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基于带跳时变系数模型的PPI与CPI相关性研究
被引量：
5
1
作者
苍玉权
赵彦勇
林金官
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2019年第2期101-111,共11页
2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽...
2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽时变系数函数的光滑性假设,提出了带跳时变系数模型,并给出一种非参数三步估计方法:①估计系数函数中跳点的位置和个数;②基于估计的跳点和Bootstrap方法选择的窗宽给出系数函数的最终估计;③利用蒙特卡洛模拟评价本文提出的非参数估计和窗宽选择方法的有限样本性质。通过对2008年1月至2017年12月我国PPI和CPI月度同比数据的实证分析,本文发现该模型能较好地刻画PPI与CPI相关性的时变和带跳特征,验证了该模型的应用价值。
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关键词
非参数估计
跳点
时变系数模型
PPI与CPI
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职称材料
时变系数线性模型的加权易适应最小二乘方法
被引量：
4
2
作者
杨民助
席酉民
汪应洛
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1997年第S1期69-75,共7页
针对时变系数线性模型的参数估计问题，提出了一种新的估计方法，称为加权易适应最小二乘方法（简记为ＷＦＬＳ方法），这种方法把局部加权最小二乘方法（ＬＯＷＥＳＳ）和易适应最小二乘方法（ｆｌｅｘｉｂｌｅｌｅａｓｔｓｑｕａｒｅ...
针对时变系数线性模型的参数估计问题，提出了一种新的估计方法，称为加权易适应最小二乘方法（简记为ＷＦＬＳ方法），这种方法把局部加权最小二乘方法（ＬＯＷＥＳＳ）和易适应最小二乘方法（ｆｌｅｘｉｂｌｅｌｅａｓｔｓｑｕａｒｅｓ，简记为ＦＬＳ）的思路结合起来，从参数的光滑程度和对观察值的似合程度２个方面来衡量估计量．在不对残差的概率分布作任何具体假定的前提下。
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关键词
时变
系数
线性
模型
参数估计
估计量
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职称材料
时变系数广义空间滞后模型的贝叶斯估计
被引量：
6
3
作者
陶长琪
徐茉
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2020年第11期116-128,共13页
传统空间计量模型采用单一不变系数表征单元间的空间关系,但随着样本中个体和时间的增大,不变系数模型难以准确反映空间关系的时变性,可能导致参数估计有偏。基于此,本文构建时变系数广义空间滞后模型,利用贝叶斯方法和MCMC抽样估计模...
传统空间计量模型采用单一不变系数表征单元间的空间关系,但随着样本中个体和时间的增大,不变系数模型难以准确反映空间关系的时变性,可能导致参数估计有偏。基于此,本文构建时变系数广义空间滞后模型,利用贝叶斯方法和MCMC抽样估计模型参数,并与不变系数模型作对比,最后应用于具体实例。数值模拟结果表明,时变系数模型参数估计的平均偏差和均方误根都小于不变系数模型,且均方误根随个体或时间的增大而减小。实例应用不仅重新测度了产业集聚对产业结构升级影响的空间时变效应,还再次证实了模型和方法的实用性。
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关键词
时变
系数
广义空间滞后
模型
贝叶斯估计
MCMC方法
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职称材料
基于内核时变回归模型的电能预测分析与研究
被引量：
2
4
作者
田野
王大鹏
+1 位作者
刘荣权
钟佳晨
《现代电子技术》
2023年第24期109-114,共6页
为实现“双碳”发展目标和满足新型电力系统应用需求,亟需对用电进行精准预测。为了应对周期长、变化幅度大的数据,将KTR模型应用于电能负荷预测的实际场景中。该模型在时变系数回归的方法上进行改进,能够应对较长的时间序列,避免出现...
