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风险概率准则下的非平稳马氏决策过程
1
作者
温馨
徐小雅
郭先平
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第4期589-603,共15页
本文研究一类非平稳离散马氏决策过程的风险概率最小化问题,其中转移概率和奖励函数随时间变化.与现有文献中的期望报酬/成本准则不同,本文考虑最小化系统在首次到达某个目标集之前获得的总报酬未能达到给定利润目标的概率.在合理的假...
本文研究一类非平稳离散马氏决策过程的风险概率最小化问题,其中转移概率和奖励函数随时间变化.与现有文献中的期望报酬/成本准则不同,本文考虑最小化系统在首次到达某个目标集之前获得的总报酬未能达到给定利润目标的概率.在合理的假设条件下,我们建立了相应的最优方程序列,验证了最优风险函数序列是最优方程序列的唯一解,并证明了最优马氏策略的存在性.
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关键词
非平稳离散
马氏
决策过程
风险概率准则
最优
方程序列
首达时间
最优马氏策略
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职称材料
题名
风险概率准则下的非平稳马氏决策过程
1
作者
温馨
徐小雅
郭先平
机构
中山大学管理学院
广东财经大学工商管理学院
中山大学数学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第4期589-603,共15页
基金
The research was supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11931018,72101059)
Guangdong Natural Science Foundation(Grant No.2020A1515010924).
文摘
本文研究一类非平稳离散马氏决策过程的风险概率最小化问题,其中转移概率和奖励函数随时间变化.与现有文献中的期望报酬/成本准则不同,本文考虑最小化系统在首次到达某个目标集之前获得的总报酬未能达到给定利润目标的概率.在合理的假设条件下,我们建立了相应的最优方程序列,验证了最优风险函数序列是最优方程序列的唯一解,并证明了最优马氏策略的存在性.
关键词
非平稳离散
马氏
决策过程
风险概率准则
最优
方程序列
首达时间
最优马氏策略
Keywords
nonstationary discrete-time Markov decision process
risk probability criterion
optimality equations
first passage time
optimal Markov policy
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
风险概率准则下的非平稳马氏决策过程
温馨
徐小雅
郭先平
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
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