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考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题被引量：7: 1; 作者王秋媛杨瑞成 +1 位作者刘坤会王军《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期29-35,共7页; 利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存... 展开更多; 关键词存贷利差贝尔曼动态规划原理非线性规划原理最优消费与投资组合问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解被引量：5: 2; 作者胡华胡若《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第1期42-44,78,共4页; 对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.; 关键词最优消费与投资组合双曲型绝对风险厌恶效用函数对数正态分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

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