为实现“双碳”发展目标和满足新型电力系统应用需求,亟需对用电进行精准预测。为了应对周期长、变化幅度大的数据,将KTR模型应用于电能负荷预测的实际场景中。该模型在时变系数回归的方法上进行改进,能够应对较长的时间序列,避免出现过拟合的情况;以及根据不同数据变化情况自适应地使用不同的核函数,保证模型学习与数据特征匹配。实验结果表明,使用通过最佳参数构建的KTR模型进行预测,其总体的电能负荷数据预测值和原始值的SMAPE为8.46%。此外,将文中方法与Prophet和SARIMA模型预测结果进行了对比,结果表明,文中方法的预测精度比另外两种模型分别高2.57%和9.23%,验证了该方法电能预测的准确性。
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关键词
内核
时变
回归
模型
(KTR)
电能负荷预测
核回归
模型
贝叶斯
时变系数模型
时间序列预测
贝叶斯框架
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职称材料
考虑非线性时变相关特性的支座纵向位移精细模拟方法
被引量：
7
5
作者
梅大鹏
周鑫
王高新
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期74-80,共7页
为准确模拟支座纵向位移、实现支座纵向伸缩性能的精准评估,以铜陵长江大桥为背景进行研究。基于该桥主梁温度和支座纵向位移的健康监测数据,分析主梁温度对支座纵向位移的非线性时变影响规律,提出基于非线性时变系数回归模型的支座纵...
为准确模拟支座纵向位移、实现支座纵向伸缩性能的精准评估,以铜陵长江大桥为背景进行研究。基于该桥主梁温度和支座纵向位移的健康监测数据,分析主梁温度对支座纵向位移的非线性时变影响规律,提出基于非线性时变系数回归模型的支座纵向位移精细模拟方法;利用该方法计算支座纵向位移,并与实测数据及多元线性回归模型的模拟值进行对比。结果表明:在1 d内支座纵向位移与主梁温度之间具有较明显的非线性时变相关特性,相关特性曲线呈现出扁圆形的时滞特征;非线性时变系数回归模型的模拟结果与实测结果的变化趋势更为接近,其模拟结果与实测结果之间的绝对误差为10.5%,多元线性回归模型的模拟结果与实测结果之间的绝对误差为30.79%,非线性时变系数回归模型比多元线性回归模型具有更高的拟合精度。
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关键词
桥梁支座
支座纵向位移
主梁温度
非线性
时变
系数
回归
模型
多元线性回归
模型
精细模拟
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职称材料
基于时变测度的羊群行为对股市波动影响的实证检验
6
作者
余超
王意德
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第18期159-163,共5页
文章在传统CCK模型的基础上,利用非参数的时变系数估计法构造了一种测度股票市场羊群行为的动态指数,并在此基础上利用线性与非线性格兰杰因果检验分析了动态羊群行为对股市波动的影响,研究发现,羊群行为对股市波动既存在显著的线性影响...
文章在传统CCK模型的基础上,利用非参数的时变系数估计法构造了一种测度股票市场羊群行为的动态指数,并在此基础上利用线性与非线性格兰杰因果检验分析了动态羊群行为对股市波动的影响,研究发现,羊群行为对股市波动既存在显著的线性影响,也存在显著的非线性影响。进一步使用多重分形去趋势交叉相关分析法(MFDCCA)与非对称MFDCCA方法在涵盖不同重大事件的子区间上分阶段地研究了羊群行为与股市波动的关联性,发现各子区间上的羊群行为与股市波动存在显著的正向关联性,并且该关联性具有时变的非对称特征,羊群行为指数处于上行趋势时与股市波动的关联程度显著区别于羊群行为指数处于下行趋势时的关联程度。
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关键词
羊群行为指数
时变
系数
CCK
模型
已实现波动率
线性与非线性格兰杰因果检验
MFDCCA
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职称材料
区域价格收敛视角下中国国内市场一体化的演变特征分析
被引量：
3
7
作者
李朝鲜
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第5期11-20,共10页
基于1995—2018年省级层面相对价格水平数据,从区域价格收敛这一视角出发,采用空间计量模型测度并分析中国国内市场一体化的演变特征。研究发现:1995年以来,中国国内市场一体化速度总体不断提升,同时呈现出“下降—上升—小幅回落—企...
