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Logistic违约模型最佳分界点的确定方法与实证
被引量：
7
1
作者
石晓军
张长彬
程铖
《金融监管研究》
2012年第2期32-43,共12页
分界点的确定对于基于统计方法的信用风险内部评级模型至关重要,直接影响模型的预测能力及其经济效果。在现有的文献和实际操作中通常会采用0.5的概率作为分界点,但这个选择并没有坚实的理论依据。本文提出一种基于ROC分析并结合多项式...
分界点的确定对于基于统计方法的信用风险内部评级模型至关重要,直接影响模型的预测能力及其经济效果。在现有的文献和实际操作中通常会采用0.5的概率作为分界点,但这个选择并没有坚实的理论依据。本文提出一种基于ROC分析并结合多项式拟合的分界点确定方法。利用中国市场的公开数据,测算出的合理分界点大致为0.7左右。
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关键词
Logistic违约模型
最佳分界点
ROC分析
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职称材料
题名
Logistic违约模型最佳分界点的确定方法与实证
被引量：
7
1
作者
石晓军
张长彬
程铖
机构
中国人民大学财政金融学院
广东发展银行上海分行
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《金融监管研究》
2012年第2期32-43,共12页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:71172014)
文摘
分界点的确定对于基于统计方法的信用风险内部评级模型至关重要,直接影响模型的预测能力及其经济效果。在现有的文献和实际操作中通常会采用0.5的概率作为分界点,但这个选择并没有坚实的理论依据。本文提出一种基于ROC分析并结合多项式拟合的分界点确定方法。利用中国市场的公开数据,测算出的合理分界点大致为0.7左右。
关键词
Logistic违约模型
最佳分界点
ROC分析
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F276.6 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
Logistic违约模型最佳分界点的确定方法与实证
石晓军
张长彬
程铖
《金融监管研究》
2012
7
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