中国创业板与主板市场的相依关系——基于时变copula-GARCH模型的实证分析(英文) 被引量：2

1

作者 王泰伦 毕秀春 张曙光 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第9期776-785,共10页

主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系.将时变t-copula模型和采用有偏误差分布的ARMA-GARCH模型结合起来构成了一个复合模型,并对所有的参数给出了贝叶斯估计.估计所得的两市场间Kendall秩相关系数的图形显示了创业板和... 主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系.将时变t-copula模型和采用有偏误差分布的ARMA-GARCH模型结合起来构成了一个复合模型,并对所有的参数给出了贝叶斯估计.估计所得的两市场间Kendall秩相关系数的图形显示了创业板和主板市场之间确实存在着一种时变的正相依关系.进一步,对两市场在不同行业板块中日收益率的相依关系进行了类似的建模.结果显示两市场在工业板块中的相依结构与市场整体十分相近,而在信息技术板块中则存在着更强更稳定的正相依关系. 展开更多

关键词 创业板 ARMA-GARCH 模型 偏度 kendall 秩相关系数 贝叶斯估计

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离散型最小和最大次序统计量相关性研究 被引量：13

2

作者 梁冯珍 史道济 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第4期381-387,共7页

本文研究离散型随机变量之间的相关性度量,讨论了最小次序统计量和最大次序统计量的渐近独立性,给出了计算最小次序统计量和最大次序统计量的Kendall和Spearman秩相关系数的公式.

关键词 相关性度量 次序统计量 kendall秩相关系数 Spearman秩相关函数

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基于Copula理论的尾部相关性分析 被引量：6

3

作者 闫海梅 王波 韩艳艳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第21期149-152,共4页

根据沪深股市非线性的特征,文章利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计。通过P-P图和K-S检验选择最优的Clayton Copula函数来度量上证A股、深证A股和沪深300指数之间的尾部相关性。由实证结果验证表... 根据沪深股市非线性的特征,文章利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计。通过P-P图和K-S检验选择最优的Clayton Copula函数来度量上证A股、深证A股和沪深300指数之间的尾部相关性。由实证结果验证表明,Clayton Copula函数在度量尾部相关性上有所侧重,上尾相关系数趋近于1,下尾相关系数趋近于0;且沪深300指数对组合的尾部风险影响较大。 展开更多

关键词 COPULA函数 kendall秩 尾部相关系数

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公共事业指数与工业指数的相关性研究 被引量：3

4

作者 韩雪莲 蒋晓杰 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期73-77,共5页

本文根据阿基米德类Copula函数与Kendalls秩相关系数的关系,通过非参数估计法得到描述沪市行业指数中的公共事业指数与工业指数组合相关结构的最佳Copula函数形式,即用来描述牛市特征的GumbelCopula,以及相应的尾部相关系数。尾部相关... 本文根据阿基米德类Copula函数与Kendalls秩相关系数的关系,通过非参数估计法得到描述沪市行业指数中的公共事业指数与工业指数组合相关结构的最佳Copula函数形式,即用来描述牛市特征的GumbelCopula,以及相应的尾部相关系数。尾部相关性分析结果表明,两指数收益率之间存在明显的非对称的尾部相关性,而且是上尾相关程度强于下尾相关程度,说明两指数牛市期间的相关性强于熊市期间的相关性。从规避风险角度分析,公共事业指数/工业指数组合是有效的指数组合。 展开更多

关键词 Gumbel COPULA kendalls 秩相关系数 尾部相关

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股市、房市与GDP的相关性研究

5

作者 陈奕播 田益祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第12期86-87,共2页

在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。文章通过分析Kendall秩相关系数和Copula的尾部相关性研究了GDP与股市、房市的相关性。实证表明,阿基米德族Copula函数中... 在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。文章通过分析Kendall秩相关系数和Copula的尾部相关性研究了GDP与股市、房市的相关性。实证表明,阿基米德族Copula函数中的Gumbel Copula准确度量了GDP与股市、房市的尾部相关性。 展开更多

