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一类Markov过程的最大绝对值过程概率密度求解的新方法
被引量：
1
1
作者
陈建兵
律梦泽
《力学学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第5期1437-1447,共11页
随机过程或随机系统响应的最大绝对值概率分布往往是科学与工程中关心的重要挑战性问题.本文从理论与数值上进行了Markov过程的时变最大绝对值过程及其概率分布研究.文中,通过引入扩展状态向量,构造了最大绝对值-状态量联合向量过程,由...
随机过程或随机系统响应的最大绝对值概率分布往往是科学与工程中关心的重要挑战性问题.本文从理论与数值上进行了Markov过程的时变最大绝对值过程及其概率分布研究.文中,通过引入扩展状态向量,构造了最大绝对值-状态量联合向量过程,由此将不具有Markov性的最大值过程转化为具有Markov性的向量随机过程.在此基础上,通过最大绝对值-状态量之间的关系,建立了联合向量过程的转移概率密度函数.进而,结合Chapman-Kolmogorov方程和路径积分方法,提出了最大绝对值概率密度函数求解的数值方法.由此,可以得到Markov过程最大绝对值过程的时变概率密度函数,可进一步用于结构动力可靠度分析等.通过数值算例,验证了本文所提方法的有效性.该方法有望推广到更一般随机系统的极值分布估计之中.
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关键词
时变极值
过程
动力可靠度
MARKOV
过程
路径积分
最大绝对值-状态量联合向量过程
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职称材料
题名
一类Markov过程的最大绝对值过程概率密度求解的新方法
被引量：
1
1
作者
陈建兵
律梦泽
机构
同济大学土木工程防灾国家重点实验室土木工程学院
出处
《力学学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第5期1437-1447,共11页
基金
国家杰出青年科学基金(51725804)
国家自然科学基金(11672209,11761131014,51538010)
科技部国家重点实验室基金(SLDRCE19-B-23)资助项目
文摘
随机过程或随机系统响应的最大绝对值概率分布往往是科学与工程中关心的重要挑战性问题.本文从理论与数值上进行了Markov过程的时变最大绝对值过程及其概率分布研究.文中,通过引入扩展状态向量,构造了最大绝对值-状态量联合向量过程,由此将不具有Markov性的最大值过程转化为具有Markov性的向量随机过程.在此基础上,通过最大绝对值-状态量之间的关系,建立了联合向量过程的转移概率密度函数.进而,结合Chapman-Kolmogorov方程和路径积分方法,提出了最大绝对值概率密度函数求解的数值方法.由此,可以得到Markov过程最大绝对值过程的时变概率密度函数,可进一步用于结构动力可靠度分析等.通过数值算例,验证了本文所提方法的有效性.该方法有望推广到更一般随机系统的极值分布估计之中.
关键词
时变极值
过程
动力可靠度
MARKOV
过程
路径积分
最大绝对值-状态量联合向量过程
Keywords
time
-
variant extreme value process
dynamic reliability
Markov process
path integral solution
augmented markov vector process
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类Markov过程的最大绝对值过程概率密度求解的新方法
陈建兵
律梦泽
《力学学报》
EI
CSCD
北大核心
2019
1
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职称材料
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