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中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验
被引量：
2
1
作者
郭文伟
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2013年第4期11-22,共12页
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间...
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
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关键词
股市风格资产
时变联动性
结构突变点
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职称材料
“一带一路”沿线国家(地区)股市时变联动性及其相依结构演化研究
被引量：
7
2
作者
郭文伟
王礼昱
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第2期39-49,共11页
采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画"一带一路"沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月期间的时变联动性及其复杂相依结构特征,并在此基础上揭示"一带一路"倡议对各股市相依结构的影响及各股市...
采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画"一带一路"沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月期间的时变联动性及其复杂相依结构特征,并在此基础上揭示"一带一路"倡议对各股市相依结构的影响及各股市间的波动传导机制。研究结果表明,沿线国家(地区)股市间大部分存在非对称的上下尾相依结构;"一带一路"倡议提出前,沿线国家(地区)股票市场间的相依结构存在明显的区域性地理聚集特征,但在倡议提出后此特征消失,各国(地区)股市在整个相依结构中的地位有所改变;中国内地股市和沿线国家(地区)股市之间存在时变联动性,但联动性水平普遍较低,而倡议的提出增强了各股市间的联动性;目前中国内地股市在沿线国家(地区)股市中依然处于边缘地位,尚未起到枢纽中心作用,主要与中国香港地区股市存在相依性;随着倡议的全面深入实施,中国内地资本市场将会在国际股市中发挥核心作用。此外,沿线国家(地区)股市间的波动传导机制存在明显的非对称性;新加坡、中国香港地区、捷克、波兰以及沙特阿拉伯的股市在波动传导机制中扮演了承接与扩散的枢纽作用。
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关键词
“一带一路”
股票市场
时变联动性
相依结构
波动传导机制
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职称材料
题名
中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验
被引量：
2
1
作者
郭文伟
机构
广东财经大学金融学院
出处
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2013年第4期11-22,共12页
基金
国家自然科学基金(71273066)
国家社会科学基金青年项目(12CJY006)
广东省自然科学基金项目(S2012040008073)
文摘
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
关键词
股市风格资产
时变联动性
结构突变点
Keywords
style assets in stock market
dynamic correlation
structural break point
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
“一带一路”沿线国家(地区)股市时变联动性及其相依结构演化研究
被引量：
7
2
作者
郭文伟
王礼昱
机构
广东财经大学金融学院
出处
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018年第2期39-49,共11页
基金
广东省高等学校优秀青年教师培养计划资助项目(Yqgdufe1402)
广州市哲学社会科学"十三五"规划课题(2017GZYB20)
文摘
采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画"一带一路"沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月期间的时变联动性及其复杂相依结构特征,并在此基础上揭示"一带一路"倡议对各股市相依结构的影响及各股市间的波动传导机制。研究结果表明,沿线国家(地区)股市间大部分存在非对称的上下尾相依结构;"一带一路"倡议提出前,沿线国家(地区)股票市场间的相依结构存在明显的区域性地理聚集特征,但在倡议提出后此特征消失,各国(地区)股市在整个相依结构中的地位有所改变;中国内地股市和沿线国家(地区)股市之间存在时变联动性,但联动性水平普遍较低,而倡议的提出增强了各股市间的联动性;目前中国内地股市在沿线国家(地区)股市中依然处于边缘地位,尚未起到枢纽中心作用,主要与中国香港地区股市存在相依性;随着倡议的全面深入实施,中国内地资本市场将会在国际股市中发挥核心作用。此外,沿线国家(地区)股市间的波动传导机制存在明显的非对称性;新加坡、中国香港地区、捷克、波兰以及沙特阿拉伯的股市在波动传导机制中扮演了承接与扩散的枢纽作用。
关键词
“一带一路”
股票市场
时变联动性
相依结构
波动传导机制
Keywords
The Belt and Road Initiative
stock market
time-varying linkage
dependence structure
fluctuation transmission mechanism
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
中国股市风格资产时变联动性及结构突变研究——基于ARMA-GJR-DCC-MVGARCH模型的检验
郭文伟
《广东商学院学报》
CSSCI
北大核心
2013
2
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职称材料
2
“一带一路”沿线国家(地区)股市时变联动性及其相依结构演化研究
郭文伟
王礼昱
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2018
7
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