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分数布朗运动环境下最优消费资产组合
被引量：
1
1
作者
李巧艳
薛红
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期152-155,共4页
针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.
关键词
分数布朗运动
最优消费资产组合
效用函数
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职称材料
题名
分数布朗运动环境下最优消费资产组合
被引量：
1
1
作者
李巧艳
薛红
机构
西安工程大学理学院
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2008年第1期152-155,共4页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207)
文摘
针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.
关键词
分数布朗运动
最优消费资产组合
效用函数
Keywords
fractional Brownian motion
optimal consumption and portfolios utility function
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
分数布朗运动环境下最优消费资产组合
李巧艳
薛红
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2008
1
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