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基于时频波动溢出网络的中国金融机构关联性
被引量：
1
1
作者
王纲金
司慧斌
+1 位作者
祝由
谢赤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2024年第4期592-610,共19页
金融机构关联性是系统性风险的主要来源,厘清时频域下金融机构关联性特征有助于防范与化解系统性风险.本文基于30家A股上市金融机构在2011年~2020年期间的高频交易数据,构建时频波动溢出网络研究中国金融机构关联性.通过引入网络密度与...
金融机构关联性是系统性风险的主要来源,厘清时频域下金融机构关联性特征有助于防范与化解系统性风险.本文基于30家A股上市金融机构在2011年~2020年期间的高频交易数据,构建时频波动溢出网络研究中国金融机构关联性.通过引入网络密度与全局效率两个系统层面指标和入度、出度与相对影响值三个机构层面指标,以测度时频域下静态与动态关联性.研究发现:中国金融机构间的关联性主要为20天~60天的中长期关联性;在极端事件期间,往往表现为长期关联性增强和短期关联性减弱;银行部门倾向于接收偏短期的波动关联性并发出偏短期波动关联性,而证券和保险部门倾向于接收偏长期的波动关联性并发出偏短期的波动关联性.
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关键词
复杂金融网络
关联性
时频波动溢出
金融机构
系统性风险
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职称材料
题名
基于时频波动溢出网络的中国金融机构关联性
被引量：
1
1
作者
王纲金
司慧斌
祝由
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2024年第4期592-610,共19页
基金
国家自然科学基金资助项目(72271087,71871088,71971079)
国家社科基金重大资助项目(21ZDA114)
湖南省自然科学基金资助项目(21JJ20019)。
文摘
金融机构关联性是系统性风险的主要来源,厘清时频域下金融机构关联性特征有助于防范与化解系统性风险.本文基于30家A股上市金融机构在2011年~2020年期间的高频交易数据,构建时频波动溢出网络研究中国金融机构关联性.通过引入网络密度与全局效率两个系统层面指标和入度、出度与相对影响值三个机构层面指标,以测度时频域下静态与动态关联性.研究发现:中国金融机构间的关联性主要为20天~60天的中长期关联性;在极端事件期间,往往表现为长期关联性增强和短期关联性减弱;银行部门倾向于接收偏短期的波动关联性并发出偏短期波动关联性,而证券和保险部门倾向于接收偏长期的波动关联性并发出偏短期的波动关联性.
关键词
复杂金融网络
关联性
时频波动溢出
金融机构
系统性风险
Keywords
complex financial network
interconnectedness
time-frequency volatility spillover
financial institution
systemic risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于时频波动溢出网络的中国金融机构关联性
王纲金
司慧斌
祝由
谢赤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2024
1
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