基于1995—2018年省级层面相对价格水平数据,从区域价格收敛这一视角出发,采用空间计量模型测度并分析中国国内市场一体化的演变特征。研究发现:1995年以来,中国国内市场一体化速度总体不断提升,同时呈现出“下降—上升—小幅回落—企稳回升”的阶段性变化特征,并且这一结果在采用非参数时变系数面板模型后依然成立;国内市场一体化水平的演变存在明显的地区间差异,西部地区的市场一体化进程明显慢于东部和中部地区。研究认为,中国国内市场一体化的阶段性演变特征主要可归因于改革红利的“螺旋效应”,而地区间产业同构竞争、对外开放程度等也是重要的影响因素。随着供给侧结构性改革的深入推进,中国国内市场一体化即将进入新一轮发展机遇期。
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关键词
市场一体化
区域价格收敛
演变特征
空间相关
Β收敛
非参数
时变
系数
面板
模型
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职称材料
商贸流通业发展效应计量分析
被引量：
1
8
作者
张琰
《商业经济研究》
北大核心
2017年第3期23-25,共3页
商贸流通业对拉动我国经济增长、带动就业、促进产业结构优化等方面具有积极作用。从整体来看,我国商贸流通业整体规模不断扩大,进入了快速发展轨道。本文采用时变系数状态空间模型,对我国商贸流通业的产出效应、就业效应和产出结构优...
商贸流通业对拉动我国经济增长、带动就业、促进产业结构优化等方面具有积极作用。从整体来看,我国商贸流通业整体规模不断扩大,进入了快速发展轨道。本文采用时变系数状态空间模型,对我国商贸流通业的产出效应、就业效应和产出结构优化效应进行了计量研究。研究得出:1992-2014年,我国商贸流通业的产出效应、就业效应和产出结构优化效应均呈现正效应态势,其产出弹性系数的平均值分别为0.944、0.235、0.501;从阶段特征来看,2008年之前的商贸流通业发展效应呈倒"V"态势,2008年前后经历了动荡,主要源于经济危机的影响,2008年之后有所提升。
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关键词
商贸流通业
时变
系数
状态空间
模型
产出效应
就业效应
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职称材料
不确定性冲击下利率传导机制
被引量：
2
9
作者
陈守东
章秀
刘洋
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2016年第6期67-73,共7页
本文考察了货币政策不确定性冲击下市场利率之间的传导机制。首先,应用时变系数马尔科夫区制转移模型提取代表货币政策不确定性的利率不确定性。其次,采用Dirichlet-VAR模型考察了这种不确定性冲击下政策利率和市场利率之间的传导关系...
本文考察了货币政策不确定性冲击下市场利率之间的传导机制。首先,应用时变系数马尔科夫区制转移模型提取代表货币政策不确定性的利率不确定性。其次,采用Dirichlet-VAR模型考察了这种不确定性冲击下政策利率和市场利率之间的传导关系。最后,结合二元和多元变量之间的影响关系,给出了不确定性冲击下利率的核心传导结构。实证结果表明:不考虑不确定性冲击时,政策利率和货币市场利率之间存在基本的传导环路,货币市场和债券市场之间形成了市场化的传导环路。考虑不确定性冲击时,利率内在不确定性直接影响了股票市场收益率的变动;利率外在不确定性对债券市场和股票市场都会带来影响,进而影响市场上的融资成本。
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关键词
货币政策
利率不确定性
利率传导渠道
时变
系数
马尔科夫区制转移
模型
Dirichlet-VAR
模型
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职称材料
题名
基于带跳时变系数模型的PPI与CPI相关性研究
被引量：
5
1
作者
苍玉权
赵彦勇
林金官
机构
南京审计大学统计与数学学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2019年第2期101-111,共11页
基金
国家自然科学基金青年项目"复杂数据下带跳回归模型的统计分析"(11701286)
国家自然科学基金面上项目"一类经济计量模型的统计分析及其应用研究"(11571073)
江苏省自然科学基金青年项目"基于带跳回归模型的高维纵向数据统计分析"(BK20171073)的资助
文摘
2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽时变系数函数的光滑性假设,提出了带跳时变系数模型,并给出一种非参数三步估计方法:①估计系数函数中跳点的位置和个数;②基于估计的跳点和Bootstrap方法选择的窗宽给出系数函数的最终估计;③利用蒙特卡洛模拟评价本文提出的非参数估计和窗宽选择方法的有限样本性质。通过对2008年1月至2017年12月我国PPI和CPI月度同比数据的实证分析,本文发现该模型能较好地刻画PPI与CPI相关性的时变和带跳特征,验证了该模型的应用价值。
关键词
非参数估计
跳点
时变系数模型
PPI与CPI
