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题名连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布
被引量：3
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作者
赵锦艳
刘国欣
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机构
中南大学数学科学与计算技术学院
河北工业大学理学院
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2010年第3期677-693,共17页
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基金
国家自然科学基金(10671052)资助
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文摘
连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式.
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关键词
联合分布
连续时间复合二项模型
更新质量函数
上穿零点序列
破产概率
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Keywords
Joint distribution
Continuous-time compound binomial model
Renewal mass function
Sequence of up-crossing zero points
Ruin probability
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分类号
O211.62
[理学—概率论与数理统计]
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