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一类最优投资理论的数学模型
被引量：
1
1
作者
任长宇
袁芳
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期829-834,共6页
考虑一类最优投资理论的数学模型,该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge-Ampère方程的混合定解问题.将连续性方法与解的先验估计相结合,建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.
关键词
最优投资理论
抛物型Monge-Ampère方程
混合初边值问题
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职称材料
一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题
2
作者
王光烈
廉松哲
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第3期309-313,共5页
研究一个数学金融学最优投资理论中的抛物型Monge-Ampère方程初值问题:VsVyy+ryVyVyy-θV2y=0, Vyy<0, (s,y)∈[0,T)×R;V(T,y)=1-e-λy, y∈R.建立了其解V=V(s,y)的存在惟一性以及在最优投资问题中的应用.
关键词
抛物型Monge—Ampeère方程
初值问题
数学金融学
最优投资理论
初值函数
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职称材料
题名
一类最优投资理论的数学模型
被引量：
1
1
作者
任长宇
袁芳
机构
吉林大学数学学院
香港浸会大学数学系
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期829-834,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:11026045)
文摘
考虑一类最优投资理论的数学模型,该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge-Ampère方程的混合定解问题.将连续性方法与解的先验估计相结合,建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.
关键词
最优投资理论
抛物型Monge-Ampère方程
混合初边值问题
Keywords
optimal investment theory
parabolic Monge-Ampbre equation
mixed initial-boundary valueproblem
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题
2
作者
王光烈
廉松哲
机构
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第3期309-313,共5页
文摘
研究一个数学金融学最优投资理论中的抛物型Monge-Ampère方程初值问题:VsVyy+ryVyVyy-θV2y=0, Vyy<0, (s,y)∈[0,T)×R;V(T,y)=1-e-λy, y∈R.建立了其解V=V(s,y)的存在惟一性以及在最优投资问题中的应用.
关键词
抛物型Monge—Ampeère方程
初值问题
数学金融学
最优投资理论
初值函数
Keywords
parabolic Monge-Ampère equation
initial value problem
unbounded initial value
optimal investment
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一类最优投资理论的数学模型
任长宇
袁芳
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
1
在线阅读
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职称材料
2
一个抛物型Monge-Ampère方程的初值问题
王光烈
廉松哲
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2003
0
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职称材料
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