关键词 COPULA kendall秩相关系数 尾部相关

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中国国债期货能有效规避利率风险吗?——基于动态套期保值比率的实证研究 被引量：2

6

作者 曹洁 《南方金融》 北大核心 2016年第12期64-71,共8页

利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变t-Copula函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相依结构,用时变Kendall秩相关系数代替传统的线性相关系数,并利用AR(m)-GARCH(1,1)-t模型拟合边缘分布及... 利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变t-Copula函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相依结构,用时变Kendall秩相关系数代替传统的线性相关系数,并利用AR(m)-GARCH(1,1)-t模型拟合边缘分布及估计时变标准差来计算动态套期保值比率。实证结果表明,使用上述方法在样本期内和样本期外都能得到最优的套期保值效果;使用国债期货对国债现货进行套期保值,能对冲样本期内38.4%的利率风险和样本期外20.8%的利率风险。 展开更多

关键词 国债期货 套期保值效率 COPULA模型 时变t-Copula函数 时变kendall秩相关系数

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采用藤Copula构建风电场风速相依模型 被引量：13

7

作者 徐玉琴 王莉莉 张龙 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2015年第5期62-66,共5页

提出了采用基于Pair-Copula分解的藤Copula理论建立多元风速相依模型的方法。该方法首先考虑了风速分布的随机性,并计及风电场内部风机群风速间的相关性,采用Canonical藤描述Pair-Copula分解的逻辑结构,通过求解Canonical藤结构中的Pair... 提出了采用基于Pair-Copula分解的藤Copula理论建立多元风速相依模型的方法。该方法首先考虑了风速分布的随机性,并计及风电场内部风机群风速间的相关性,采用Canonical藤描述Pair-Copula分解的逻辑结构,通过求解Canonical藤结构中的Pair-Copula概率密度函数PDF(probabilitydensity function),得到高维联合分布下的Pair-Copula多元风速相依模型;再对某实际风电场进行实证分析,得到了风电场内部6个风机群间风速的Pair-Copula联合概率密度函数JPDF(joint probability density function);最后在风电场风速相关结构的问题上进一步研究分析,为下一步建立混合Copula函数模型提供思路。 展开更多

关键词 PAIR-COPULA 藤Copula 相关结构 kendall秩相关系数

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基于Copula-GARCH模型的外汇期货最优套期保值比率研究 被引量：22

8

作者 马超群 王宝兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第12期124-128,共5页

文章通过引入Kendall秩相关系数,结合Archimedean Copula函数的尾部相关数代替传统的线性相关系数,运用Copula-GARCH模型计算欧元、英镑两类外汇期货的最优套期保值比率,并对比分析了CCC-GARCH模型和ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证... 文章通过引入Kendall秩相关系数,结合Archimedean Copula函数的尾部相关数代替传统的线性相关系数,运用Copula-GARCH模型计算欧元、英镑两类外汇期货的最优套期保值比率,并对比分析了CCC-GARCH模型和ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证研究表明:Copula-GARCH模型的套期保值比率最优且套期保值效果相对较好,使用该模型进行套期保值能够减少套期保值成本,从而有效规避外汇风险。 展开更多

关键词 外汇期货 最优套期保值比率 kendall秩相关系数 COPULA-GARCH

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渭河流域陕西段气象水文要素变化特征分析 被引量：5

9

作者 刘俊萍 周俊杰 +1 位作者 王玮 邹先柏 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2017年第3期253-258,共6页

