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基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价
被引量：
1
1
作者
王继霞
肖庆宪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第20期157-159,共3页
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的...
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
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关键词
波动率估计
时变o-u模型
保险精算定价
强收敛性
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职称材料
题名
基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价
被引量：
1
1
作者
王继霞
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第20期157-159,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171221)
上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012)
文摘
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
关键词
波动率估计
时变o-u模型
保险精算定价
强收敛性
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价
王继霞
肖庆宪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
1
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