期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
1
作者
董芹利
张琪
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025年第4期1068-1074,共7页
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差...
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差结果及解的非负性证明.最后,利用数值实验验证该方法的正确性和有效性.
展开更多
关键词
时间分数阶美式期权
CAPUTO
分数
阶
导数
惩罚法
半隐
式
有限差分法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
1
作者
董芹利
张琪
机构
沈阳工业大学理学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025年第4期1068-1074,共7页
基金
辽宁省教育厅项目(批准号:LJKMZ20220484)
辽宁省科技计划联合计划项目(面上项目)(批准号:2024-MSLH-355)。
文摘
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差结果及解的非负性证明.最后,利用数值实验验证该方法的正确性和有效性.
关键词
时间分数阶美式期权
CAPUTO
分数
阶
导数
惩罚法
半隐
式
有限差分法
Keywords
time-fractional American option
Caputo fractional derivative
penalty method
semi-implicit finite difference method
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
董芹利
张琪
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
