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可转换公司债券的巴黎期权特征
被引量：
6
1
作者
何志伟
龚朴
《管理学报》
2005年第2期229-234,共6页
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征 ,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响。综合分析了可转债赎回条款的硬限制、软限制以及赎回公告期限制对可转换债券定价的影响 ,重点讨论了可转换债...
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征 ,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响。综合分析了可转债赎回条款的硬限制、软限制以及赎回公告期限制对可转换债券定价的影响 ,重点讨论了可转换债券赎回条款软限制中的巴黎期权特征 ,建立了路径依赖条件下可转换债券定价问题的控制方程 ,基于投资者与发行者双方博弈的结果给出了相应的边界条件 。
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关键词
可转换公司债券
巴黎
期权
奇异期权
最优执行策略
金融市场
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职称材料
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
2
作者
郭培栋
张寄洲
陈启宏
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期537-540,共4页
具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
关键词
博弈期权
美式期权
赎回特征
最优执行策略
定价公式
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职称材料
题名
可转换公司债券的巴黎期权特征
被引量：
6
1
作者
何志伟
龚朴
机构
华中科技大学管理学院
出处
《管理学报》
2005年第2期229-234,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 70 471 0 43 )
文摘
目前我国可转换债券的各种限制性条款具有明显的巴黎期权特征 ,其对可转换债券的定价以及最优执行策略的确定有着极大的影响。综合分析了可转债赎回条款的硬限制、软限制以及赎回公告期限制对可转换债券定价的影响 ,重点讨论了可转换债券赎回条款软限制中的巴黎期权特征 ,建立了路径依赖条件下可转换债券定价问题的控制方程 ,基于投资者与发行者双方博弈的结果给出了相应的边界条件 。
关键词
可转换公司债券
巴黎
期权
奇异期权
最优执行策略
金融市场
Keywords
convertible bonds
parisian option
path-dependent
exotic option
optimal exercise strategy
分类号
F835.655 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
2
作者
郭培栋
张寄洲
陈启宏
机构
上海财经大学金融学院
上海师范大学数理信息学院
上海财经大学应用数学系
出处
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期537-540,共4页
基金
国家重点基础研究发展规划(973计划)(2007CB814903)
国家自然科学基金项目(10971127)
+1 种基金
教育部科技创新工程重大项目培育基金项目(708040)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
文摘
具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
关键词
博弈期权
美式期权
赎回特征
最优执行策略
定价公式
Keywords
game option
American option
callable feature
optimal exercise strategy
pricing formula
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
可转换公司债券的巴黎期权特征
何志伟
龚朴
《管理学报》
2005
6
在线阅读
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职称材料
2
具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
郭培栋
张寄洲
陈启宏
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
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职称材料
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