金融高频数据的最优抽样频率研究 被引量：11

1

作者 李胜歌 张世英 《管理学报》 CSSCI 2008年第6期801-806,840,共7页

首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果,并对各种方法的利弊进行了分析比较;然后结合目前我国股市金融高频数据的特点,提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法,并且基于"已实现"双幂次变差和赋权"已实现"波... 首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果,并对各种方法的利弊进行了分析比较;然后结合目前我国股市金融高频数据的特点,提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法,并且基于"已实现"双幂次变差和赋权"已实现"波动估计量进行了研究,分别给出了2个估计量的偏差;最后用深证成指的高频数据进行了实证研究。 展开更多

关键词 高频数据 微观结构误差 最优抽样频率

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“已实现”波动率中最优抽样频率的选择 被引量：6

2

作者 闵素芹 柳会珍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第13期13-15,共3页

"已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类... "已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。 展开更多

关键词 “已实现”波动率 最优抽样频率 波动率特征图 MSE 自协方差

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最优抽样技术及其在家计调查中的应用

3

作者 孙爱华 《中南财经政法大学学报》 1988年第6期58-64,共7页

一、引言 大规模的城市居民家计调查之所以能得以实行,根本方法就是抽样技术的使用。它也是抽样技术运用最早的领域。可以说,抽样技术的生命就在节约。抽样技术本身就是运用科学方法,追求经济效益的产物:从少量的样本中获得对庞大总体... 一、引言 大规模的城市居民家计调查之所以能得以实行,根本方法就是抽样技术的使用。它也是抽样技术运用最早的领域。可以说,抽样技术的生命就在节约。抽样技术本身就是运用科学方法,追求经济效益的产物:从少量的样本中获得对庞大总体的了解。那么我们在应用抽样技术进行家计调查时,就应很好地把握住这一点,又快、又省、又好地完成我们的调查任务。 展开更多

关键词 抽样技术 家计调查 最优抽样 城市居民 科学方法 次级样本 抽样误差 样本容量 经济效益 调查费用

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基于优选模型和灰狼算法的注塑工艺参数优化 被引量：1

4

作者 林峰 孙永华 +2 位作者 李国琳 李西兵 连灿鑫 《塑料》 北大核心 2025年第1期100-107,共8页

采用Moldflow软件对食品保鲜盒盖的注塑成型过程进行模拟分析,目的是通过优化注塑工艺参数,最大限度地减小产品的体积收缩率,从而提高产品质量。采用筛选试验设计的方法,确定对注塑成型过程影响较显著的参数。然后,构建多个近似模型,并... 采用Moldflow软件对食品保鲜盒盖的注塑成型过程进行模拟分析,目的是通过优化注塑工艺参数,最大限度地减小产品的体积收缩率,从而提高产品质量。采用筛选试验设计的方法,确定对注塑成型过程影响较显著的参数。然后,构建多个近似模型,并对这些模型进行细致的比较分析,筛选出性能最佳的模型。最后,利用灰狼优化算法对最优模型进行参数优化,得到最优注塑工艺参数组合,并进行模拟验证和实际验证。结果表明,采用优化后的注塑工艺参数组合制备的产品的体积收缩率显著减小,由初始的5.837%下降至4.01%,下降了31.3%,证明了结合计算机模拟、更优的模型和智能优化算法在注塑工艺优化中具有有效性及较好的应用潜力。 展开更多

关键词 注塑工艺参数 筛选试验设计 中心复合试验 最优拉丁超立方抽样 灰狼优化算法

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基于稳健距离的大数据Logistic回归最优子抽样 被引量：2

5

作者 韩潇 王明秋 赵胜利 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第15期59-64,共6页

大数据统计分析在有限的计算资源下面临一些挑战性问题,用子数据代替全数据进行统计分析成为一种选择。文章基于最小协方差行列式的稳健距离,为大数据Logistic回归模型提出了一种更高效的子数据选择算法。通过大量的数值模拟,在不同的... 大数据统计分析在有限的计算资源下面临一些挑战性问题,用子数据代替全数据进行统计分析成为一种选择。文章基于最小协方差行列式的稳健距离,为大数据Logistic回归模型提出了一种更高效的子数据选择算法。通过大量的数值模拟,在不同的标准下比较了所提算法与其他已有算法的性能。结果表明,所提算法具有较高的估计效率和计算效率,与全数据相比,计算时间显著减少。与其他算法相比,所提算法得到的子数据信息矩阵行列式的值更大。同时,当协变量之间存在高度相关性时,所提算法具有稳健性。最后,通过对实际数据集的分析,说明了所提算法的预测误差更小。 展开更多

关键词 最小协方差行列式 信息矩阵 最优子抽样

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基于最优拉丁超立方抽样的动车组轴箱弹簧稳健设计 被引量：13

