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考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型
被引量：
1
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作者
张学东
徐成贤
+1 位作者
李栓劳
张芳
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第12期1317-1319,共3页
在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式,为...
在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式,为投资者对套期保值成本和套期保值有效性的权衡决策提供了更现实的、可计算的定量分析工具.
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关键词
交易成本
最优套期保值策略
模型
股价指数
期
货
套
头比
有效性
数学模型
最小方差
金融市场
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职称材料
跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究
被引量：
4
2
作者
郭建华
肖庆宪
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2011年第2期145-151,共7页
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到...
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到随时间改变的动态最优套期保值策略解析表达式,由此可以及时做出策略调整,达到既对冲风险又节约成本的目的。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率情况下的费用投入,得出期限和策略调整频率之间的关系,为套期保值者根据不同情况做出合理的套保策略提供了参考,另外,为满足金融机构进行压力测试或投资者为适应费率调整的需要,也分析说明了不同交易费率和策略之间的关系。
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关键词
动态
套
期
保值
最优套期保值策略
倒推法
跳-扩散过程
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职称材料
题名
考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型
被引量：
1
1
作者
张学东
徐成贤
李栓劳
张芳
机构
西安交通大学理学院
南方证券研究所
上海浦东卫生学校
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第12期1317-1319,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(19971065)
国家民族事务委员会重点科研项目.
文摘
在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式,为投资者对套期保值成本和套期保值有效性的权衡决策提供了更现实的、可计算的定量分析工具.
关键词
交易成本
最优套期保值策略
模型
股价指数
期
货
套
头比
有效性
数学模型
最小方差
金融市场
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究
被引量：
4
2
作者
郭建华
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2011年第2期145-151,共7页
基金
上海市重点学科建设资助项目(S30501)
文摘
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到随时间改变的动态最优套期保值策略解析表达式,由此可以及时做出策略调整,达到既对冲风险又节约成本的目的。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率情况下的费用投入,得出期限和策略调整频率之间的关系,为套期保值者根据不同情况做出合理的套保策略提供了参考,另外,为满足金融机构进行压力测试或投资者为适应费率调整的需要,也分析说明了不同交易费率和策略之间的关系。
关键词
动态
套
期
保值
最优套期保值策略
倒推法
跳-扩散过程
Keywords
dynamic-hedging
optimal hedging strategy
reverse inference method
jump-diffusion process
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型
张学东
徐成贤
李栓劳
张芳
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
1
在线阅读
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职称材料
2
跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究
郭建华
肖庆宪
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2011
4
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职称材料
已选择
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