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动态投资组合现金次可加风险度量的时间相容性
1
作者
刘红卫
肖彩波
《应用数学》
CSCD
北大核心
2020年第1期66-76,共11页
本文把Burgert和Ruschendorf(2006)及Ruschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.利用风险度量公理化方法建立了条件投资组合现金次可加风险度量的研究框架,给出相应的表示定理,并研究了...
本文把Burgert和Ruschendorf(2006)及Ruschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.利用风险度量公理化方法建立了条件投资组合现金次可加风险度量的研究框架,给出相应的表示定理,并研究了动态投资组合现金次可加风险度量在满足假定条件下的时间相容性问题,推广了Burgert和Ruschendorf(2006)及EL Karoui和Ravanelli(2009)的结论.
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关键词
投资组合
现金次可加
动态风险度量
表示定理
时间相容性
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职称材料
题名
动态投资组合现金次可加风险度量的时间相容性
1
作者
刘红卫
肖彩波
机构
西藏大学理学院
河北经贸大学公共管理学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2020年第1期66-76,共11页
基金
西藏自治区自然科学基金重点项目资助(XZ2019ZRG-25)
西藏大学培育基金项目资助(ZDCZJH19-29)
西藏大学珠峰学者项目资助(2016141)
文摘
本文把Burgert和Ruschendorf(2006)及Ruschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.利用风险度量公理化方法建立了条件投资组合现金次可加风险度量的研究框架,给出相应的表示定理,并研究了动态投资组合现金次可加风险度量在满足假定条件下的时间相容性问题,推广了Burgert和Ruschendorf(2006)及EL Karoui和Ravanelli(2009)的结论.
关键词
投资组合
现金次可加
动态风险度量
表示定理
时间相容性
Keywords
Portfolios
Cash subadditivity
Dynamic risk measures
Representation theorem
Time consistency
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
动态投资组合现金次可加风险度量的时间相容性
刘红卫
肖彩波
《应用数学》
CSCD
北大核心
2020
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参考文献
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