跨境资本的全球协动与区域联动研究——基于时变参数多层动态因子模型 被引量：1

1

作者 王金明 王心培 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2023年第7期45-57,共13页

跨境资本流动对金融稳定具有重要影响,探究全球和区域资本流动的协同波动有助于防范外部冲击带来的金融风险。本文采用带有随机波动率的时变多层动态因子模型,识别跨境资本流动的全球协动与区域联动特征,在此基础上通过方差分解量化全... 跨境资本流动对金融稳定具有重要影响,探究全球和区域资本流动的协同波动有助于防范外部冲击带来的金融风险。本文采用带有随机波动率的时变多层动态因子模型,识别跨境资本流动的全球协动与区域联动特征,在此基础上通过方差分解量化全球和区域协同波动在解释资本流动中的重要性及动态变化特征。研究结果表明:从全球平均层面来看,全球和区域协同波动对资本流入与资本流出具有决定性作用,2008年国际金融危机后资本流动对外部冲击的敏感度上升;全球协动与区域联动能够解释我国大部分资本流动波动,我国资本流动对外部冲击敏感度的时变性更强。进一步将全球和区域协同波动的方差贡献度之和作为资本流动对外部冲击的敏感度,本文考察了结构性和周期性变量如何影响资本流动对外部冲击的敏感度。结果显示,金融发展水平、贸易开放程度等国内结构性变量的改善能够显著缓解资本流动对外部冲击的敏感度,这一结论为提高一国资本流动管理水平,进而维护金融稳定提供了有益的政策启示。 展开更多

关键词 跨境资本流动 协同波动 时变多层动态因子模型 外部冲击 敏感度

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Nelson-Siegel模型中的时变载荷因子及其对提高经济形势预测的重要作用

2

作者 张靖泽 沈根祥 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第2期77-86,共10页

现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数,较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法,在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ,构建GAS-λ-DNS模型,并提取相应时变载荷因... 现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数,较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法,在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ,构建GAS-λ-DNS模型,并提取相应时变载荷因子。结果显示,时变载荷因子λ_(t)呈现出极强的波动性,同时与经济周期密切相关;将时变载荷因子λ_(t)应用于预测工业产出增速,发现载荷因子相比于传统宏观预测因子具有额外增量信息,引入λ_(t)可以显著提高模型预测精度。本文结论对Nelson-Siegel利率期限结构建模和宏观经济预测因子选取具有参考价值。 展开更多

关键词 动态Nelson-Siegel模型 GAS模型 时变载荷因子 宏观经济预测

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基于时变广义动态因子模型的行业间关联性及风险溢出分析 被引量：4

3

作者 李潇俊 唐攀 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第5期59-70,共12页

金融关联性是衡量系统性风险的重要指标,成为近年来金融风险管理领域研究的热点。以往相关研究尽管在高维时间序列处理上取得一定突破,但由于模型框架固有的缺陷,仍无法完全解释金融关联性的时变性特征。时变广义动态因子模型(tvGDFM)... 金融关联性是衡量系统性风险的重要指标,成为近年来金融风险管理领域研究的热点。以往相关研究尽管在高维时间序列处理上取得一定突破,但由于模型框架固有的缺陷,仍无法完全解释金融关联性的时变性特征。时变广义动态因子模型(tvGDFM)具有时变性和大样本一致估计量特征,是目前因子模型研究的最新成果。因此,运用tvGDFM模型实证分析近年来中国股市行业间时变关联性及风险溢出程度,并以2008年金融危机和2015年股灾事件下的关联性水平构建中国股市系统性金融风险动态预警系统,对于防范化解系统性金融风险具有重要意义。研究发现:金融系统内部因素的冲击会显著增加行业间关联性,更容易产生系统性金融风险;股市关联性在长期存在吸收或可能放大市场冲击的时变效应;农林牧渔行业在系统性风险事件中的行业间时变关联性最高,时变系统性风险溢出最大;在新冠肺炎疫情期间,中国股市行业间关联性是同相的,不存在超前-滞后关系。 展开更多

