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基于Copula函数的股票市场风险溢出网络特征研究
被引量：
4
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作者
任英华
赵婉茹
罗良清
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020年第8期53-63,共11页
为捕捉全球主要股票市场间时变风险溢出的网络结构与特征,识别各国在全球风险溢出中的角色与地位,把握风险溢出的全貌,采用时变Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR模型测度任意两两股票市场间的时变风险溢出,并基于小波多分辨分析提取风险溢出的...
为捕捉全球主要股票市场间时变风险溢出的网络结构与特征,识别各国在全球风险溢出中的角色与地位,把握风险溢出的全貌,采用时变Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR模型测度任意两两股票市场间的时变风险溢出,并基于小波多分辨分析提取风险溢出的特征量,构建静态与动态复杂网络进行分析。研究结果发现,时变Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR模型能够较好地捕捉股票市场的风险溢出演化趋势。在全局静态网络中,美国以及部分欧洲地区是风险溢出的中心,欧洲国家的金融风险传染具有明显的非对称性。美国、英国以及中国香港等国家或地区具有“主溢出”效应;中国、新加坡、泰国等发挥“经纪人”作用。动态风险溢出网络的聚类系数与平均路径长度基本呈反向变动,符合小世界特征。
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关键词
股票市场
时变风险溢出网络
Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR
小波多分辨分析
复杂
网络
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职称材料
题名
基于Copula函数的股票市场风险溢出网络特征研究
被引量：
4
1
作者
任英华
赵婉茹
罗良清
机构
湖南大学金融与统计学院
江西财经大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020年第8期53-63,共11页
基金
国家社会科学基金一般项目“复杂网络视角下系统性金融风险统计监测研究”(19BTJ024)
湖南省自然科学基金面上项目“基于复杂网络的金融市场风险传染机理与时空效应研究”(2019JJ40038)。
文摘
为捕捉全球主要股票市场间时变风险溢出的网络结构与特征,识别各国在全球风险溢出中的角色与地位,把握风险溢出的全貌,采用时变Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR模型测度任意两两股票市场间的时变风险溢出,并基于小波多分辨分析提取风险溢出的特征量,构建静态与动态复杂网络进行分析。研究结果发现,时变Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR模型能够较好地捕捉股票市场的风险溢出演化趋势。在全局静态网络中,美国以及部分欧洲地区是风险溢出的中心,欧洲国家的金融风险传染具有明显的非对称性。美国、英国以及中国香港等国家或地区具有“主溢出”效应;中国、新加坡、泰国等发挥“经纪人”作用。动态风险溢出网络的聚类系数与平均路径长度基本呈反向变动,符合小世界特征。
关键词
股票市场
时变风险溢出网络
Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR
小波多分辨分析
复杂
网络
Keywords
stock markets
time-varying risk spillover network
Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR
wavelet multi-resolution analysis
complex network
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
C812 [社会学—统计学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula函数的股票市场风险溢出网络特征研究
任英华
赵婉茹
罗良清
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020
4
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参考文献
引证文献
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