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熵损失下协方差矩阵最佳仿射同变估计的改进(英)
1
作者
孙孝前
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1999年第2期168-175,共8页
设Ｘ１；…，Ｘｎ（ｎ＞ｐ）是来自多元正态分布Ｎｐ（μ，∑）的一个样本，其中μ∈Ｒ~ｐ，∑＞０均未知．本文在熵损失 Ｌ（ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ ～，∑）＝ｔｒ（∑~－１，ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ ～）－ｌｏｇ｜∑~－１ｓｕｍ...
设Ｘ１；…，Ｘｎ（ｎ＞ｐ）是来自多元正态分布Ｎｐ（μ，∑）的一个样本，其中μ∈Ｒ~ｐ，∑＞０均未知．本文在熵损失 Ｌ（ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ ～，∑）＝ｔｒ（∑~－１，ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ ～）－ｌｏｇ｜∑~－１ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ～｜－ｐ下证明了协方差矩阵∑的最佳仿射同变估计是不容许的，且给出了其改进估计．
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关键词
协方差阵
熵损失
估计
最佳仿射估计
多元分布
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职称材料
题名
熵损失下协方差矩阵最佳仿射同变估计的改进(英)
1
作者
孙孝前
机构
华东师范大学
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1999年第2期168-175,共8页
基金
the National Natural Science Foundation of China.
文摘
设Ｘ１；…，Ｘｎ（ｎ＞ｐ）是来自多元正态分布Ｎｐ（μ，∑）的一个样本，其中μ∈Ｒ~ｐ，∑＞０均未知．本文在熵损失 Ｌ（ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ ～，∑）＝ｔｒ（∑~－１，ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ ～）－ｌｏｇ｜∑~－１ｓｕｍ ｆｒｏｍ ｔｏ～｜－ｐ下证明了协方差矩阵∑的最佳仿射同变估计是不容许的，且给出了其改进估计．
关键词
协方差阵
熵损失
估计
最佳仿射估计
多元分布
Keywords
Best affine equivariant estimator, covariance matrix, entropy loss, multivariate normal distribution
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
熵损失下协方差矩阵最佳仿射同变估计的改进(英)
孙孝前
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1999
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