Keywords
Nonparametric Estimation
Jumps
Time-varying Coefficient Model
PPI and CPI
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
时变系数线性模型的加权易适应最小二乘方法
被引量：
4
2
作者
杨民助
席酉民
汪应洛
机构
西安交通大学
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1997年第S1期69-75,共7页
文摘
针对时变系数线性模型的参数估计问题，提出了一种新的估计方法，称为加权易适应最小二乘方法（简记为ＷＦＬＳ方法），这种方法把局部加权最小二乘方法（ＬＯＷＥＳＳ）和易适应最小二乘方法（ｆｌｅｘｉｂｌｅｌｅａｓｔｓｑｕａｒｅｓ，简记为ＦＬＳ）的思路结合起来，从参数的光滑程度和对观察值的似合程度２个方面来衡量估计量．在不对残差的概率分布作任何具体假定的前提下。
关键词
时变
系数
线性
模型
参数估计
估计量
Keywords
time varying linear regression model coefficient estimate estimates
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
时变系数广义空间滞后模型的贝叶斯估计
被引量：
6
3
作者
陶长琪
徐茉
机构
江西财经大学统计学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2020年第11期116-128,共13页
基金
国家社会科学基金重大项目“高质量发展视阈下创新要素配置的统计测度与评价研究”(19ZDA121)
国家自然科学基金项目“制造业高质量发展视阈下创新要素的再配置机理及优化策略研究”(71973055)
国家自然科学基金项目“区际产业梯度转移与升级中的技术势能集聚、转换及空间效应研究”(71773041)
文摘
传统空间计量模型采用单一不变系数表征单元间的空间关系,但随着样本中个体和时间的增大,不变系数模型难以准确反映空间关系的时变性,可能导致参数估计有偏。基于此,本文构建时变系数广义空间滞后模型,利用贝叶斯方法和MCMC抽样估计模型参数,并与不变系数模型作对比,最后应用于具体实例。数值模拟结果表明,时变系数模型参数估计的平均偏差和均方误根都小于不变系数模型,且均方误根随个体或时间的增大而减小。实例应用不仅重新测度了产业集聚对产业结构升级影响的空间时变效应,还再次证实了模型和方法的实用性。
关键词
时变
系数
广义空间滞后
模型
贝叶斯估计
MCMC方法
Keywords
Generalized Spatial Lag Models with Time-varying Coefficients,Bayesian Estimation
MCMC Method
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于内核时变回归模型的电能预测分析与研究
被引量：
2
4
作者
田野
王大鹏
刘荣权
钟佳晨
机构
国电南瑞南京控制系统有限公司
国网内蒙古东部电力有限公司供电服务监管与支持中心
南京农业大学人工智能学院
出处
《现代电子技术》
2023年第24期109-114,共6页
基金
上海市大数据管理系统工程研究中心开放基金项目(HYSY21022)。
文摘
为实现“双碳”发展目标和满足新型电力系统应用需求,亟需对用电进行精准预测。为了应对周期长、变化幅度大的数据,将KTR模型应用于电能负荷预测的实际场景中。该模型在时变系数回归的方法上进行改进,能够应对较长的时间序列,避免出现过拟合的情况;以及根据不同数据变化情况自适应地使用不同的核函数,保证模型学习与数据特征匹配。实验结果表明,使用通过最佳参数构建的KTR模型进行预测,其总体的电能负荷数据预测值和原始值的SMAPE为8.46%。此外,将文中方法与Prophet和SARIMA模型预测结果进行了对比,结果表明,文中方法的预测精度比另外两种模型分别高2.57%和9.23%,验证了该方法电能预测的准确性。
关键词
内核
时变
回归
模型
(KTR)
电能负荷预测
核回归
模型
贝叶斯
时变系数模型
时间序列预测
贝叶斯框架
Keywords
KTR
electric energy load forecasting
kernel regression model
Bayesian time-varying coefficient model
time series prediction
Bayesian framework
分类号
TN206-34 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
考虑非线性时变相关特性的支座纵向位移精细模拟方法
被引量：
7
5
作者
梅大鹏
周鑫
王高新
机构
西南交通大学桥梁工程系
中铁大桥勘测设计院集团有限公司
中国矿业大学力学与土木工程学院
出处
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期74-80,共7页
基金
国家重点研发计划资助项目(2016YFC0802202)
江苏省科技厅重点研发计划项目(BE2018049)
2020年度江北新区重点研发计划项目(ZDYF20200118)。