渭河流域陕西段的径流量不断减少,其径流变化特征分析对于陕西省的水资源的开发利用尤为重要.采用渭河流域陕西段1960—2005年46年间的气温、降水量以及径流量等资料,采用Kendall秩相关系数、R/S分析法和M-K突变检验法等方法对渭河流域... 渭河流域陕西段的径流量不断减少,其径流变化特征分析对于陕西省的水资源的开发利用尤为重要.采用渭河流域陕西段1960—2005年46年间的气温、降水量以及径流量等资料,采用Kendall秩相关系数、R/S分析法和M-K突变检验法等方法对渭河流域陕西段径流进行了变化趋势、突变特征的分析,得出以下成果:46年间降水量以及气温有所波动,降水量和气温均表现为降低趋势.径流量年际极值比为5.57倍,表明其年际变化幅度较大.四季径流都呈递减趋势,秋季递减趋势最为明显,并且未来径流量同样保持递减的趋势.年径流量发生2次突变,时间分别是1981,1993年,四季径流突变点不同.降水量与径流量之间呈线性正相关,气温与径流量之间呈线性负相关. 展开更多

关键词 渭河 kendall秩相关系数 R/S分析 气候因子 突变分析

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复杂网络视角下的国际证券市场结构特征分析 被引量：11

10

作者 韩冬梅 王雯 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 北大核心 2014年第3期50-57,78,共9页

以Kendall's秩相关系数作为网络边权值,构建复杂网络,测度国际证券市场指数收益率序列的波动相关性,分析该复杂网络的拓扑结构,发现该网络具有显著小世界特性,无明显无标度特性,并存在三大社区。研究结果与市场现实之间存在较好的... 以Kendall's秩相关系数作为网络边权值,构建复杂网络,测度国际证券市场指数收益率序列的波动相关性,分析该复杂网络的拓扑结构,发现该网络具有显著小世界特性,无明显无标度特性,并存在三大社区。研究结果与市场现实之间存在较好的对应关系,证明方法的有效性。 展开更多

关键词 复杂网络 kendall’sτ秩相关系数 小世界 社团结构 结构洞

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遗传算法优化RBF网络的图像杂波抑制技术研究 被引量：8

11

作者 范巧艳 艾斯卡尔.艾木都拉 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期11-13,共3页

在红外搜索与跟踪系统中,背景杂波抑制效果将直接影响到低信噪比条件下点状运动目标的检测及跟踪性能。利用RBF神经网络的非线性映射能力和遗传算法的全局搜索机制,本文研究了一种利用遗传算法(GA)优化RBF神经网络的背景杂波抑制技术。... 在红外搜索与跟踪系统中,背景杂波抑制效果将直接影响到低信噪比条件下点状运动目标的检测及跟踪性能。利用RBF神经网络的非线性映射能力和遗传算法的全局搜索机制,本文研究了一种利用遗传算法(GA)优化RBF神经网络的背景杂波抑制技术。杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独立性通过Kendall秩相关法和计算Friedman统计量的方法进行了验证,背景杂波抑制效果与BP神经网络和常用的Uniform加权函数进行了比较,结果表明本文研究方法可行有效。 展开更多

关键词 杂波抑制 神经网络 遗传算法 kendall秩相关系数 Friedman统计量

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一种基于局部加权非参数回归估计的杂波抑制技术 被引量：7

12

作者 艾斯卡尔 那斯尔江 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期294-296,共3页

在含有点状运动目标的红外图像序列情况下,研究了一种基于局部加权回归分析的杂波估计技术,给出了此类估计器性能分析及其加权系数选择要求,并设计了一种加权函数。杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独立性通过Kendall秩相关法和计算Fried... 在含有点状运动目标的红外图像序列情况下,研究了一种基于局部加权回归分析的杂波估计技术,给出了此类估计器性能分析及其加权系数选择要求,并设计了一种加权函数。杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独立性通过Kendall秩相关法和计算Friedman统计量的方法来进行了验证,其结果表明:本文所提出的加权函数综合性能优于同类文献中常出现的Uni-form和Epanechnikov加权函数。 展开更多

关键词 点状目标 红外图像序列 局部加权回归分析 kendall秩相关系数 Friedman统计量

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Archimedean copula函数模型选择方法的改进 被引量：6

13

作者 李霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第13期19-22,共4页

文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结... 文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结论表明,基于有效估计量的函数模型选择方法较原来方法有很大改进。 展开更多

