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离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用
1
作者
高欢
童小娇
张海斌
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第2期221-228,共8页
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max...
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。
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关键词
最坏
情况下
条件
风险
(
wcvar
)
两阶段
风险
-利润优化
离散椭球分布
对偶方法
组合优化
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职称材料
题名
离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用
1
作者
高欢
童小娇
张海斌
机构
衡阳师范学院
北京工业大学应用数理学院
湖南第一师范学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第2期221-228,共8页
基金
国家自然科学基金项目(11171095
71371065
61179033)
文摘
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。
关键词
最坏
情况下
条件
风险
(
wcvar
)
两阶段
风险
-利润优化
离散椭球分布
对偶方法
组合优化
Keywords
Worst-case Conditional Value-at-Risk（
wcvar
）
two-stage risk-profit optimization
ellipsoidal discrete distribution
dual method
portfolio optimization
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用
高欢
童小娇
张海斌
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
0
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参考文献
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