检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略: 1; 作者胡景铭刘伟 +1 位作者阎方胡亦钧《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-16,共16页; 研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风... 展开更多; 关键词随机最优控制鲁棒时滞再保险–投资策略均值方差保费原理; 在线阅读下载PDF 职称材料

模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略: 2; 作者赵玉莹温玉珍《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第4期1147-1165,共19页; 该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.; 关键词模糊厌恶 drawdown概率最优鲁棒投资再保险策略扭曲漂移; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率下再保险与最优投资策略的研究: 3; 作者于蕾《环渤海经济瞭望》 2017年第10期21-21,共1页; 对于很多公司为了扩大规模,增强本公司在此行业的竞争力,投资是是一种重要的选择。同时,保险公司为了进一步的降低公司自身的风险,寻找再保险业务也是必由之路。本文主要讨论了保险公司的投资再保险等问题,主要根据随机利率展开研究。... 展开更多; 关键词再保险随机利率最优投资最优策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

均值回复市场中的最优再保险与投资决策被引量：1: 4; 作者王蕾顾孟迪《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期438-443,共6页; 假定风险资产价格服从均值回复的指数OU过程(Schwartz模型),而索赔服从带漂移的随机布朗运动,利用随机控制原理分别探讨了幂效用和指数效用保险人的最优再保险与投资策略,并运用数值算例模拟了设定条件下均值回复速率与最优投资策略的关... 展开更多; 关键词再保险投资均值回复最优策略随机控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略: 1; 作者胡景铭刘伟阎方胡亦钧; 机构新疆大学数学与系统科学学院武汉大学数学与统计学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-16,共16页; 基金国家自然科学基金(11961064,71102118)。; 文摘研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风险资产模型的瞬时期望收益率服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程。以保险公司终端财富的指数效用期望最大为优化目标,运用动态规划原理,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到最优再保险–投资策略以及相应值函数的显式表达式。最后,通过数值分析讨论模型主要参数对最优策略的影响。结果显示,再保险策略主要受保险市场模型参数和无风险资产模型参数的影响,而与风险资产模型的参数及风险资产预期收益率模型的参数无关。另一方面,时滞效应和鲁棒因素会对最优再保险–投资策略产生较大的影响,考虑时滞效应可以增强保险公司财富的稳定性,考虑模型不确定性能有效降低概率测度不精确带来的风险。; 关键词随机最优控制鲁棒时滞再保险–投资策略均值方差保费原理; Keywords stochastic optimal control robust delay reinsurance-investment strategy mean-variance premium principle; 分类号 F840 [经济管理—保险] O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略: 2; 作者赵玉莹温玉珍; 机构曲阜师范大学统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第4期1147-1165,共19页; 基金国家自然科学基金(11501319) 中国博士后科学基金(2015M582064) 山东省自然科学基金(ZR-2020MA035,ZR2015AL013)。; 文摘该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.; 关键词模糊厌恶 drawdown概率最优鲁棒投资再保险策略扭曲漂移; Keywords Ambiguity aversion Probability of drawdown Optimal robust investment and reinsurance strategies Drift distortion; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率下再保险与最优投资策略的研究: 3; 作者于蕾; 机构渤海大学; 出处《环渤海经济瞭望》 2017年第10期21-21,共1页; 文摘对于很多公司为了扩大规模,增强本公司在此行业的竞争力,投资是是一种重要的选择。同时,保险公司为了进一步的降低公司自身的风险,寻找再保险业务也是必由之路。本文主要讨论了保险公司的投资再保险等问题,主要根据随机利率展开研究。随机利率下的最优再保险投资,主要集中在常数波动率的利率模型下对保险公司具有促销预算的研究。随机利息率下投资和再保险相结合的研究在数学处理上难度很大。本文创新性地引入促销预算,使再保险在一种更加合理的形式下给出了问题的解决方案。; 关键词再保险随机利率最优投资最优策略; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F841 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值回复市场中的最优再保险与投资决策被引量：1: 4; 作者王蕾顾孟迪; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期438-443,共6页; 基金上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11); 文摘假定风险资产价格服从均值回复的指数OU过程(Schwartz模型),而索赔服从带漂移的随机布朗运动,利用随机控制原理分别探讨了幂效用和指数效用保险人的最优再保险与投资策略,并运用数值算例模拟了设定条件下均值回复速率与最优投资策略的关系.结果表明,在含有均值回复特性的市场环境中,最优策略不仅依赖于时间和财富的瞬时绝对量,还依赖于风险资产的现货价格对均值的偏离水平.资产价格的可预测性要求决策者要判断市场发展的不同阶段,针对市场趋势制定不同的投资策略.; 关键词再保险投资均值回复最优策略随机控制; Keywords reinsurance investment mean-reversion optimal strategies stochastic control; 分类号 F840.3 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略	胡景铭刘伟阎方胡亦钧	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略	赵玉莹温玉珍	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	随机利率下再保险与最优投资策略的研究	于蕾	《环渤海经济瞭望》	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	均值回复市场中的最优再保险与投资决策	王蕾顾孟迪	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料