时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用 被引量：3

1

作者 王竹芳 潘德惠 宋俊清 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2005年第3期222-225,共4页

为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法。通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解。将此模型应用于欧元/美元... 为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法。通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解。将此模型应用于欧元/美元汇率的短期波动预测,实例表明,预测结果与实际观测值符合较好。 展开更多

关键词 时间连续的马尔柯夫过程 汇率预测 拉普拉斯变换

原文传递

基于连续时间马尔可夫过程的证券投资策略 被引量：1

2

作者 崔海波 赵希男 +1 位作者 梁好 潘德惠 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第11期1100-1103,共4页

在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望... 在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望报酬模型·通过对总期望报酬模型进行变换得到了策略改进算法·同时得到了转移系数矩阵一般表达式,给出了针对具体股票状态转移时间间隔的指数分布并对其进行了估计· 展开更多

关键词 证券投资策略 连续时间马尔可夫过程 转移系数矩阵 报酬 决策

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基于马尔科夫过程的钢骨混凝土耐久性预测 被引量：2

3

作者 哈娜 王连广 高学涛 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期50-52,共3页

为了保证钢骨混凝土结构在服役期内完成的预定功能,掌握钢骨混凝土结构的退化过程,需要对钢骨混凝土结构进行预测。在总结国内外资料的基础上,运用时间连续状态离散马尔科夫过程的齐次泊松和非齐次泊松理论,给出了相关概念,总结了钢骨... 为了保证钢骨混凝土结构在服役期内完成的预定功能,掌握钢骨混凝土结构的退化过程,需要对钢骨混凝土结构进行预测。在总结国内外资料的基础上,运用时间连续状态离散马尔科夫过程的齐次泊松和非齐次泊松理论,给出了相关概念,总结了钢骨混凝土结构的预测过程,并采用算例实现了钢骨混凝土结构耐久性的预测,得到了等级与时间的关系曲线。研究结果表明:齐次泊松和非齐次泊松的预测结果相近,都是时间随着等级的增加而增加,预测结果也比较准确可靠。 展开更多

关键词 时间连续状态离散马尔科夫过程 钢骨混凝土结构 耐久性 预测

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连续时间可重入生产系统调度策略灵敏度分析 被引量：2

4

作者 王利存 郑应平 《计算机集成制造系统-CIMS》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期10-14,共5页

对平均费用型连续时间马尔可夫过程 ,由其泊松方程 ,推导了系统品质指标对系统参数的梯度公式 ,并给出了相应的梯度估计算法 ;对可重入排队网络建立马尔可夫模型 ,通过仿真单个样本轨迹 ,应用给出的算法 ,研究了连续时间可重入生产系统... 对平均费用型连续时间马尔可夫过程 ,由其泊松方程 ,推导了系统品质指标对系统参数的梯度公式 ,并给出了相应的梯度估计算法 ;对可重入排队网络建立马尔可夫模型 ,通过仿真单个样本轨迹 ,应用给出的算法 ,研究了连续时间可重入生产系统品质指标对参数的灵敏度。 展开更多

关键词 可重入生产系统 调度策略 灵敏度分析 连续时间 马尔可夫过程

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基于时间耗费的供应链系统物流过程研究 被引量：2

5

作者 王银银 《南通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第5期133-138,共6页

物流过程是供应链管理的重要环节。文章首先对供应链的物流过程进行了扼要描述,然后分析了物流过程时间耗费的结构,并运用马尔柯夫链理论构建相应的计算模型。在此基础上,参照某企业产品物流过程的实际情况,运用所构建模型对物流过程的... 物流过程是供应链管理的重要环节。文章首先对供应链的物流过程进行了扼要描述,然后分析了物流过程时间耗费的结构,并运用马尔柯夫链理论构建相应的计算模型。在此基础上,参照某企业产品物流过程的实际情况,运用所构建模型对物流过程的时间耗费进行计算和分析,为企业进行供应链管理提供了理论依据。 展开更多

关键词 物流过程 供应链 马尔柯夫链 时间耗费

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农作物产量预报的马尔柯夫链方法

6

作者 赵四强 《气象科学研究院院刊》 CSCD 北大核心 1989年第1期103-107,共5页

马尔柯夫过程是统计数学中一类重要的随机过程,时间离散、状态离散的马尔柯夫过程称为马尔柯夫链,它被广泛应用于晴雨、干旱等灾害天气的出现和持续以及天气形势转变的预报。 众所周知,在农作物产量中隐含着由于天气气候的随机变化而产... 马尔柯夫过程是统计数学中一类重要的随机过程,时间离散、状态离散的马尔柯夫过程称为马尔柯夫链,它被广泛应用于晴雨、干旱等灾害天气的出现和持续以及天气形势转变的预报。 众所周知,在农作物产量中隐含着由于天气气候的随机变化而产生的产量波动。 展开更多

