参数。首先,耦合模拟退火算法通过并行处理多个独立模拟退火(SA)寻优过程,提高LS-SVM模型超参数优化效率;然后通过调整接受温度控制耦合项超参数的接受概率方差,降低CSA算法初始设置对LS-SVM最优超参数确定过程稳健性的影响;最后结合既有线轮轨现场的实际检测数据,开展了基于改进耦合模拟退火优化的最小二乘支持向量机(CSA LS-SVM)回归模型性能对比实验。结果表明,CSA LS-SVM回归模型达到了模型精度、算法快速性、算法鲁棒性的有效折中,所建立的LS-SVM优化模型用于现场的车轮踏面磨耗量的预测是有效的。 展开更多
关键词 耦合模拟退火 最小二乘支持向量机 超参数优化 踏面磨耗
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基于偏最小二乘地理元胞模型的城市生长模拟 被引量:9
14
作者 冯永玖 童小华 刘妙龙 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期608-612,共5页
提出了一种基于偏最小二乘回归(PLS)方法的地理元胞(cellular automata,CA)模型PLS-CA,并用来模拟城市生长和扩展.CA模型的定义涉及存在严重相关性的众多空间变量,而传统的多准则判别技术(MCE)和主成分分析(PCA)不能够彻底地解决变量相... 提出了一种基于偏最小二乘回归(PLS)方法的地理元胞(cellular automata,CA)模型PLS-CA,并用来模拟城市生长和扩展.CA模型的定义涉及存在严重相关性的众多空间变量,而传统的多准则判别技术(MCE)和主成分分析(PCA)不能够彻底地解决变量相关性问题.利用偏最小二乘回归从空间变量中提取线性无关的主成分,从而获取地理元胞自动机(CA)的转换规则,在地理信息系统(GIS)环境下建立PLS-CA模型,可以优化城市生长和扩展的模拟.利用提出的PLS-CA模型,模拟了上海市嘉定区1989年与2006年城市生长和扩展情况. 展开更多
关键词 城市生长模拟 元胞自动机 最小二乘回归 地理信息系统
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耦合模拟退火优化最小二乘支持向量机的日参照蒸散量模拟计算 被引量:7
15
作者 张育斌 魏正英 +2 位作者 张磊 张帅 蔚磊磊 《节水灌溉》 北大核心 2016年第9期133-138,142,共7页
针对传统最小二乘支持向量机模型的训练速度慢、不易在线训练、计算量大及参数选择困难等缺陷,提出采用耦合模拟退火优化最小二乘支持向量机算法,建立基于耦合模拟退火优化最小二乘支持向量机的参照作物蒸散量预测模型。选取陕西省的榆... 针对传统最小二乘支持向量机模型的训练速度慢、不易在线训练、计算量大及参数选择困难等缺陷,提出采用耦合模拟退火优化最小二乘支持向量机算法,建立基于耦合模拟退火优化最小二乘支持向量机的参照作物蒸散量预测模型。选取陕西省的榆林、安康和西安气象站监测的1971-2014年气象资料进行模型训练、测试与验证,研究气象监测获取原始数据作为网络输入,参照蒸散量ET0为输出,构建CSA-LSSVM预测模型,并将CSA-LS-SVM预测结果与LSSVM模型及经典ET0模型模拟计算结果进行比较。结果表明,CSA-LS-SVM模型模拟计算精度和总ET0模拟模型都优于LSSVM模型及其他经典模型模拟结果。该研究CSA-LS-SVM模型为陕西地区气象资料缺乏情况下ET0精确计算提供科学依据,为作物需水量的智能决策提供参考。 展开更多
关键词 日参照蒸散量 耦合模拟退火 超参数 最小二乘支持向量机
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ARIMA和蒙特卡洛方法在预测降水量中的应用 被引量:3
16
作者 迟道才 王子凰 +2 位作者 陈涛涛 许杏娟 张瑞 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期187-191,共5页
为提高组合模型的预测精度,使其更好的应用于旱灾预测,采用差分自回归移动平均模型(ARIMA)模型和蒙特卡洛(Monte Carlo)方法分别对降水序列的线性、周期和非线性、随机部分进行预测,并通过博弈论组合赋权,建立基于博弈赋权的ARIMA和蒙... 为提高组合模型的预测精度,使其更好的应用于旱灾预测,采用差分自回归移动平均模型(ARIMA)模型和蒙特卡洛(Monte Carlo)方法分别对降水序列的线性、周期和非线性、随机部分进行预测,并通过博弈论组合赋权,建立基于博弈赋权的ARIMA和蒙特卡洛组合模型。以吉林省松原地区为例,利用1953~2012年逐月降水资料建模并预测,并与最小二乘法赋权法进行对比。结果表明:在对松原地区2012年月降水量的预测中,ARIMA模型预测值的决定系数为0.908,蒙特卡洛方法预测值的决定系数为0.941;应用博弈理论拟合蒙特卡洛方法和ARIMA模型的预测值,其结果的决定系数为0.945,高于最小二乘法拟合结果。蒙特卡洛方法的预测精度高于ARIMA模型,更适合降水量数据。同时将博弈理论应用于拟合两种方法的预测结果,使预测数据的线性和非线性特征有机结合起来,提高了预测精度,是切实可行的。 展开更多
