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题名金融高频数据的最优抽样频率研究
被引量：11
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作者
李胜歌
张世英
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机构
天津财经大学经济学院
天津大学管理学院
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出处
《管理学报》
CSSCI
2008年第6期801-806,840,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
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文摘
首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果,并对各种方法的利弊进行了分析比较;然后结合目前我国股市金融高频数据的特点,提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法,并且基于"已实现"双幂次变差和赋权"已实现"波动估计量进行了研究,分别给出了2个估计量的偏差;最后用深证成指的高频数据进行了实证研究。
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关键词
高频数据
微观结构误差
最优抽样频率
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Keywords
high-frequency data
microstructure error
optimal sampling frequency
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名“已实现”波动率中最优抽样频率的选择
被引量：6
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作者
闵素芹
柳会珍
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机构
中国传媒大学理学院
中国人民大学统计学院
西安交通大学应用经济学博士后流动站
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第13期13-15,共3页
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基金
中国传媒大学理科科研规划资助项目(YNG0604)
国家统计局全国统计科研计划资助项目(2008LY085)
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文摘
"已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。
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关键词
“已实现”波动率
最优抽样频率
波动率特征图
MSE
自协方差
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分类号
F222.1
[经济管理—国民经济]
O212
[理学—概率论与数理统计]
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