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最优投资与消费模型研究的回顾与展望
被引量：
1
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作者
韩泽县
王岳森
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
2005年第1期68-74,共7页
20世纪70年代以来最优投资与消费问题的研究一直十分活跃。本文以现代金融学的发展为背景,概述了最优投资与消费问题研究各个历史阶段,研究方法、代表人物及其成果,重点对国外最优投资与消费模型的研究动态作了详尽阐述。最后简要介绍...
20世纪70年代以来最优投资与消费问题的研究一直十分活跃。本文以现代金融学的发展为背景,概述了最优投资与消费问题研究各个历史阶段,研究方法、代表人物及其成果,重点对国外最优投资与消费模型的研究动态作了详尽阐述。最后简要介绍了我国的研究动态。
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关键词
微观金融学
最优投资与消费
随机
最优
控制
鞅方法
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职称材料
一类部分信息下带有劳动力收入的最优投资消费问题
被引量：
1
2
作者
张盼盼
王光臣
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期1835-1844,共10页
最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益率和劳动力收入均为不可观测过程情形下,研究了一类部分信息下的最优投资消费问题.首先综合运用Kalman滤...
最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益率和劳动力收入均为不可观测过程情形下,研究了一类部分信息下的最优投资消费问题.首先综合运用Kalman滤波和非线性滤波,得到了Zakai方程的显式解,将部分信息下的随机最优控制问题转化为完备信息下的随机最优控制问题.其次通过求解HJB方程以及证明验证定理,得到了该类最优投资消费问题的最优策略以及值函数的显式表达.最后采用真实市场数据进行仿真,对比经典完备信息模型与本文部分信息模型所得最优策略的差异,验证了本文所得最优策略在有效利用市场信息方面的优越性.
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关键词
最优
投资
组合
与消费
选择
自融资策略
随机控制
KALMAN滤波
Zakai方程
HJB方程
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职称材料
题名
最优投资与消费模型研究的回顾与展望
被引量：
1
1
作者
韩泽县
王岳森
机构
天津大学管理学院
出处
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
2005年第1期68-74,共7页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
文摘
20世纪70年代以来最优投资与消费问题的研究一直十分活跃。本文以现代金融学的发展为背景,概述了最优投资与消费问题研究各个历史阶段,研究方法、代表人物及其成果,重点对国外最优投资与消费模型的研究动态作了详尽阐述。最后简要介绍了我国的研究动态。
关键词
微观金融学
最优投资与消费
随机
最优
控制
鞅方法
Keywords
micro finance
optimal consumption/investment
optimal stochastic control
martingale
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
一类部分信息下带有劳动力收入的最优投资消费问题
被引量：
1
2
作者
张盼盼
王光臣
机构
山东大学控制科学与工程学院
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期1835-1844,共10页
基金
国家自然科学基金项目(61821004,61925306,11831010)
山东省自然科学基金项目(ZR2019ZD42,ZR2020ZD24)资助。
文摘
最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益率和劳动力收入均为不可观测过程情形下,研究了一类部分信息下的最优投资消费问题.首先综合运用Kalman滤波和非线性滤波,得到了Zakai方程的显式解,将部分信息下的随机最优控制问题转化为完备信息下的随机最优控制问题.其次通过求解HJB方程以及证明验证定理,得到了该类最优投资消费问题的最优策略以及值函数的显式表达.最后采用真实市场数据进行仿真,对比经典完备信息模型与本文部分信息模型所得最优策略的差异,验证了本文所得最优策略在有效利用市场信息方面的优越性.
关键词
最优
投资
组合
与消费
选择
自融资策略
随机控制
KALMAN滤波
Zakai方程
HJB方程
Keywords
optimal portfolio and consumption selection
self-financing strategy
stochastic control
Kalman filter
Zakai equation
HJB equation
分类号
F014.5 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
最优投资与消费模型研究的回顾与展望
韩泽县
王岳森
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
2005
1
在线阅读
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职称材料
2
一类部分信息下带有劳动力收入的最优投资消费问题
张盼盼
王光臣
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
在线阅读
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职称材料
已选择
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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