6

作者 辛俊胜 商跃进 +2 位作者 王红 刘瑞强 薛海 《铁道机车车辆》 北大核心 2020年第5期60-64,共5页

传统的动车组轴箱弹簧设计方法不易确定其性能的主要影响因素,设计盲目性较大,且不能较好反映各关键技术参数波动对弹簧性能的影响。为此,引入权重系数,将弹簧刚度和疲劳强度同时作为考核弹簧性能的综合指标,建立其望小特性的稳健设计模... 传统的动车组轴箱弹簧设计方法不易确定其性能的主要影响因素,设计盲目性较大,且不能较好反映各关键技术参数波动对弹簧性能的影响。为此,引入权重系数,将弹簧刚度和疲劳强度同时作为考核弹簧性能的综合指标,建立其望小特性的稳健设计模型,采用最优拉丁超立方抽样的方法求出各设计参数对综合性能指标的贡献率,以此提高弹簧的设计质量。分析结果表明:簧条直径对弹簧综合性能指标影响最大;当权重系数选择在0.5~0.65,并且簧条直径变异系数控制在0.5~1.2%时,弹簧综合性能影响最小。 展开更多

关键词 轴箱弹簧 稳健设计 权重系数 贡献率 最优拉丁超立方抽样

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基于多目标粒子群优化算法的动力电池仿生冷板结构优化设计 被引量：1

7

作者 张荃 张春化 康渝佳 《汽车技术》 CSCD 北大核心 2024年第4期47-56,共10页

为了提高锂离子电池的冷却效果,提出一种高度对称的仿生网状流道冷板。首先,利用单因子分析法分析了冷板结构参数对其性能的影响,然后,以冷板的平均温度、温度标准差和冷却液压力损失为性能指标,采用多目标粒子群优化(MOPSO)算法对冷板... 为了提高锂离子电池的冷却效果,提出一种高度对称的仿生网状流道冷板。首先,利用单因子分析法分析了冷板结构参数对其性能的影响,然后,以冷板的平均温度、温度标准差和冷却液压力损失为性能指标,采用多目标粒子群优化(MOPSO)算法对冷板的结构参数进行了优化,得到性能最优时的流道宽度、流道深度和冷板壁厚分别为9.0 mm、1.5 mm和1.4 mm,对应的平均温度、温度标准差和压力损失分别为33.20℃、1.33℃和65.63 Pa,相比于初始结构参数,优化后的平均温度和温度标准差分别下降1.92℃和0.02℃,但压力损失增大27.10 Pa。最后,在电池模组层面验证了优化结果。 展开更多

关键词 网状流道冷板 单因素分析 多目标粒子群优化算法 最优拉丁超立方抽样 熵权法

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基于RBF和LSGRG的滤芯托架注塑成型质量控制与优化 被引量：1

8

作者 刘晓坤 孙正阳 +3 位作者 季宁 盛中庆 于洋洋 张学玲 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期90-95,共6页

针对汽车用复杂交错薄壁格栅的滤芯托架体积收缩率大和生产能耗高的问题,采用有限元仿真分析方法,建立了复杂交错薄壁格栅的滤芯托架仿真分析的有限元模型,对塑件的体积收缩率和注塑过程中的最大锁模力进行了优化,以提高塑件成型质量和... 针对汽车用复杂交错薄壁格栅的滤芯托架体积收缩率大和生产能耗高的问题,采用有限元仿真分析方法,建立了复杂交错薄壁格栅的滤芯托架仿真分析的有限元模型,对塑件的体积收缩率和注塑过程中的最大锁模力进行了优化,以提高塑件成型质量和降低生产能耗。首先,基于最优拉丁超立方抽样(OLHS)方法和径向基函数(RBF)神经网络模型建立预测模型并对模型精度进行了验证;其次,通过分析20组计算数据并结合工程经验发现体积收缩率和最大锁模力呈相互冲突的关系,且对成型质量和能耗有较大的影响,为此采用大规模广义降阶梯度(LSGRG)技术对预测模型进行多目标寻优并得到最优的工艺参数组合,经过LSGRG方法优化的最大锁模力降低了10.30%,体积收缩率降低了27.61%,优化效果显著。最后,在注塑机上应用优化后的注塑工艺参数生产出了复杂交错薄壁格栅的滤芯托架,产品质量符合要求。提出的基于RBF神经网络模型和LSGRG技术的联合多目标优化方法可为同类型塑件的成型质量控制与优化提供借鉴。 展开更多