关键词 马尔柯夫链 转移概率 随机过程 产量波动 时间序列 于晴 灾害天气 天气气候 随机变化 产量预报

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关于一维排它过程平稳blocking测度的存在性

7

作者 黄旭东 汪世界 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第3期417-423,共7页

本文证明了具有非平移不变转移速率p(x ,y)的一维排它过程平稳blocking测度的存在性 ,推广了文献 [5]中的有关结果 .

关键词 排它过程 耦合 平稳测度 blocking测度 转移速率 连续时间马尔科夫过程

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有恢复的生成分支过程的Feller性质(英文)

8

作者 张秀珍 李扬荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第1期48-60,共13页

首先, 当Q是一个拟单调的q矩阵的时候, 我们找出最小的Q函数是一个Feller的转移函数的准则. 然后我们把这个结论应用于生成分支q矩阵并得到相应的生成分支过程的Feller准则. 特别地, 设θ是分支q矩阵中的非线性数, 总是存在一个分点θ0... 首先, 当Q是一个拟单调的q矩阵的时候, 我们找出最小的Q函数是一个Feller的转移函数的准则. 然后我们把这个结论应用于生成分支q矩阵并得到相应的生成分支过程的Feller准则. 特别地, 设θ是分支q矩阵中的非线性数, 总是存在一个分点θ0满足1 ≤θ0 ≤ 2或θ0 < +∞使得生成分支过程是否是Feller的要依据θ < θ0或者θ > θ0. 展开更多

关键词 连续时间马尔科夫链 生成分支过程 Feller过程 生成分支q矩阵 q函数 q豫解函数

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Polish空间上的折扣马氏过程量子化策略的渐近优化

9

作者 吴晓 孔荫莹 郭圳滨 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期594-604,共11页

该文研究了Polish空间上、带折扣因子的连续时间马尔可夫决策过程(CTMDPs)的量子化平稳策略的渐近最优性问题.首先,建立了折扣最优方程(DOE)及其解的存在性和唯一性.其次,在适当的条件下证明了最优确定性平稳策略的存在性.此外,为了对... 该文研究了Polish空间上、带折扣因子的连续时间马尔可夫决策过程(CTMDPs)的量子化平稳策略的渐近最优性问题.首先,建立了折扣最优方程(DOE)及其解的存在性和唯一性.其次,在适当的条件下证明了最优确定性平稳策略的存在性.此外,为了对行动空间进行离散化,构造了一列量子化策略,利用有限行动空间的策略来逼近一般(Polish)空间上的折扣CTMDPs最优平稳策略.最后,通过一个例子来说明该文的渐近逼近结果. 展开更多

关键词 连续时间马尔可夫决策过程 依赖状态折扣因子 折扣准则 量子化平稳策略 渐近最优性

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径流趋势—随机时间序列预测模型——以大沽夹河为例

10

作者 刘德林 刘贤赵 李希国 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第17期18-20,共3页

关键词 时间序列预测模型 随机因素 径流量 线性回归法 马尔柯夫过程 转移概率 波动性 马尔柯夫链

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耦合级联失效系统可靠性建模与分析

11

作者 王琦 贾旭杰 +1 位作者 翁宇如 田美玉 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期90-94,共5页

现实生活中绝大多数系统并不是孤立存在的,如通信网和电网,它们相互依存、相互影响,这种系统间的耦合关系使得级联失效范围变得更广,导致级联过程更为复杂,从而影响整个系统可靠性及其正常运行。针对此问题,论文以电力通信系统为研究背... 现实生活中绝大多数系统并不是孤立存在的,如通信网和电网,它们相互依存、相互影响,这种系统间的耦合关系使得级联失效范围变得更广,导致级联过程更为复杂,从而影响整个系统可靠性及其正常运行。针对此问题,论文以电力通信系统为研究背景,给出了耦合系统转移率的解析表达,分析了元件负载增加影响元件故障率的级联失效效应和子系统间的相依关系,建立了耦合级联失效系统的可靠性模型,并证明了系统可靠度的计算方法和解析式结果。并且利用一个算例展示了耦合系统发生级联失效的具体过程,以验证该方法的有效性与可行性。本文为基于负载和时间的耦合系统的级联研究提供了新的思路,可拓展至不同的耦合关系、耦合强度以及不同的负载分配模式来进一步研究系统的级联失效过程以及可靠度分析。 展开更多

