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考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究
被引量：
12
1
作者
丁传明
邹捷中
《长沙铁道学院学报》
CSCD
北大核心
2003年第1期93-96,共4页
研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略.
关键词
随机微分方程
最优投资消费策略
随机控制
粘性解
在线阅读
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职称材料
有随机现金流时投资优化问题的显式解
被引量：
1
2
作者
张小茜
李胜宏
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期635-637,643,共4页
利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数maxf,cP(bτ<aτ|X0=x0)下,给出了最优投资策略的显式解.
关键词
随机现金流
最优
消费
投资
策略
HJB方程
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职称材料
题名
考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究
被引量：
12
1
作者
丁传明
邹捷中
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《长沙铁道学院学报》
CSCD
北大核心
2003年第1期93-96,共4页
文摘
研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略.
关键词
随机微分方程
最优投资消费策略
随机控制
粘性解
Keywords
stochastic differential equation
optimal investment and consumption
stochastic control
viscosity solution
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
有随机现金流时投资优化问题的显式解
被引量：
1
2
作者
张小茜
李胜宏
机构
浙江大学经济学院
浙江大学数学系
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期635-637,643,共4页
基金
国家社科基金项目(No.05CJY006)
浙江大学曙光计划(No.101000-362222)
文摘
利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数maxf,cP(bτ<aτ|X0=x0)下,给出了最优投资策略的显式解.
关键词
随机现金流
最优
消费
投资
策略
HJB方程
Keywords
stochastic cash flow
optimal consumption/investment strategies
HJB equation
分类号
O221.5 [理学—运筹学与控制论]
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究
丁传明
邹捷中
《长沙铁道学院学报》
CSCD
北大核心
2003
12
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
有随机现金流时投资优化问题的显式解
张小茜
李胜宏
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005
1
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