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经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题
被引量：
2
1
作者
赵霞
刘锦萼
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第3期313-319,共7页
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0...
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
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关键词
Lundberg基本方程
标准布朗运动
普哇松过程
破产概率
鞅方法
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职称材料
题名
经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题
被引量：
2
1
作者
赵霞
刘锦萼
机构
中国人民大学统计学院
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005年第3期313-319,共7页
基金
国家自然科学基金(10471076)
国家社科基金(04BTJ010)
+2 种基金
教育部科技重点项目(104053)
山东省自然科学基金(Y2004A05)
山东省社科规划项目(04BJJ31)
文摘
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
关键词
Lundberg基本方程
标准布朗运动
普哇松过程
破产概率
鞅方法
Keywords
Lundberg＇s fundamental equation
standard Brownian motion
Poisson process
ruin probability
martingale approach
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
F840 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题
赵霞
刘锦萼
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2005
2
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