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基于时变系数协整的股指期货统计套利研究
被引量：
3
1
作者
王建华
崔文静
王传美
《武汉金融》
北大核心
2017年第9期29-33,共5页
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev...
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
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关键词
变点检测
统计套利
股指期货
时变协整
Chebyshev时间多项式
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职称材料
我国金融市场独立性及对实体经济的非对称效应研究
被引量：
1
2
作者
金春雨
王薇
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第4期71-79,共9页
了解金融系统与实体经济间的联动关系及金融市场周期性波动对实体经济的影响,有助于合理防范化解金融风险并促进经济增长。本文基于时变协整模型及非线性格兰杰因果关系检验,从动态视角证明金融市场并非独立于实体经济存在;从整体水平...
了解金融系统与实体经济间的联动关系及金融市场周期性波动对实体经济的影响,有助于合理防范化解金融风险并促进经济增长。本文基于时变协整模型及非线性格兰杰因果关系检验,从动态视角证明金融市场并非独立于实体经济存在;从整体水平、增长趋势和周期波动三个维度,应用NARDL模型并结合动态乘数响应图从短期、长期、持续性方面深入剖析了金融条件指数FCI对实体经济的作用机制。研究发现:金融市场发展状况良好虽然能够带动实体经济发展,但并非经济增长的动力来源,无法引导经济增长趋势发生根本性变化;金融市场短期或暂时的状况恶化对实体经济存在显著负向影响,但长期来看,这种影响效应并不持续,若金融市场状况持续恶化形成显著的下行趋势,则会阻碍实体经济的长期增长。
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关键词
金融市场
独立性
实体经济
非对称效应
时变协整
模型
NARDL模型
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题名
基于时变系数协整的股指期货统计套利研究
被引量：
3
1
作者
王建华
崔文静
王传美
机构
武汉理工大学
武汉谱数科技有限公司
出处
《武汉金融》
北大核心
2017年第9期29-33,共5页
基金
教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH143)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(2016IA005)
文摘
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
关键词
变点检测
统计套利
股指期货
时变协整
Chebyshev时间多项式
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国金融市场独立性及对实体经济的非对称效应研究
被引量：
1
2
作者
金春雨
王薇
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
出处
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020年第4期71-79,共9页
基金
国家社会科学基金重大专项项目(18VSJ018)。
文摘
了解金融系统与实体经济间的联动关系及金融市场周期性波动对实体经济的影响,有助于合理防范化解金融风险并促进经济增长。本文基于时变协整模型及非线性格兰杰因果关系检验,从动态视角证明金融市场并非独立于实体经济存在;从整体水平、增长趋势和周期波动三个维度,应用NARDL模型并结合动态乘数响应图从短期、长期、持续性方面深入剖析了金融条件指数FCI对实体经济的作用机制。研究发现:金融市场发展状况良好虽然能够带动实体经济发展,但并非经济增长的动力来源,无法引导经济增长趋势发生根本性变化;金融市场短期或暂时的状况恶化对实体经济存在显著负向影响,但长期来看,这种影响效应并不持续,若金融市场状况持续恶化形成显著的下行趋势,则会阻碍实体经济的长期增长。
关键词
金融市场
独立性
实体经济
非对称效应
时变协整
模型
NARDL模型
Keywords
financial market
independence
real economy
asymmetric effect
time-varying co-integration model
NARDL model
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F124 [经济管理—世界经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时变系数协整的股指期货统计套利研究
王建华
崔文静
王传美
《武汉金融》
北大核心
2017
3
在线阅读
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职称材料
2
我国金融市场独立性及对实体经济的非对称效应研究
金春雨
王薇
《西安交通大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2020
1
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