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双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
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5
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作者
胡华
胡若
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第1期42-44,78,共4页
对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.
关键词
最优消费与投资组合
双曲型绝对风险厌恶
效用函数
对数正态分布
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题名
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
被引量：
5
1
作者
胡华
胡若
机构
宁夏大学数学计算机学院
上海理工大学管理学院
出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第1期42-44,78,共4页
基金
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
文摘
对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.
关键词
最优消费与投资组合
双曲型绝对风险厌恶
效用函数
对数正态分布
Keywords
optimal consumption and portfolio
hyperbolic absolute risk aversion
utility function
log-moral distribution
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
胡华
胡若
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007
5
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