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可卖空股票和借贷的最优投资策略
1
作者
杨德生
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期244-245,252,共3页
考虑一类投资消费模型 .投资者可连续投资于无风险债券和风险股票 .假定存贷利率不同 ,并且可允许卖空股票 .投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大 .利用最优控制的方法 。
关键词
股票
借贷
最优
投资
策略
最优投资消费模型
HJB方程
最优
控制
金融市场
允许卖空
债券
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职称材料
题名
可卖空股票和借贷的最优投资策略
1
作者
杨德生
机构
同济大学应用数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期244-245,252,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目 (10 1710 78)
文摘
考虑一类投资消费模型 .投资者可连续投资于无风险债券和风险股票 .假定存贷利率不同 ,并且可允许卖空股票 .投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大 .利用最优控制的方法 。
关键词
股票
借贷
最优
投资
策略
最优投资消费模型
HJB方程
最优
控制
金融市场
允许卖空
债券
Keywords
optimal investment consumption
HJB equation
optimal control
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
可卖空股票和借贷的最优投资策略
杨德生
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
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