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随机波动率模型的最优投资问题
1
作者
牛保青
刘利敏
闫海峰
《安阳师范学院学报》
2006年第5期1-4,共4页
研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略。
关键词
最优投资问题
HJB方程
最优
投资
策略
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题名
随机波动率模型的最优投资问题
1
作者
牛保青
刘利敏
闫海峰
机构
安阳师范学院数学系
河南师范大学数学与信息科学学院
南京财经大学金融学院保险系
出处
《安阳师范学院学报》
2006年第5期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金项目(70471071)
河南省科协软科学研究项目(0313062400)
文摘
研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略。
关键词
最优投资问题
HJB方程
最优
投资
策略
Keywords
the optimal investment problem
HJB equation
the optimal strategies
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
随机波动率模型的最优投资问题
牛保青
刘利敏
闫海峰
《安阳师范学院学报》
2006
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