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中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验
被引量：
2
1
作者
郭文伟
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2013年第4期11-22,共12页
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间...
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
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关键词
股市风格资产
时变联动性
结构突变点
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题名
中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验
被引量：
2
1
作者
郭文伟
机构
广东财经大学金融学院
出处
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2013年第4期11-22,共12页
基金
国家自然科学基金(71273066)
国家社会科学基金青年项目(12CJY006)
广东省自然科学基金项目(S2012040008073)
文摘
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
关键词
股市风格资产
时变联动性
结构突变点
Keywords
style assets in stock market
dynamic correlation
structural break point
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验
郭文伟
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2013
2
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