关键词 金融关联性 系统性金融风险 风险溢出 金融大数据分析 时变广义动态因子模型

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地下水动态预报的多层递阶组合模型 被引量：28

4

作者 杨金忠 蔡树英 《水科学进展》 EI CAS CSCD 1995年第2期101-106,共6页

地下水系统是一个复杂的随机系统，降水、灌溉等可视为系统的输入，而地下水位则可视作系统的输出。地下水位是一随机动态数据序列，在年际间具有明显的周期性变化。基于此，提出了一种用于描述和分析具有周期性变化的时间序列的新的组... 地下水系统是一个复杂的随机系统，降水、灌溉等可视为系统的输入，而地下水位则可视作系统的输出。地下水位是一随机动态数据序列，在年际间具有明显的周期性变化。基于此，提出了一种用于描述和分析具有周期性变化的时间序列的新的组合模型一多层梯阶组合模型，该模型是由多层梯阶模型及自回归滑动平均（ＡＲＭＡ）模型构成。在建模中，将原序列分解为年均值、年度变幅和残差三个子序列。针对前两个子序列的时变特征，可采用多层梯阶模型进行模拟，残差序列则可用ＡＲＭＡ模型描述。本文采用这种新的组合模型对区域地下水位动态进行了预报，结果表明预测效果较好。 展开更多

关键词 地下水 动态预报 多层递阶模型 时变系统

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高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型 被引量：2

5

作者 黄光麟 鲁万波 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第9期125-140,共16页

本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研... 本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研究表明:相比于现有协高阶矩估计方法,基于因子模型的动态建模能够有效捕捉资产收益率协高阶矩的时变结构,同时更加契合金融资产收益率的潜在特征;动态投资组合能够应用于高维场景,并产生更高且更稳定的经济价值,稳健性分析进一步证实了这一点. 展开更多

关键词 因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合

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中国潜在经济增长率的动态估算与变动机理分析:来自“技术-资本错位”视角的新解释

6

作者 徐宁 丁一兵 《中央财经大学学报》 北大核心 2025年第4期129-143,共15页

近年来,中国承受着巨大的经济下行压力,经济增长的走势愈发模糊和难以判断。为此,本文构建了一个时变混频动态因子模型,实时测算了中国经济的潜在增长率,并采用C-D生产函数对其进行要素分解。结果发现:中国潜在经济增长率的系统性下移... 近年来,中国承受着巨大的经济下行压力,经济增长的走势愈发模糊和难以判断。为此,本文构建了一个时变混频动态因子模型,实时测算了中国经济的潜在增长率,并采用C-D生产函数对其进行要素分解。结果发现:中国潜在经济增长率的系统性下移是由劳动投入减少、资本深化减缓和技术进步衰退共同造成的,该经济表象具有复杂性,其中既有可修复因素亦有不可修复因素。而从影响强度来看,潜在经济增长率下移的主导诱因是全要素生产率衰退,它是由短期内的“技术-资本错位”引发的阶段性现象,可以通过适度的政策引导予以修正。因此,未来的经济发展不仅要重视技术进步与自主创新,而且要关注技术与资本的匹配关系,真正做到资本与技术的融合,从而助力中国经济重返中高速良性增长模式。 展开更多

关键词 潜在经济增长 率带有随机波动的时变混频动态因子模型 技术-资本错位

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遗忘因子随机配置网络驱动的自适应切换学习模型

7

作者 乔景慧 张岩 +1 位作者 陈宇曦 张开济 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2023年第8期71-83,共13页

随机配置网络(SCNs)具有通用逼近能力和快速建模特性,已成功应用于大数据分析。在SCN的基础上,块增量随机配置网络(BSC)使用块增量机制提高训练速度,但增加了模型结构的复杂程度。为了解决上述难题,提出遗忘因子随机配置网络(FSCN-Ⅰ和F... 随机配置网络(SCNs)具有通用逼近能力和快速建模特性,已成功应用于大数据分析。在SCN的基础上,块增量随机配置网络(BSC)使用块增量机制提高训练速度,但增加了模型结构的复杂程度。为了解决上述难题,提出遗忘因子随机配置网络(FSCN-Ⅰ和FSCN-Ⅱ)驱动的自适应切换学习模型(ASLM)。该模型利用正态分布配置隐含层节点的输入参数。FSCN-Ⅰ通过误差值和遗忘因子调整节点块的尺寸,提高训练速度。FSCN-Ⅱ引入节点移除机制降低模型结构的复杂程度。ASLM由FSCN-Ⅰ和FSCN-Ⅱ构成,两者根据自适应变化的边界随机切换以提高模型的训练速度,并在FSCN-Ⅰ的基础上降低模型结构的复杂程度。最后,通过基础数据集和工业实例,表明该方法的有效性。 展开更多

关键词 随机配置网络 遗忘因子 动态隐含层节点 自适应切换学习模型

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多层递阶预测方法

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作者 汤兵勇 韩志刚 《预测》 1987年第4期62-67,共6页

四、应用实例(一)——某地轻工产品产值预测以下几节将结合实例,介绍如何应用多层递阶预测方法来解决实际问题。本节先介绍某地轻工产品产值的预测。应用某省二轻产品产值的历史资料,已经确定轻工产品产值的动态数学模型是:

