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非负定方差阵下的证券组合投资决策模型研究被引量：4: 1; 作者何宜庆王浣尘何宜强《预测》 CSSCI 2001年第6期54-55,77,共3页; 在用于度量投资风险的方差阵为非负定时 ,本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型 ,同时给出了计算最优投资比例系数的方法。; 关键词证券组合投资最优投资比例系数非负定方差阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究被引量：2: 2; 作者蒋福坤刘正春《浙江工业大学学报》 CAS 2004年第3期349-353,共5页; 在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界。; 关键词奇异方差阵证券组合投资最优投资比例系数有效边界线性相关收益率向量均值-方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	非负定方差阵下的证券组合投资决策模型研究	何宜庆王浣尘何宜强	《预测》 CSSCI	2001	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究	蒋福坤刘正春	《浙江工业大学学报》 CAS	2004	2	在线阅读下载PDF 职称材料