关键词 ARCHIMEDEAN COPULA kendall秩相关系数 无偏估计量 有效估计量

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基于时空非参数回归估计的动态杂波抑制技术研究 被引量：2

14

作者 艾斯卡尔.艾木都拉 地里木拉提.吐尔逊 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期63-67,77,共6页

含有点状运动目标的红外图像序列情况下,在研究杂波运动机理和数理模型的基础上,假定杂波是时空非平稳随机过程,采用时空非参数预测(时域衰减正弦、空域Gabor加权函数)技术来抑制了动态背景杂波。另外,杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独... 含有点状运动目标的红外图像序列情况下,在研究杂波运动机理和数理模型的基础上,假定杂波是时空非平稳随机过程,采用时空非参数预测(时域衰减正弦、空域Gabor加权函数)技术来抑制了动态背景杂波。另外,杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独立性通过Kendall秩相关法和计算Friedman统计量的方法来进行了验证,其结果表明本文所研究的算法思路的可行性。 展开更多

关键词 点目标 图像序列 时空处理 回归分析 kendall秩相关系数 Friedman统计量

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基于遗传神经网络的背景杂波抑制技术研究

15

作者 李志军 范巧艳 艾斯卡尔.艾木都拉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第23期178-180,230,共4页

低信噪比条件下点状运动目标的检测性能在很大程度上依赖于对红外背景杂波的抑制情况。针对遗传算法的全局搜索能力以及神经网络的非线性预测能力,提出了一种基于遗传神经网络的背景杂波抑制技术。杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独立性... 低信噪比条件下点状运动目标的检测性能在很大程度上依赖于对红外背景杂波的抑制情况。针对遗传算法的全局搜索能力以及神经网络的非线性预测能力,提出了一种基于遗传神经网络的背景杂波抑制技术。杂波抑制后,残留噪声的高斯性和独立性通过Kendall秩相关法和计算Friedman统计量的方法进行了验证。 展开更多

关键词 杂波抑制 遗传算法 神经网络 kendall秩相关系数 Friedman统计量

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非径向对称随机向量的研究

16

作者 梁冯珍 史道济 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期834-840,共7页

本文利用过定点的Copula的最佳上、下界,构造了4个奇异Copula;证明了任意Copula与其生存Copula差的绝对值的上确界是三分之一;给出了度量随机变量非径向对称的方法;研究了最大非径向对称随机变量的性质及相关性度量的界。

关键词 COPULA 最大非径向对称随机向量 Spearman秩相关系数 kendall秩相关系数

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三维Archimedean copula函数模型选择解析法构造与应用

17

作者 宋亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第18期78-81,共4页

文章在给出三维Archimedean copula函数的分布函数及三维随机变量的总体kendall秩相关系数的基础上,引出了三维Archimedean copula函数模型的一种选择方法,此构造方法的给出为研究多变量之间的相依结构提供了新途径。

关键词 ARCHIMEDEAN COPULA kendall秩相关系数 解析法 模型选择

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基于小波域HMT的图像杂波抑制方法

18

作者 赖宗英 艾斯卡尔.艾木都拉 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期215-217,共3页

针对复杂背景下红外微弱点状运动目标的检测,提出一种基于小波域HMT模型的图像杂波抑制方法。对图像小波系数低频部分建立隐马尔可夫树模型,使用Bayesian准则估计图像背景小波系数,参照杂波抑制模型,得到杂波抑制后图像的信号加噪声模型... 针对复杂背景下红外微弱点状运动目标的检测,提出一种基于小波域HMT模型的图像杂波抑制方法。对图像小波系数低频部分建立隐马尔可夫树模型,使用Bayesian准则估计图像背景小波系数,参照杂波抑制模型,得到杂波抑制后图像的信号加噪声模型,并通过计算Kendall秩相关系数和Friedman统计量验证了该方法残留噪声的高斯性和独立性。 展开更多

关键词 杂波抑制 小波变换 隐马尔可夫树模型 kendall秩相关系数 Friedman统计量

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