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中国银行业系统性风险水平测度与监管——基于综合指数法的实证研究
被引量：
5
1
作者
刘亚
张家臻
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第5期21-26,共6页
本文立足于中国银行业系统性风险中时间维度和截面维度的二重性,采用主成分分析法构造银行业系统性风险压力指数(FSI)。研究结果表明,中国银行业大部分时间处于中度偏低风险期,银行业系统性风险整体的变化趋势为"先上升,再下降&qu...
本文立足于中国银行业系统性风险中时间维度和截面维度的二重性,采用主成分分析法构造银行业系统性风险压力指数(FSI)。研究结果表明,中国银行业大部分时间处于中度偏低风险期,银行业系统性风险整体的变化趋势为"先上升,再下降"的"M"形循环图。利用FSI计算出BSI识别中国银行系统的压力期,发现极端金融风险会使BSI上涨超过0的阈值。因此,"强监管、严防控"依然是未来银行业监管的主旋律。监管当局应该在宏观审慎的框架下,实施全面及时有效的宏观审慎政策,以防范银行业系统性风险。应将FSI纳入监控指标,增强宏观审慎监管,并完善金融监管协调机制,同时加强全球监管合作,从而保障银行系统安全,促进经济平稳发展。
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关键词
银行业系统性风险
时间截面维度
综合指数
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职称材料
中国银行业系统性风险的度量和影响因素研究
被引量：
8
2
作者
张家臻
刘亚
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2018年第5期143-150,共8页
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国银行业系统性风险的特征,并利用面板回归分析其影响因素。研究表明,在截面维度,国有商业银行的系统性风...
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国银行业系统性风险的特征,并利用面板回归分析其影响因素。研究表明,在截面维度,国有商业银行的系统性风险高于股份制银行和城商行,其中中国工商银行最高;在时间维度,中国工商银行的系统性风险能够较好地反映中国银行业系统性风险的变动,提前3~6个月对银行业风险预警;影响因素上,银行关联度、GDP增长率、杠杆率和不良贷款率对银行业系统性风险的影响显著。建议监管当局采用微观和宏观审慎工具,实施逆周期监管降低银行业的系统性风险水平。
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关键词
银行业系统性风险
时变Copula-ΔCoVaR
时间截面维度
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职称材料
题名
中国银行业系统性风险水平测度与监管——基于综合指数法的实证研究
被引量：
5
1
作者
刘亚
张家臻
机构
对外经济贸易大学金融学院
出处
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第5期21-26,共6页
文摘
本文立足于中国银行业系统性风险中时间维度和截面维度的二重性,采用主成分分析法构造银行业系统性风险压力指数(FSI)。研究结果表明,中国银行业大部分时间处于中度偏低风险期,银行业系统性风险整体的变化趋势为"先上升,再下降"的"M"形循环图。利用FSI计算出BSI识别中国银行系统的压力期,发现极端金融风险会使BSI上涨超过0的阈值。因此,"强监管、严防控"依然是未来银行业监管的主旋律。监管当局应该在宏观审慎的框架下,实施全面及时有效的宏观审慎政策,以防范银行业系统性风险。应将FSI纳入监控指标,增强宏观审慎监管,并完善金融监管协调机制,同时加强全球监管合作,从而保障银行系统安全,促进经济平稳发展。
关键词
银行业系统性风险
时间截面维度
综合指数
分类号
F832.332 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国银行业系统性风险的度量和影响因素研究
被引量：
8
2
作者
张家臻
刘亚
机构
对外经济贸易大学金融学院
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2018年第5期143-150,共8页
文摘
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国银行业系统性风险的特征,并利用面板回归分析其影响因素。研究表明,在截面维度,国有商业银行的系统性风险高于股份制银行和城商行,其中中国工商银行最高;在时间维度,中国工商银行的系统性风险能够较好地反映中国银行业系统性风险的变动,提前3~6个月对银行业风险预警;影响因素上,银行关联度、GDP增长率、杠杆率和不良贷款率对银行业系统性风险的影响显著。建议监管当局采用微观和宏观审慎工具,实施逆周期监管降低银行业的系统性风险水平。
关键词
银行业系统性风险
时变Copula-ΔCoVaR
时间截面维度
Keywords
Systemic Risk of Banking Industry
Time-Varying Copula-ACoVaR Model
Time and Cross-Section Dimensions
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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中国银行业系统性风险水平测度与监管——基于综合指数法的实证研究
刘亚
张家臻
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018
5
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职称材料
2
中国银行业系统性风险的度量和影响因素研究
张家臻
刘亚
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2018
8
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