文摘
为准确模拟支座纵向位移、实现支座纵向伸缩性能的精准评估,以铜陵长江大桥为背景进行研究。基于该桥主梁温度和支座纵向位移的健康监测数据,分析主梁温度对支座纵向位移的非线性时变影响规律,提出基于非线性时变系数回归模型的支座纵向位移精细模拟方法;利用该方法计算支座纵向位移,并与实测数据及多元线性回归模型的模拟值进行对比。结果表明:在1 d内支座纵向位移与主梁温度之间具有较明显的非线性时变相关特性,相关特性曲线呈现出扁圆形的时滞特征;非线性时变系数回归模型的模拟结果与实测结果的变化趋势更为接近,其模拟结果与实测结果之间的绝对误差为10.5%,多元线性回归模型的模拟结果与实测结果之间的绝对误差为30.79%,非线性时变系数回归模型比多元线性回归模型具有更高的拟合精度。
关键词
桥梁支座
支座纵向位移
主梁温度
非线性
时变
系数
回归
模型
多元线性回归
模型
精细模拟
Keywords
bridge bearing
bearing longitudinal displacement
main girder temperature
non-linear time-varying coefficient regression model
multivariable regression model
fine simulation
分类号
U443.36 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U446.2 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
基于时变测度的羊群行为对股市波动影响的实证检验
6
作者
余超
王意德
机构
对外经济贸易大学统计学院
南京大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第18期159-163,共5页
文摘
文章在传统CCK模型的基础上,利用非参数的时变系数估计法构造了一种测度股票市场羊群行为的动态指数,并在此基础上利用线性与非线性格兰杰因果检验分析了动态羊群行为对股市波动的影响,研究发现,羊群行为对股市波动既存在显著的线性影响,也存在显著的非线性影响。进一步使用多重分形去趋势交叉相关分析法(MFDCCA)与非对称MFDCCA方法在涵盖不同重大事件的子区间上分阶段地研究了羊群行为与股市波动的关联性,发现各子区间上的羊群行为与股市波动存在显著的正向关联性,并且该关联性具有时变的非对称特征,羊群行为指数处于上行趋势时与股市波动的关联程度显著区别于羊群行为指数处于下行趋势时的关联程度。
关键词
羊群行为指数
时变
系数
CCK
模型
已实现波动率
线性与非线性格兰杰因果检验
MFDCCA
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
区域价格收敛视角下中国国内市场一体化的演变特征分析
被引量：
3
7
作者
李朝鲜
机构
北京工商大学数学与统计学院
出处
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第5期11-20,共10页
基金
北京市自然科学基金项目(9194026)
国家社会科学基金重大项目(17ZDA056)。
文摘
基于1995—2018年省级层面相对价格水平数据,从区域价格收敛这一视角出发,采用空间计量模型测度并分析中国国内市场一体化的演变特征。研究发现:1995年以来,中国国内市场一体化速度总体不断提升,同时呈现出“下降—上升—小幅回落—企稳回升”的阶段性变化特征,并且这一结果在采用非参数时变系数面板模型后依然成立;国内市场一体化水平的演变存在明显的地区间差异,西部地区的市场一体化进程明显慢于东部和中部地区。研究认为,中国国内市场一体化的阶段性演变特征主要可归因于改革红利的“螺旋效应”,而地区间产业同构竞争、对外开放程度等也是重要的影响因素。随着供给侧结构性改革的深入推进,中国国内市场一体化即将进入新一轮发展机遇期。
关键词
市场一体化
区域价格收敛
演变特征
空间相关
Β收敛
非参数
时变
系数
面板
模型
Keywords
market integration
regional price convergence
characteristics of evolution
spatial correlation
βconvergence
nonparametric time-varying coefficient panel model
分类号
F123.9 [经济管理—世界经济]
F224 [经济管理—国民经济]
在线阅读
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职称材料
题名
商贸流通业发展效应计量分析
被引量：
1
8
作者
张琰
机构
浙江越秀外国语学院
出处
《商业经济研究》
北大核心
2017年第3期23-25,共3页
文摘
商贸流通业对拉动我国经济增长、带动就业、促进产业结构优化等方面具有积极作用。从整体来看,我国商贸流通业整体规模不断扩大,进入了快速发展轨道。本文采用时变系数状态空间模型,对我国商贸流通业的产出效应、就业效应和产出结构优化效应进行了计量研究。研究得出:1992-2014年,我国商贸流通业的产出效应、就业效应和产出结构优化效应均呈现正效应态势,其产出弹性系数的平均值分别为0.944、0.235、0.501;从阶段特征来看,2008年之前的商贸流通业发展效应呈倒"V"态势,2008年前后经历了动荡,主要源于经济危机的影响,2008年之后有所提升。
