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部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策
被引量：
2
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作者
李凯
史金艳
李亚宁
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期1038-1041,共4页
研究了投资者不知道风险资产的收益均值,并在过度自信的影响下,根据观测到的风险资产价格来推测其收益均值的真实值情况下的最优消费投资决策问题.将行为金融理论中过度自信这一重要的认知偏差纳入经典的最优消费投资问题中考虑,建立了...
研究了投资者不知道风险资产的收益均值,并在过度自信的影响下,根据观测到的风险资产价格来推测其收益均值的真实值情况下的最优消费投资决策问题.将行为金融理论中过度自信这一重要的认知偏差纳入经典的最优消费投资问题中考虑,建立了部分信息下的最优消费投资决策模型,并运用随机动态规划原理得到了最优消费投资策略.在CRRA效用函数下发现,因风险资产收益均值的未知而导致的投资者套利需求为负,并得到了一个重要的结论:由于金融市场中信息的不完全,投资者过度自信时,其投资于风险资产的绝对值最优比例不一定增大.
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关键词
最优消费投资决策
认知偏差
过度自信
部分信息
效用
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职称材料
相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策
被引量：
2
2
作者
史敬涛
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第2期182-191,共10页
研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释...
研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释了部分模型参数对最优投资组合策略的影响.
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关键词
最优消费投资决策
随机
最优
控制
跳跃扩散模型
泊松过程
相关随机干扰
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题名
部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策
被引量：
2
1
作者
李凯
史金艳
李亚宁
机构
东北大学工商管理学院
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期1038-1041,共4页
基金
国家科技部'十五'重大攻关项目(2001BA-206A)
文摘
研究了投资者不知道风险资产的收益均值,并在过度自信的影响下,根据观测到的风险资产价格来推测其收益均值的真实值情况下的最优消费投资决策问题.将行为金融理论中过度自信这一重要的认知偏差纳入经典的最优消费投资问题中考虑,建立了部分信息下的最优消费投资决策模型,并运用随机动态规划原理得到了最优消费投资策略.在CRRA效用函数下发现,因风险资产收益均值的未知而导致的投资者套利需求为负,并得到了一个重要的结论:由于金融市场中信息的不完全,投资者过度自信时,其投资于风险资产的绝对值最优比例不一定增大.
关键词
最优消费投资决策
认知偏差
过度自信
部分信息
效用
Keywords
optimal consumption and investment strategy
cognitive bias
overconfidence
incomplete information
utility
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策
被引量：
2
2
作者
史敬涛
机构
山东大学数学学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第2期182-191,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(11201264)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2011AQ012)
文摘
研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释了部分模型参数对最优投资组合策略的影响.
关键词
最优消费投资决策
随机
最优
控制
跳跃扩散模型
泊松过程
相关随机干扰
Keywords
optimal consumption investment decisions
stochastic optimal control
jump diffusion model
Poisson process
correlated random disturbances
分类号
O23 [理学—运筹学与控制论]
O29 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策
李凯
史金艳
李亚宁
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
2
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职称材料
2
相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策
史敬涛
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014
2
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职称材料
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参考文献
引证文献
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