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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究被引量：9: 1; 作者覃邑龙应益荣《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期620-626,共7页; 在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分... 展开更多; 关键词重标极差分析时变hurst指数滑动分块自助法长记忆性; 在线阅读下载PDF 职称材料

小波分析在Hurst指数估值中的应用被引量：7: 2; 作者侯建荣宋国乡《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期115-118,共4页; 在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出Hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指数是相容的 .; 关键词有偏随机过程协方差时变hurst指数小波分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

小波分析在股票有偏随机游动中的应用: 3; 作者侯建荣黄培清宋国乡《西北大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第6期601-603,共3页; 在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出Hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证。; 关键词小波分析有偏随机游动时变hurst指数小波变换股票市场局部自相似过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率时间序列的长记忆性分析及其建模被引量：1: 4; 作者吴涛萧德云刘震涛《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第36期205-207,共3页; 基于时变Hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型),并给出建模的步骤。然后对新台币汇率时间序列建立时变ARFIMA模型。将建立的时变ARFIMA模型与其它模型进行了比较... 展开更多; 关键词时间序列时变hurst指数时变ARFIMA模型汇率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究被引量：9: 1; 作者覃邑龙应益荣; 机构上海大学管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期620-626,共7页; 基金教育部人文社会科学基金资助项目(10YJA790233) 国家自然科学基金资助项目(71171128) 上海大学研究生创新基金资助项目(SHUCX101008); 文摘在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。; 关键词重标极差分析时变hurst指数滑动分块自助法长记忆性; Keywords rescale range analysis time-varying hurst exponent moving block bootstrap method long memory; 分类号 TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小波分析在Hurst指数估值中的应用被引量：7: 2; 作者侯建荣宋国乡; 机构西安电子科技大学理学院; 出处《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期115-118,共4页; 基金陕西省自然科学基金资助项目 (2 0 0 0SL0 2 ); 文摘在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出Hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指数是相容的 .; 关键词有偏随机过程协方差时变hurst指数小波分析; Keywords biased stochastic process covariance time varying hurst index wavelet analysis; 分类号 O241 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名小波分析在股票有偏随机游动中的应用: 3; 作者侯建荣黄培清宋国乡; 机构上海交通大学管理学院西安电子科技大学应用数学系; 出处《西北大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第6期601-603,共3页; 基金陕西省自然科学基金资助项目(2000SL02); 文摘在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出Hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证。; 关键词小波分析有偏随机游动时变hurst指数小波变换股票市场局部自相似过程; Keywords biased stochastic process time-varying hurst index wavelet transformation; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名汇率时间序列的长记忆性分析及其建模被引量：1: 4; 作者吴涛萧德云刘震涛; 机构清华大学自动化系清华大学台湾研究所; 出处《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第36期205-207,共3页; 文摘基于时变Hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型),并给出建模的步骤。然后对新台币汇率时间序列建立时变ARFIMA模型。将建立的时变ARFIMA模型与其它模型进行了比较研究。证明了时变ARFIMA模型与其他模型相比较的优效性。; 关键词时间序列时变hurst指数时变ARFIMA模型汇率; Keywords time series,time-varying hurst exponents,time-varying ARFIMA model,exchange rate; 分类号 TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料