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基于Copula理论的最优边缘分布模型构建
被引量：
3
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作者
钱玲玲
蒋岳祥
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第12期125-129,共5页
基于Copula理论,文章以Kolmogorov-Smirnov、Ljung-Box Q检验结果为择优标准,综合利用ARMA-GARCH族模型、极值理论以及非参数核密度函数构建四类常用边缘分布模型,以确定刻画全球重要股指收益率边缘分布的最优模型。结果表明,非参数ARMA...
基于Copula理论,文章以Kolmogorov-Smirnov、Ljung-Box Q检验结果为择优标准,综合利用ARMA-GARCH族模型、极值理论以及非参数核密度函数构建四类常用边缘分布模型,以确定刻画全球重要股指收益率边缘分布的最优模型。结果表明,非参数ARMA-GARCH族-EVT模型对样本边缘分布的刻画最为准确。
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关键词
COPULA理论
最优边缘分布模型
ARMA-GARCH族
模型
极值理论
非参数核密度函数
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职称材料
题名
基于Copula理论的最优边缘分布模型构建
被引量：
3
1
作者
钱玲玲
蒋岳祥
机构
浙江大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第12期125-129,共5页
基金
浙江省金融办资助项目(YJ14002)。
文摘
基于Copula理论,文章以Kolmogorov-Smirnov、Ljung-Box Q检验结果为择优标准,综合利用ARMA-GARCH族模型、极值理论以及非参数核密度函数构建四类常用边缘分布模型,以确定刻画全球重要股指收益率边缘分布的最优模型。结果表明,非参数ARMA-GARCH族-EVT模型对样本边缘分布的刻画最为准确。
关键词
COPULA理论
最优边缘分布模型
ARMA-GARCH族
模型
极值理论
非参数核密度函数
Keywords
Copula theory
optimal marginal distribution model
ARMA-GARCH family models
extreme value theory
non-parametric kernel density function
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Copula理论的最优边缘分布模型构建
钱玲玲
蒋岳祥
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
3
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