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题名基于时态聚类模糊综合评价的基金评级算法
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作者
孟志青
金诗思
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机构
浙江工业大学管理学院
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出处
《浙江工业大学学报》
CAS
北大核心
2021年第5期520-531,共12页
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基金
浙江省自然科学基金资助项目(LY18A010031)。
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文摘
基金评级指标数据是一种具有时间属性的时态数据,被评定的基金级别是随着时间变化的,因此,如何给出一个客观的基金评价方法是非常困难的问题。通过对基金数据在时间粒度上的变换,改进了模糊综合评价法,建立了一种新的基于时态聚类模糊综合评价的基金评级算法(以下简称TCF算法)。针对科技、传媒及通讯类行业基金进行了实证分析,从准确性和稳定性两个角度表明:TCF算法具有良好的适用性,同时随着时间的变化,采用TCF算法所得到的评级结果比其他基金评级机构的评级结果更优,因此该算法对提高证券基金评级的准确性有一定的帮助,能为基金评价理论提供一种新的算法。
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关键词
时态数据
基金评级
模糊综合评价
时态聚类
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Keywords
temporal data
fund rating
fuzzy comprehensive evaluation
temporal clustering
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名多数据流的增量聚类实现与应用
被引量：1
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作者
张锡琴
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机构
浙江工业大学经贸管理学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第14期49-51,共3页
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文摘
针对时间序列数据流的增量聚类研究较少的现状,采用多维时态子空间聚类对数据流的增量聚类进行探究。多维时态子空间聚类是指在连续一段时间内,数据流中的值的距离小于2α,它的另一个要求是最后的聚类结果必须包含一定数量的数据流。聚类结果随时间的演变能持续增量地更新,这个更新机制采用滑动窗口的形式,把最早时刻的数据删除后,添加入新到达的数据。采用股票数据对算法进行测试与验证,实验证明,该算法效果较好。
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关键词
数据流
增量聚类
多维时态子空间聚类
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Keywords
data stream
incrementally clustering
Temporal Multiple-dimensional Subspace a-Cluster（TMSC）
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分类号
TP311
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名面向ROLAP的时态垂直粗分区方法
被引量：1
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作者
李文海
冯玉才
马晓鸣
付铨
胡文斌
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机构
武汉大学计算机学院计算机工程系
华中科技大学计算机科学与技术学院数据库与多媒体技术研究所
武汉大学经济与管理学院
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出处
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2008年第7期1109-1121,共13页
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基金
国家“八六三”高技术研究发展计划项目基金(2004AA4Z3020,2005AA4Z3030)
科技部电子政务关键技术及应用系统研究项目(2001BA110B01)
湖北省自然科学基金(2006ABA218)资助
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文摘
数据仓库为海量数据上的决策支持提供了一个高效的信息管理平台,ROLAP利用关系型数据仓库操纵灵活和技术成熟等优势,为面向数据仓库的分析和决策提供了有效的存取、建模和操作方法.然而,传统关系存取方法造成ROLAP的I/O有效性面临严峻的挑战.首先通过分析DSS应用的特点,提出了关系算子访问基表属性的时态行为,定义了算子对属性的时态局部访问.通过对查询样本集的解析建立算子与属性的时态访问映射矩阵,将有效增益作为属性的聚类准则得到时态访问模型PD.最后,给出了求解该模型的粗集算法以及依据聚类结果设计的基表属性的垂直分区方案.实验证明:在决策支持应用中,该方法的效率优于同类的其它优化分区方法.
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关键词
关系算子
时态聚类
关系存储
不可辨识度
粗集模型
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Keywords
relational operator
temporal clustering
relational storage
indiscernibility degree
rough set model
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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