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存在违约风险时的最优资产组合被引量：2: 1; 作者卞世博刘海龙《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期28-33,共6页; 本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明... 展开更多; 关键词违约风险简约化模型最优资产组合随机控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合: 2; 作者刘韶跃杨向群《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第4期742-746,共5页; 在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.; 关键词分数次布朗运动分数次Black—Scholes模型最优资产组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型被引量：3: 3; 作者宋博陈守东《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第5期21-24,共4页; 通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有... 展开更多; 关键词 VaR(value at risk) 半log-最优资产组合风险控制遗传算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型被引量：5: 4; 作者覃森秦超英陈瑞欣《系统工程理论方法应用》 2004年第4期316-319,共4页; 在无风险资产收益率与证券的收益率无关和相关情况下,研究了通货膨胀率影响下的最优资产组合模型,得出了最优解,并进行了数值模拟。该模型具有一定的理论意义,对政府经济部门更有效地调控经济及个人投资者进行合理投资有一定的参考价值。; 关键词通货膨胀率最优资产组合最优解; 原文传递

分数布朗运动环境下最优消费资产组合被引量：1: 5; 作者李巧艳薛红《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2008年第1期152-155,共4页; 针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.; 关键词分数布朗运动最优消费资产组合效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于单指数模型的最优风险资产组合选择及分析被引量：2: 6; 作者杨晓辉谭红日《征信》北大核心 2019年第2期85-88,共4页; 单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测... 展开更多; 关键词单指数模型最优风险资产组合上证A股征信风险收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型被引量：1: 7; 作者吴道煜尹红霞《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第6期726-731,共6页; 通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度... 展开更多; 关键词最优资产投资组合风险调整后资本收益率在险价值条件在险价值齐次函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例被引量：11: 8; 作者尹力博韩立岩《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期218-232,共15页; 将期货组合投资的风险中性修改为风险厌恶,提出基于长期投资者最优资产组合选择视角的最优动态套期保值模型,使得具有不同风险厌恶系数和不同跨期消费偏好的长期套保者在效用最大化的目标下实现现货和不同到期日期货合约的最优混合配置... 展开更多; 关键词动态套期保值原油期货最优套期保值比率跨期模型最优资产组合选择; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名存在违约风险时的最优资产组合被引量：2: 1; 作者卞世博刘海龙; 机构上海立信会计学院风险管理研究院上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期28-33,共6页; 基金上海市教育委员会科研创新项目(12YS154); 文摘本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明跳跃(违约)风险的存在,使可违约债券的最优投资策略不再是连续函数。当可违约债券违约时,投资者对可违约债券的持有量为零;当债券未发生违约时,投资者对可违约债券的最优持有量主要受信用利差、违约强度以及投资期限的影响。; 关键词违约风险简约化模型最优资产组合随机控制; Keywords default risk reduced-form model optimal portfolio stochastic control; 分类号 F731 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合: 2; 作者刘韶跃杨向群; 机构湘潭大学数学与计算科学学院湖南师范大学数学与计算机科学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第4期742-746,共5页; 基金湖南省教育厅青年项目(06B091)资助; 文摘在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机-梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.; 关键词分数次布朗运动分数次Black—Scholes模型最优资产组合; Keywords Fractional Brownian motion Black-Scholes model Optimal porfolio.; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型被引量：3: 3; 作者宋博陈守东; 机构吉林大学商学院吉林大学数量经济研究中心; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第5期21-24,共4页; 基金 2007年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<中国金融风险传导扩散机制与金融安全动态预警研究>(07JJD790131) 2009年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<金融危机对我国经济金融冲击的动态计量与金融安全预警研究>(2009JJD790015); 文摘通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有计算方便的特征。; 关键词 VaR(value at risk) 半log-最优资产组合风险控制遗传算法; Keywords value at risk semi-log-optimal portfolio risk control GA; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型被引量：5: 4; 作者覃森秦超英陈瑞欣; 机构西北工业大学应用数学系; 出处《系统工程理论方法应用》 2004年第4期316-319,共4页; 文摘在无风险资产收益率与证券的收益率无关和相关情况下,研究了通货膨胀率影响下的最优资产组合模型,得出了最优解,并进行了数值模拟。该模型具有一定的理论意义,对政府经济部门更有效地调控经济及个人投资者进行合理投资有一定的参考价值。; 关键词通货膨胀率最优资产组合最优解; Keywords inflation rate optimal portfolio optimum solution; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O223 [理学—运筹学与控制论]; 原文传递

题名分数布朗运动环境下最优消费资产组合被引量：1: 5; 作者李巧艳薛红; 机构西安工程大学理学院; 出处《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2008年第1期152-155,共4页; 基金陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207); 文摘针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.; 关键词分数布朗运动最优消费资产组合效用函数; Keywords fractional Brownian motion optimal consumption and portfolios utility function; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于单指数模型的最优风险资产组合选择及分析被引量：2: 6; 作者杨晓辉谭红日; 机构河北大学管理学院河北金融学院; 出处《征信》北大核心 2019年第2期85-88,共4页; 文摘单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。; 关键词单指数模型最优风险资产组合上证A股征信风险收益率; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型被引量：1: 7; 作者吴道煜尹红霞; 机构中国科学院研究生院数学科学学院中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心; 出处《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第6期726-731,共6页; 基金国家自然科学基金(10671203,70531040,70621001)资助; 文摘通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解.; 关键词最优资产投资组合风险调整后资本收益率在险价值条件在险价值齐次函数; Keywords optimal portfolio, RAROC, VaR, CVaR, homogeneous; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例被引量：11: 8; 作者尹力博韩立岩; 机构中央财经大学金融学院北京航空航天大学经济管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期218-232,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(71401193 71671193) 中央财经大学121人才工程青年博士发展基金资助项目(QBJ1416); 文摘将期货组合投资的风险中性修改为风险厌恶,提出基于长期投资者最优资产组合选择视角的最优动态套期保值模型,使得具有不同风险厌恶系数和不同跨期消费偏好的长期套保者在效用最大化的目标下实现现货和不同到期日期货合约的最优混合配置.该模型加入宏观经济综合信息,实现了短期套保和跨期套利的统一,具有长期投资和动态调整功能,以此形成双赢策略.以原油期货为例实证分析了该模型套期保值的效果和稳健性.主要套保绩效评价指标的实证结果都表明该模型所导出的具有长期投资视角和动态调整性质的双赢策略是简单易行而稳健有效的.; 关键词动态套期保值原油期货最优套期保值比率跨期模型最优资产组合选择; Keywords dynamic hedging crude oil futures optimal hedge ratio inter-temporal model optimal assetallocation; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	存在违约风险时的最优资产组合	卞世博刘海龙	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合	刘韶跃杨向群	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型	宋博陈守东	《统计与信息论坛》 CSSCI	2010	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型	覃森秦超英陈瑞欣	《系统工程理论方法应用》	2004	5	原文传递
5	分数布朗运动环境下最优消费资产组合	李巧艳薛红	《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于单指数模型的最优风险资产组合选择及分析	杨晓辉谭红日	《征信》北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型	吴道煜尹红霞	《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例	尹力博韩立岩	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2017	11	在线阅读下载PDF 职称材料