关键词 相依关系 耦合系统 级联失效 连续时间马尔可夫过程 可靠度

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陀螺测试数据长度对随机漂移建模的影响 被引量：2

12

作者 刘飞 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 1994年第2期46-49,共4页

本文分析了陀螺测试时间对建立随机漂移模型的具体影响以及测试时间的选取问题。文中以液浮陀螺为例，运用仿真方法和随机过程的理论，在计算机中产生一个具有指数形式相关函数的平稳马尔柯夫过程，作为测试数据。通过用不同长度的测试... 本文分析了陀螺测试时间对建立随机漂移模型的具体影响以及测试时间的选取问题。文中以液浮陀螺为例，运用仿真方法和随机过程的理论，在计算机中产生一个具有指数形式相关函数的平稳马尔柯夫过程，作为测试数据。通过用不同长度的测试数据，建立一系列模型曲线。指出了建模所应用到的最佳测试时间。 展开更多

关键词 陀螺随机漂移 相关函数 数据长度 随机过程 测试时间 测试数据 相关时间 建模 马尔柯夫过程 仿真方法

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受控排队系统的平均最优与约束平均最优 被引量：1

13

作者 张兰兰 郭先平 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期139-144,共6页

根据连续时间马尔可夫决策过程的平均准则,给出了一种特殊的马尔可夫决策过程—受控排队系统平均最优以及约束最优的新条件.这个新条件仅使用模型的初始数据,但利用了生灭过程的遍历性理论.可以证明受控排队系统存在平均最优平稳策略与... 根据连续时间马尔可夫决策过程的平均准则,给出了一种特殊的马尔可夫决策过程—受控排队系统平均最优以及约束最优的新条件.这个新条件仅使用模型的初始数据,但利用了生灭过程的遍历性理论.可以证明受控排队系统存在平均最优平稳策略与约束平均最优策略. 展开更多

关键词 连续时间马尔可夫决策过程 平均准则 受控排队系统 平均最优平稳策略 约束平均最优策略

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综合速率方法与土壤生态指数分析

14

作者 李洋 吴新一 任继周 《草业学报》 CSCD 1990年第1期11-16,共6页

本文概述了综合速率方法(IRM).该项建模技术可用于研究复杂程度很高的生态系统.文中简略介绍了运用 IRM 建模技术完成的土壤生态子模型.后者是包括作物、饲料、动物生产及土壤本身作为子系统参与的一个混合农业系统整体模型的组成部分.... 本文概述了综合速率方法(IRM).该项建模技术可用于研究复杂程度很高的生态系统.文中简略介绍了运用 IRM 建模技术完成的土壤生态子模型.后者是包括作物、饲料、动物生产及土壤本身作为子系统参与的一个混合农业系统整体模型的组成部分.整体模型的目的是用于中国西北黄土高原农业生态系统运行机制及管理策略的研究(李洋等,1987).文中提出"土壤生态指数"的概念.动态地体现了土体、作物类型及环境等系统因子对土壤肥力所产生的综合效应.土壤子模型的参数分析和整体模型的摸拟过程在文中作了扼要的讨论.摸拟结果表明,土壤的潜势生产力随着土地利用结构的变化将表现显著的差异,其差异程度又随地形的变化而有所不同. 展开更多

关键词 连续时间马尔可夫过程 生态模型 草地农业生态系统 初级生产 次级生产

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系统可靠性分析的计算机模拟研究

15

作者 王永建 《工矿自动化》 1989年第3期24-27,共4页

目前,用随机过程理论解决可修系统的可靠性分析问题,只能解决马尔柯夫过程和半马尔柯夫过程的系统,面对非马氏过程的系统或是复杂的系统则难以解决。本文提供的RASP01模拟程序是采用计算机模拟解决系统可靠性指标的计算问题,为系统的分... 目前,用随机过程理论解决可修系统的可靠性分析问题,只能解决马尔柯夫过程和半马尔柯夫过程的系统,面对非马氏过程的系统或是复杂的系统则难以解决。本文提供的RASP01模拟程序是采用计算机模拟解决系统可靠性指标的计算问题,为系统的分析、评估、优化设计、使用维修和管理提供了一种有效的办法。 展开更多

关键词 可修系统 马氏过程 系统可靠性指标 系统可靠性分析 马尔柯夫过程 修理时间 计算机模拟研究 稳态可用度 故障频度 随机过程理论

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