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随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略被引量：5: 1; 作者常浩王春峰房振明《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期307-318,共12页; 为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和... 展开更多; 关键词仿射利率模型 Heston模型指数效用最优控制理论最优再保险–投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略被引量：2: 2; 作者张玄侦谷爱玲邓柏峻《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第7期177-183,共7页; 本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近... 展开更多; 关键词最优再保险投资仿射平方根模型损失相依保费原则动态规划; 在线阅读下载PDF 职称材料

保险公司和再保险公司的最优投资策略被引量：10: 3; 作者王愫新荣喜民《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期207-217,共11页; 假设保险公司和再保险公司面临的赔付过程是带漂移的布朗运动.保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,两公司均可以投资于一种无风险资产和一种价格服从几何布朗运动模型的风险资产,并以到期财富的期望效用最大化为目标.根据随机控制... 展开更多; 关键词比例再保险效用最大化随机控制理论再保险公司最优投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略: 4; 作者赵玉莹温玉珍《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第4期1147-1165,共19页; 该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.; 关键词模糊厌恶 drawdown概率最优鲁棒投资再保险策略扭曲漂移; 在线阅读下载PDF 职称材料

Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈被引量：9: 5; 作者王愫新荣喜民赵慧《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期1-16,共16页; 本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数... 展开更多; 关键词比例再保险指数效用函数 Heston模型再保险公司最优投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略被引量：5: 1; 作者常浩王春峰房振明; 机构天津工业大学理学院天津大学管理与经济学部; 出处《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期307-318,共12页; 基金国家自然科学基金面上项目(71671122) 教育部人文社会科学研究基金规划项目(16YJA790004) +2 种基金 2016T90203) 天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目资助~~; 文摘为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和HJB方程方法得到了指数效用下最优再保险–投资策略的显式解.给出数值算例并分析了模型参数对最优再保险策略和最优投资策略的影响.研究结果表明:最优再保险策略不仅依赖于保险市场参数,而且依赖于金融市场参数;随机利率与随机波动率模型下的最优再保险–投资策略与利率动态密切相关,而与波动率动态无关;再保险行为对投资于股票的数量没有影响,而对投资于零息票债券的数量产生较大的影响.; 关键词仿射利率模型 Heston模型指数效用最优控制理论最优再保险–投资策略; Keywords affine interest rate model Heston model exponential utility optimal control theory optimal reinsuranceinvestment strategy; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计] F830.48 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略被引量：2: 2; 作者张玄侦谷爱玲邓柏峻; 机构广东工业大学数学与统计学院深圳市创新投资集团有限公司; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第7期177-183,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71971070,71903036)。; 文摘本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标,利用动态规划,随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解,并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例,分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。; 关键词最优再保险投资仿射平方根模型损失相依保费原则动态规划; Keywords optimal reinsurance-investment affine-form square-root model dynamic programming loss-dependent premium principle; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名保险公司和再保险公司的最优投资策略被引量：10: 3; 作者王愫新荣喜民; 机构天津大学理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期207-217,共11页; 基金国家自然科学基金资助项目(11201335 11301376); 文摘假设保险公司和再保险公司面临的赔付过程是带漂移的布朗运动.保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,两公司均可以投资于一种无风险资产和一种价格服从几何布朗运动模型的风险资产,并以到期财富的期望效用最大化为目标.根据随机控制理论建立相应的HJB方程并求解,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略的解析解,并分析了同时满足双方利益的再保险策略.最后通过数值实例分析了各模型参数对最优策略的影响.; 关键词比例再保险效用最大化随机控制理论再保险公司最优投资; Keywords proportional reinsurance utility maximization stochastic control optimal investment for reinsurer; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略: 4; 作者赵玉莹温玉珍; 机构曲阜师范大学统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第4期1147-1165,共19页; 基金国家自然科学基金(11501319) 中国博士后科学基金(2015M582064) 山东省自然科学基金(ZR-2020MA035,ZR2015AL013)。; 文摘该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.; 关键词模糊厌恶 drawdown概率最优鲁棒投资再保险策略扭曲漂移; Keywords Ambiguity aversion Probability of drawdown Optimal robust investment and reinsurance strategies Drift distortion; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论] F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈被引量：9: 5; 作者王愫新荣喜民赵慧; 机构天津大学理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期1-16,共16页; 基金国家自然科学基金(11201335 11301376)~~; 文摘本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数;然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解;最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果.; 关键词比例再保险指数效用函数 Heston模型再保险公司最优投资; Keywords proportional reinsurance exponential utility function Heston model optimal investment for reinsurer; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略	常浩王春峰房振明	《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心	2019	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略	张玄侦谷爱玲邓柏峻	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	保险公司和再保险公司的最优投资策略	王愫新荣喜民	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2017	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略	赵玉莹温玉珍	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈	王愫新荣喜民赵慧	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料