关键词 预测方法 多层递阶方法 轻工产品 应用实例 预测问题 时变参数 解决实际问题 影响因素 农作物 动态数学模型

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碳纳米管/碳纤维增强复合材料层合板低速冲击响应和破坏的数值模拟 被引量：8

9

作者 王敏 文鹤鸣 《爆炸与冲击》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期22-33,共12页

碳纳米管/碳纤维增强复合材料(carbon nanotube/carbon fibre reinforced plastic,CNT/CFRP)是一种多尺度复合材料,比传统CFRP有更好的综合性能和更广阔的应用前景。对CNT/CFRP在低速冲击下的响应和破坏进行了数值模拟研究。首先,基于... 碳纳米管/碳纤维增强复合材料(carbon nanotube/carbon fibre reinforced plastic,CNT/CFRP)是一种多尺度复合材料,比传统CFRP有更好的综合性能和更广阔的应用前景。对CNT/CFRP在低速冲击下的响应和破坏进行了数值模拟研究。首先,基于先前的研究通过引入基体增韧因子、残余强度因子并改进损伤耦合方程,建立了新的FRP动态渐进损伤模型;然后,利用新建立的本构模型并结合黏结层损伤模型,对4种碳纳米管含量的增韧碳纤维增强树脂基复合材料层合板在5个能量下的冲击实验进行了数值模拟;最后,将模拟结果与文献中的相关实验结果进行了比较,并讨论了冲击速度的影响。结果表明:新建立的FRP本构模型能够预测CNT/CFRP层合板在低速冲击载荷作用下的响应、破坏过程和分层形貌,模拟得到的载荷-位移曲线和破坏形貌与实验吻合较好;冲击速度会影响CNT/CFRP层合板拉伸和压缩破坏的比例,相同的冲击能量下,更大的冲击速度会造成更多的拉伸破坏。 展开更多

关键词 碳纤维增强复合材料层 碳纳米管 动态渐进损伤模型 黏结单元模型 基体增韧因子 残余强度因子 损伤耦合 冲击载荷

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森林系统树木生长的数学模型及辨识 被引量：3

10

作者 张捍东 《控制理论与应用》 EI CAS 1986年第4期122-127,共6页

本文根据森林树木生长的特殊规律,建立起森林系统时变参数的数学模型,并对参数估计的递推算法,进行了有效的改进,森林生长模型的研究具有一定的实用价值。

关键词 数学模型 时变参数 试验模型 时变因子 多层递阶预报 森林系统 树木生长

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计算机辅助大规模人群疏散平台 被引量：4

11

作者 湛永松 卢兆明 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第20期77-79,共3页

针对现有疏散策略的不足,构建一个计算机辅助大规模人群疏散平台,为政府相关部门在城市建设和防灾规划中提供科学决策支持。该平台集成了疏散仿真模型和基于时变动态流问题的路网优化模型,引入组件式GIS技术,采用模块化多层体系结构建... 针对现有疏散策略的不足,构建一个计算机辅助大规模人群疏散平台,为政府相关部门在城市建设和防灾规划中提供科学决策支持。该平台集成了疏散仿真模型和基于时变动态流问题的路网优化模型,引入组件式GIS技术,采用模块化多层体系结构建立了一个准确、实时的疏散引导系统。 展开更多

关键词 疏散模型 时变动态流问题 模块化 多层体系结构

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改进的蚁群算法求解无人艇编队火力分配问题 被引量：14

12

作者 黄钦龙 刘忠 童继进 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2020年第8期58-63,74,共7页

针对海上近岸威胁目标速度快、机动性强的特点,为提高无人艇编队海岸防御火力分配问题求解的质量和速度,建立了更加符合战场实际的无人艇编队多约束动态火力分配模型,并利用改进的蚁群算法进行模型求解。该模型较全面地考虑了威胁目标... 针对海上近岸威胁目标速度快、机动性强的特点,为提高无人艇编队海岸防御火力分配问题求解的质量和速度,建立了更加符合战场实际的无人艇编队多约束动态火力分配模型,并利用改进的蚁群算法进行模型求解。该模型较全面地考虑了威胁目标的动态运动变化和多方面资源约束,对算法的搜索能力提出了更高的要求。改进算法通过调整信息素的更新模式,采用时变的挥发因子,能在满足全局搜索的基础上避免陷入局部最优。通过蒙特卡罗仿真对比传统蚁群算法,结果证明该改进算法能有效提高无人艇编队海岸防御火力分配问题求解的有效性、收敛性和实时性,具有一定应用价值。 展开更多

关键词 火力分配 动态模型 蚁群算法 时变挥发因子

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