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题名保险赔付中的最优对冲策略
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作者
董莹
冯敬海
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机构
大连民族学院理学院
大连理工大学应用数学系
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第2期175-186,共12页
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文摘
本文对带有付费过程A_t的保险公司在金融市场(S_t,Q_t,B_t)上通过购买股票S_t、兑换外币Q_t以及购买无风险资产B_t的投资过程而采取的最优投资策略,使保险公司所面临的风险最小进行探讨.利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达,从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略.文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用,使本文更具有应用价值.
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关键词
GMtchouk-Kunita-Watanabe分解定理
GIRSANOV定理
最优对冲策略
付费过程
具有保证的单位联结保险合同
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Keywords
Galtchouk-Kunita-Watanabe Decomposition Theorem, Girsanov Theorem, the hedg-ing strategies of optimization, payment processes, unit-linked insurance contracts with guarantee.
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F840.62
[经济管理—保险]
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题名中长期电力市场梯级水电站群多目标对冲模型研究
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作者
于浩健雄
程春田
申建建
唐际政
张俊涛
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机构
大连理工大学水电与水信息研究所
海洋能源利用与节能教育部重点实验室(大连理工大学)
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
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出处
《电网技术》
北大核心
2025年第3期1070-1078,I0066,I0067,共11页
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基金
国家自然科学基金重点项目(52039002)
国家博士后创新人才支持计划项目(BX20230055)。
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文摘
中长期电力市场环境下,如何满足自身市场利益诉求与期末蓄能控制目标成为当下梯级水电站群多目标决策的核心问题之一,其关系到梯级水电站群稳定运行和电网安全。考虑到年内来水不确定性对于梯级水电站群市场利益目标与期末蓄能目标的影响,以及目标间不同量纲的因素,针对性提出2种目标函数:年内来水满足梯级水电站群市场效益与期末蓄能控制需求目标时,以两者优化结果的归一化值最大为目标;反之,以与需求目标差的归一化值平方和最小为目标,利用需求目标之间的“对冲”特性,降低整体损失。首先基于流域历史径流资料,分析来水频率分布特性,通过相关解集法构建符合历史径流特性的场景集作为输入条件;其次根据所提目标函数分别构建非线性优化模型,通过多项式描述梯级水电站发电特性曲线,并实现高效求解;最后根据目标函数条件筛选优化计算结果,得到年可用水量-目标决策对,并分别构建市场效益目标和期末蓄能目标优化决策集。以西南某流域梯级电站群为研究对象,从目标权重系数、与常规调度规则比较、预测电价误差和不同需求目标组合等进行了详细分析,结果表明所提的模型能够在根据来水条件满足需求目标的程度给出最优目标决策;不同权重会影响目标在对冲阶段的侧重;电价误差的不确定性极大地影响对冲阶段的决策,增加了整体的损失;市场目标大小对曲线的对冲阶段范围有较大影响。
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关键词
电力市场
最优对冲策略
期末蓄能
梯级调度
非线性规划
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Keywords
electricity market
optimal hedging strategy
carryover storage
cascade dispatching
nonlinear programming
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分类号
TM721
[电气工程—电力系统及自动化]
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