关键词
商贸流通业
时变
系数
状态空间
模型
产出效应
就业效应
分类号
F724 [经济管理—产业经济]
在线阅读
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职称材料
题名
不确定性冲击下利率传导机制
被引量：
2
9
作者
陈守东
章秀
刘洋
机构
吉林大学数量经济研究中心/商学院
吉林大学商学院
出处
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2016年第6期67-73,共7页
基金
国家社会科学基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(12BJY158)
教育部人文社科重点研究基地重大项目"中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究"(14JJD790043)
文摘
本文考察了货币政策不确定性冲击下市场利率之间的传导机制。首先,应用时变系数马尔科夫区制转移模型提取代表货币政策不确定性的利率不确定性。其次,采用Dirichlet-VAR模型考察了这种不确定性冲击下政策利率和市场利率之间的传导关系。最后,结合二元和多元变量之间的影响关系,给出了不确定性冲击下利率的核心传导结构。实证结果表明:不考虑不确定性冲击时,政策利率和货币市场利率之间存在基本的传导环路,货币市场和债券市场之间形成了市场化的传导环路。考虑不确定性冲击时,利率内在不确定性直接影响了股票市场收益率的变动;利率外在不确定性对债券市场和股票市场都会带来影响,进而影响市场上的融资成本。
关键词
货币政策
利率不确定性
利率传导渠道
时变
系数
马尔科夫区制转移
模型
Dirichlet-VAR
模型
Keywords
monetary policy
interest rate uncertainty
interest rate transmission
time-varying coefficient Markov regime switching model
Dirichlet-VAR
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
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1
基于带跳时变系数模型的PPI与CPI相关性研究
苍玉权
赵彦勇
林金官
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2019
5
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职称材料
2
时变系数线性模型的加权易适应最小二乘方法
杨民助
席酉民
汪应洛
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1997
4
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职称材料
3
时变系数广义空间滞后模型的贝叶斯估计
陶长琪
徐茉
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2020
6
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职称材料
4
基于内核时变回归模型的电能预测分析与研究
田野
王大鹏
刘荣权
钟佳晨
《现代电子技术》
2023
2
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职称材料
5
考虑非线性时变相关特性的支座纵向位移精细模拟方法
梅大鹏
周鑫
王高新
《桥梁建设》
EI
CSCD
北大核心
2021
7
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职称材料
6
基于时变测度的羊群行为对股市波动影响的实证检验
余超
王意德
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023
0
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职称材料
7
区域价格收敛视角下中国国内市场一体化的演变特征分析
李朝鲜
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020
3
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职称材料
8
商贸流通业发展效应计量分析
张琰
《商业经济研究》
北大核心
2017
1
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职称材料
9
不确定性冲击下利率传导机制
陈守东
章秀
刘洋
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2016
2
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