两类教育最优投资模型等价性及其相应最优投资准则 被引量：2

1

作者 屈超纯 杨华康 《运筹与管理》 CSCD 2002年第2期66-70,共5页

本文研究了两类教育最优投资模型等价性 。

关键词 教育最优投资模型 教育投资 等价性 投资准则

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特征曲线下的模糊最优投资模型研究 被引量：1

2

作者 荣喜民 刘则毅 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 2000年第11期62-65,共4页

在分析Markowitz风险测度下的组合证券投资模型所存在的复杂计算问题的基础上 ,利用特征曲线 ,提出了以 β系数为风险度量的组合投资模糊最优化模型 ,从而大大地简化了计算 ,为投资决策提供了方便。所给出的投资模型充分反映了系统风险... 在分析Markowitz风险测度下的组合证券投资模型所存在的复杂计算问题的基础上 ,利用特征曲线 ,提出了以 β系数为风险度量的组合投资模糊最优化模型 ,从而大大地简化了计算 ,为投资决策提供了方便。所给出的投资模型充分反映了系统风险和非系统风险对组合投资的不同影响 ,便于我们对投资风险进行分析。 展开更多

关键词 风险评估 投资决策 特征曲线 最优投资模型

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含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型

3

作者 胡世培 秦成林 肖建武 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第2期180-185,共6页

该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合,在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下,利用风险敏感性动态规划控制在有限期限和无限期限内实现投资利润的最大化.

关键词 风险敏感性 随机控制 最优投资模型 长期增长率 随机波动

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一类教育最优投资模型的快速瓶颈消除算法

4

作者 李霞 戎晓霞 《运筹与管理》 CSCD 2004年第2期34-38,共5页

本文提出了一类教育最优投资模型的快速瓶颈消除算法,给出了算法的思想和具体迭代过程,对算法的最优性进行了证明。最后通过实例给出了算法直观的表上作业法。该算法迭代次数非常少,是一种实用的好算法。

关键词 教育 最优投资模型 快速瓶颈消除算法 表上作业法

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基于跳跃扩散过程的保险资金最优投资模型研究 被引量：1

5

作者 奚晓军 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第5期31-36,共6页

保险公司的盈余为跳跃扩散过程,保险人投资于债券和股票,且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法,建立并求解保险资金投资模型的HJB方程,获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解,... 保险公司的盈余为跳跃扩散过程,保险人投资于债券和股票,且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法,建立并求解保险资金投资模型的HJB方程,获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解,并进行了数值模拟。结果显示,投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。 展开更多

关键词 跳跃扩散过程 最优投资模型 均值-方差原则 有效边界

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考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型 被引量：17

6

作者 丁传明 邹捷中 《中南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期167-170,共4页

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0,+∞)的消费效用或终值财富效用最大化。研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率... 最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0,+∞)的消费效用或终值财富效用最大化。研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程。 展开更多

关键词 通货膨胀 最优消费模型 随机微分方程 随机控制 最优投资模型

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内部控制监督最优投资分配模型及决策研究 被引量：11

7

作者 张蕾 李敏强 +1 位作者 陈富赞 赵秀云 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第7期34-44,共11页

内部控制监督是现代企业改善经营管理、降低重大内控缺陷发生可能性的重要措施.本文构建了一个企业内部控制监督的最优投资分配模型.该模型提出了内部控制缺陷率和流程可靠性两个概念,认为增加内部控制监督的投资可以降低内部控制缺陷率... 内部控制监督是现代企业改善经营管理、降低重大内控缺陷发生可能性的重要措施.本文构建了一个企业内部控制监督的最优投资分配模型.该模型提出了内部控制缺陷率和流程可靠性两个概念,认为增加内部控制监督的投资可以降低内部控制缺陷率,从而增加流程可靠性.本文借鉴了工程领域的可靠性理论,定义了内部控制监督投资的效用函数,以企业效用最大化为决策目标,考虑在投资预算额一定的情况下资金在各个业务流程中的分配策略.模型分析表明,以串联方式连接的流程在增加内部控制监督投资时,投资额的大小与该流程实际发生风险的可能性相关,实际发生风险的可能性越大,投资额与该流程内控强度的乘积就越大.而在并联系统中,流程投资额的大小与各流程的内控强度有关.但当各个流程的内部控制强度相等时,并联系统的最优投资额在各流程间平均分配时系统的效用最大.此外,本文还证明了并联系统的效用高于串联系统. 展开更多

关键词 现代企业管理 内部控制监督 最优投资分配模型 缺陷率函数

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机群环境T.cover最优投资决策模型的并行化研究

8

作者 郑晓薇 刘青昆 李天琦 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第6期107-109,共3页

在Linux操作系统和MPI并行环境下,由多台微机组成的机群上,实现了分布式决策支持系统中T.cover最优投资决策模型的并行化。在并行算法中采用组消息通讯和阻塞同步的方式实现了投资决策数据的并行计算。

关键词 机群 并行计算 MPI T.cover最优投资决策模型

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现代家庭最优组合投资模型与模糊策略 被引量：1

9

作者 丁建立 梁启华 《预测》 CSSCI 2000年第4期76-78,共3页

本文深入分析了现代家庭组合投资的渠道 ,建立了最优组合投资模型 ,运用模糊策略对期望收益率和风险进行确定 ,对期望较高收益率和较小风险的家庭组合投资具有一定的实用价值。

关键词 家庭投资 最优组合投资模型 模糊策略

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可卖空股票和借贷的最优投资策略

10

作者 杨德生 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期244-245,252,共3页

考虑一类投资消费模型 .投资者可连续投资于无风险债券和风险股票 .假定存贷利率不同 ,并且可允许卖空股票 .投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大 .利用最优控制的方法 。

关键词 股票 借贷 最优投资策略 最优投资消费模型 HJB方程 最优控制 金融市场 允许卖空 债券

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基于T.Cover模型的时间分层决策矩阵算法 被引量：2

11

作者 郑晓薇 龚兆仁 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期142-143,151,共3页

讨论了一种基于最优投资决策模型的按时间分层决策矩阵的综合评价算法,该算法利用最优投资决策模型取得最优T.CoverT.Cover投资决策,并采用关系数据库语言加以实现。b*

关键词 最优投资决策模型 关系数据库 T·Cover模型 时间分层决策矩阵算法

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地质工程风险及其安全投资决策分析

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作者 程致远 徐能雄 《地质科技情报》 CSCD 北大核心 2017年第4期266-270,共5页

地质工程的风险不仅复杂多变且相互关联,并具有生命周期特征。它虽然与地质工程的不确定性有关,但不等于不确定性,只有那些已知的不确定性才与风险有关,而未知的不确定性并不进入风险管理程序。在地质工程风险管理中,用安全措施前与安... 地质工程的风险不仅复杂多变且相互关联,并具有生命周期特征。它虽然与地质工程的不确定性有关,但不等于不确定性,只有那些已知的不确定性才与风险有关,而未知的不确定性并不进入风险管理程序。在地质工程风险管理中,用安全措施前与安全措施后的事故损失之差来评估安全投资效益的思路是不正确的。通过引入投资管理中的预期收益思路和方法,设计了一个地质工程安全投资的最优数学模型,它可以为工程项目风险管理的安全投资做决策,以提高其效益。 展开更多

关键词 地质工程 风险管理 安全投资最优模型

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