关键词 ARIMA 蒙特卡洛 博弈理论 最小二乘 月降水量
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基于最小二乘支持向量机和自适应模拟退火算法的电磁场逆问题全局优化方法 被引量:3
17
作者 杨庆新 安金龙 +3 位作者 马振平 侯立坤 陈堂功 陈海燕 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第11期1-7,共7页
分析了目前电磁场逆问题全局优化算法存在的收敛速度慢以及搜索时间长等问题的主要原因,并针对以上问题提出了基于最小二乘支持向量机和自适应模拟退火电磁场逆问题优化新算法,充分利用了自适应模拟退火算法中丢失的已搜索过点的信息,... 分析了目前电磁场逆问题全局优化算法存在的收敛速度慢以及搜索时间长等问题的主要原因,并针对以上问题提出了基于最小二乘支持向量机和自适应模拟退火电磁场逆问题优化新算法,充分利用了自适应模拟退火算法中丢失的已搜索过点的信息,动态地建立和改进待求问题的数值模型,指导最优解的搜索过程,大大减少了求解电磁场正问题的求解次数,缩短了搜索到最优解的时间,通过仿真实验以及实际应用的对比,效果显著,提高了电磁场优化设计的实际应用能力。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 自适应模拟退火算法 电磁场逆问题 全局优化
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基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价 被引量:11
18
作者 杨海军 雷杨 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期532-538,共7页
美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小... 美式期权定价具有后向迭代搜索特征,在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo,LSM)方法的基础上,本文通过随机 Faure 序列以及对偶变数法增加抽样数目,达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格,然后用加权最小二乘法进行回归,得到了加权最小二乘拟蒙特卡罗(weighted least-squares quasi-Monte Carlo,WLSQM)方法.从期权价值、标准差、运行时间几个方面比较方法的优劣,得出WLSQM 方法比 LSM 方法估计效果更优的结果,验证了 WLSQM 方法在美式期权定价上的有效性. 展开更多
关键词 美式期权 加权最小二乘蒙特卡罗模拟 对偶变数法
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基于最小二乘向量机土壤水分动态模拟与分析 被引量:2
19
作者 邓建强 陈效民 +3 位作者 王伯仁 黄晶 杜臻杰 张勇 《水土保持通报》 CSCD 北大核心 2009年第6期119-122,共4页
土壤水分动态的模拟对水分循环与农业生产中水分的合理利用与管理具有重要的意义。应用最小二乘支持向量机对加入气象因子随机变量的红壤中土壤水分动态变化进行了训练、检验及模拟。结果表明,最小二乘支持向量机相比与神经网络方法不... 土壤水分动态的模拟对水分循环与农业生产中水分的合理利用与管理具有重要的意义。应用最小二乘支持向量机对加入气象因子随机变量的红壤中土壤水分动态变化进行了训练、检验及模拟。结果表明,最小二乘支持向量机相比与神经网络方法不论是模拟性能指标还是建模的数学意义都有更好的可靠性和优越性;本研究应用最小二乘支持向量机对土壤水分动态日变化进行了模拟,并采用bior 3.3小波函数5层分解提取日变化趋势图进而把该研究区土壤水分日变化划分为4个阶段,其结果可为研究区水分合理利用和土壤墒情的预测预报提供科学依据。 展开更多
关键词 最小二乘向量机 土壤水分动态模拟 气象因子 小波
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寻找边坡三维最危险滑动面的简单蒙特卡洛方法
20
作者 谢谟文 《地质学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期806-806,共1页
关键词 最危险滑动面 边坡稳定分析 安全系数 三维稳定分析 随机方法 平面应变 椭球体 搜寻 蒙特卡洛模拟
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