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通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策被引量：20: 1; 作者费为银吕会影余敏秀《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-798,868,共9页; 研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,并根据... 展开更多; 关键词通胀递归效用 HJB方程最优消费和投资近似解; 在线阅读下载PDF 职称材料

Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究被引量：43: 2; 作者费为银李淑娟《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期799-806,共8页; 本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满... 展开更多; 关键词 Knight不确定通胀 α-maxmin期望效用倒向随机微分方程最优消费和投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究被引量：10: 3; 作者刘宏建费为银 +1 位作者朱永王郑安曼《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期88-98,共11页; 研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决... 展开更多; 关键词最优消费和投资自由选择退休倒向随机微分方程 Knight不确定遗产; 在线阅读下载PDF 职称材料

通胀风险下的企业家投资–消费和对冲问题被引量：6: 4; 作者费晨杜宏俊 +1 位作者费为银闫理坦《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期383-394,共12页; 对于面临通胀风险企业家一次性获得投资回报,建立了企业家执行实业投资项目期权前后的随机动力学,并且利用动态规划原理推导出企业家价值函数所满足的动态规划方程.进而,在企业家具有常数绝对风险厌恶效用函数下,获得了最优消费和投资... 展开更多; 关键词通胀实业投资最优消费和投资组合 CARA效用 HJB方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策被引量：20: 1; 作者费为银吕会影余敏秀; 机构安徽工程大学数理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-798,868,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171003 71271003 +1 种基金 71210107026) 教育部重点科研基金资助项目(12YJA790041); 文摘研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,并根据假设的效用函数,推导出最优消费和投资的精确解.在跨期替代弹性不为1时,运用一阶近似,求出一般情形下最优消费和投资策略的近似解.最后,在给定模型参数下,分析通胀参数对消费财富比的影响.; 关键词通胀递归效用 HJB方程最优消费和投资近似解; Keywords inflation recursive utility HJB equation optimal consumption and portfolio approximate solution; 分类号 TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究被引量：43: 2; 作者费为银李淑娟; 机构安徽工程大学金融工程系; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期799-806,共8页; 基金国家自然科学基金(71171003) 安徽省自然科学基金(090416225) 安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)~~; 文摘本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满足的HJB方程,并给出了由三基金组成的修正的共同基金定理.最后,在定常相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,获得了投资者最优消费和投资策略的显式解,并分析了含糊和通胀等因素对最优消费和投资决策的影响.; 关键词 Knight不确定通胀 α-maxmin期望效用倒向随机微分方程最优消费和投资; Keywords Knightian uncertainty inflation α-maxmin expected utility BSDE optimal consumption and portfolio; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F224.11 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究被引量：10: 3; 作者刘宏建费为银朱永王郑安曼; 机构安徽工程大学金融工程系西安科技大学管理学院; 出处《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期88-98,共11页; 基金国家自然科学基金(Nos.71171003 71271003 +3 种基金 71210107026) KJ2013B023); 文摘研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.; 关键词最优消费和投资自由选择退休倒向随机微分方程 Knight不确定遗产; Keywords optimal consumption-portfolio, voluntary retirement, BSDE, Knighting uncertainty, bequest; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名通胀风险下的企业家投资–消费和对冲问题被引量：6: 4; 作者费晨杜宏俊费为银闫理坦; 机构东华大学旭日工商管理学院安徽工程大学数理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期383-394,共12页; 基金国家自然科学基金资助项目(71571001); 文摘对于面临通胀风险企业家一次性获得投资回报,建立了企业家执行实业投资项目期权前后的随机动力学,并且利用动态规划原理推导出企业家价值函数所满足的动态规划方程.进而,在企业家具有常数绝对风险厌恶效用函数下,获得了最优消费和投资组合的半闭型解.最后,利用数值模拟分析通胀如何影响企业家最优消费和投资组合策略.结果表明在不允许利用股票市场做风险对冲时,企业家最优消费自有财富依赖于项目价值过程的预期升值率和波动率以及预期通胀率与通胀波动率.在企业家拥有项目投资期权同时参与金融股票投资来对冲项目风险时,投资者消费与投资组合受项目投资价值,通胀以及股票预期升值率与波动率的影响.; 关键词通胀实业投资最优消费和投资组合 CARA效用 HJB方程; Keywords inflation industrial investment optimal consumption and portfolio CARA utility HJB equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F224.11 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策	费为银吕会影余敏秀	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2014	20	在线阅读下载PDF 职称材料
2	Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究	费为银李淑娟	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2012	43	在线阅读下载PDF 职称材料
3	Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究	刘宏建费为银朱永王郑安曼	《运筹学学报》 CSCD 北大核心	2014	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	通胀风险下的企业家投资–消费和对冲问题	费晨杜宏俊费为银闫理坦	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2019	6	在线阅读下载PDF 职称材料