关键词 滤芯托架 多目标优化 最优拉丁超立方抽样 径向基函数神经网络 LSGRG技术

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真空沿面放电数值模拟中的通用抽样方法 被引量：1

9

作者 肖立 王珏 严萍 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期947-955,共9页

真空沿面放电过程中涉及的分布种类繁多、解析表达式复杂、或者不具有解析表达式而只有数据图表,其抽样工作复杂,是蒙特卡罗模拟任务设计的核心和难点。为此,设计了通用抽样接口,基于泛化机制给出了面向所有分布类型的统一抽样接口,基... 真空沿面放电过程中涉及的分布种类繁多、解析表达式复杂、或者不具有解析表达式而只有数据图表,其抽样工作复杂,是蒙特卡罗模拟任务设计的核心和难点。为此,设计了通用抽样接口,基于泛化机制给出了面向所有分布类型的统一抽样接口,基于特化机制针对各种分布给出了抽样接口的具体实现和最优化。设计了基于插值方法的直接抽样方法作为通用抽样接口内建的默认抽样方法,它具有最广泛的适用性并在大部分场合下具有最优抽样效率。通用抽样接口实现了三结合点场致电子发射过程中的数量、能量、方向分布以及电介质表面次级电子发射过程中的能量和方向分布的抽样,在保证最优抽样效率的同时降低了抽样工作的复杂性,实现了抽样通用性和抽样效率的统一,简化了模拟任务设计并提高了设计可靠性。 展开更多

关键词 真空沿面放电 蒙特卡罗法 通用抽样 泛化 特化 最优抽样

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地下水污染监测井优化设计及污染源识别 被引量：9

10

作者 张双圣 刘汉湖 +2 位作者 强静 刘喜坤 朱雪强 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期120-132,共13页

在地下水污染源识别过程中,针对监测井监测值信息量不充分或监测值与模型参数关联性较弱的问题,提出一种基于贝叶斯公式与信息熵的监测井优化方法.构建二维地下水溶质运移模型,并运用GMS软件进行数值求解.为减少监测井优化设计及污染源... 在地下水污染源识别过程中,针对监测井监测值信息量不充分或监测值与模型参数关联性较弱的问题,提出一种基于贝叶斯公式与信息熵的监测井优化方法.构建二维地下水溶质运移模型,并运用GMS软件进行数值求解.为减少监测井优化设计及污染源识别过程中反复调用数值模型的计算负荷,采用克里金法建立数值模型的替代模型.以信息熵作为优化指标,筛选出不同监测类型的最优监测方案,并以监测成本和反演精度为参考因素,选定相应监测方案,最后运用差分进化自适应Metropolis算法进行污染源识别.算例研究表明:7口监测井的克里金替代模型的决定系数均大于0.98,可较好地替代原数值模型.基于监测成本最小的方案1(3号单井),其信息熵为12.772;兼顾监测成本和反演精度的方案2(井(2,3)组合),其信息熵为9.723;基于反演精度较高的方案3(3井(2,3,5)组合),其信息熵为9.377.方案1到方案3参数后验分布范围及标准差均逐渐减小,验证了信息熵是参数后验分布不确定性的有效量度. 展开更多

关键词 监测井优化 污染源识别 贝叶斯方法 信息熵 最优拉丁超立方抽样 差分进化自适应Metropolis算法 克里金

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基于广义排序集样本的分位数估计 被引量：2

11

作者 董晓芳 崔利荣 张良勇 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期213-216,共4页

为提高总体分位数的估计效率,提出基于广义排序集抽样的非参数加权估计量.根据估计量的强相合性和渐近正态性,给出了在任意给定的抽样方案下使渐近方差达到最小的权数.再利用最优权数的适应任意分布性,证明出使估计效率达到最大的抽样... 为提高总体分位数的估计效率,提出基于广义排序集抽样的非参数加权估计量.根据估计量的强相合性和渐近正态性,给出了在任意给定的抽样方案下使渐近方差达到最小的权数.再利用最优权数的适应任意分布性,证明出使估计效率达到最大的抽样方案是从所有排序小组中挑选具有同一次序的观测值.通过对渐近相对效率的数值计算和一组真实数据的实际应用,表明最优加权估计功效高于无权估计,最优排序集抽样效率高于标准排序集抽样和简单随机抽样. 展开更多

关键词 排序集抽样 分位数 加权估计 渐近方差 最优抽样设计

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成对效应对照的Scheffe两步同时置信区间的构造

12

作者 王蕊 陈桂景 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第18期12-14,共3页

文章利用两阶段抽样,构造出了成对效应对照的Scheffe两步同时置信区间,满足预先给定的可靠度和精度的要求。同时,利用数值计算的方法给出了最优第一步抽样量。

关键词 两步同时置信区间 成对效应对照 最优抽样量

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成对效应对照的几种两步同时置信区间及比较

13

作者 王蕊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第24期86-88,共3页

文章利用两阶段抽样,构造出成对效应对照的Bonferroni两步同时置信区间,其同时满足预先给定的可靠度和精度的要求,并且利用数值计算的方法给出最优第一步抽样量.然后利用类似的方法给出Tukey和S ch effe两步同时置信区间的最优第一步抽... 文章利用两阶段抽样,构造出成对效应对照的Bonferroni两步同时置信区间,其同时满足预先给定的可靠度和精度的要求,并且利用数值计算的方法给出最优第一步抽样量.然后利用类似的方法给出Tukey和S ch effe两步同时置信区间的最优第一步抽样量及平均总抽样量,通过比较平均总抽样量得出它们的优劣。 展开更多

关键词 两步同时置信区间 成对效应对照 最优抽样量 平均总抽样量

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