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不可观察制度变量的最优估计与预测
被引量：
2
1
作者
王曦
邹文理
《中山大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第2期163-170,共8页
良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题。制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法。首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论...
良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题。制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法。首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说;然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系,建立制度变量演进的状态空间模型;再利用卡曼滤波技术,得出制度变量的最优估计与预测方程。作为一个应用实例,论文最后结合我国TFP的变动对中国的总体经济转型指标进行了估计。
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关键词
不可观察制度变量
状态空间模型
卡曼滤波
最优估计与预测
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题名
不可观察制度变量的最优估计与预测
被引量：
2
1
作者
王曦
邹文理
机构
中山大学岭南学院国际商务系
中山大学岭南学院
出处
《中山大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第2期163-170,共8页
基金
国家自然科学基金项目《“试错法”改革的随机过程表述与有效需求管理》(批准号:70671110)
全国优秀博士学位论文作者专项基金项目《宏观经济微观基础前沿问题研究:理性预期与转型经济》(批准号:200504)
文摘
良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题。制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法。首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说;然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系,建立制度变量演进的状态空间模型;再利用卡曼滤波技术,得出制度变量的最优估计与预测方程。作为一个应用实例,论文最后结合我国TFP的变动对中国的总体经济转型指标进行了估计。
关键词
不可观察制度变量
状态空间模型
卡曼滤波
最优估计与预测
分类号
F091.349 [经济管理—政治经济学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不可观察制度变量的最优估计与预测
王曦
邹文理
《中山大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010
2
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