期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于copula函数的中国大宗商品期货的最优套期保值比率
被引量：
2
1
作者
张健
方兆本
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期947-953,共7页
运用copula函数的方法估计中国大豆期货市场的最优套期保值比率,通过比较样本内和样本外的套期保值有效性以及经济效用发现,TGGS(time-varying Gumbel and Gumbel survival)copula的结果要优于OLS和DCC(dynamic conditional correlation...
运用copula函数的方法估计中国大豆期货市场的最优套期保值比率,通过比较样本内和样本外的套期保值有效性以及经济效用发现,TGGS(time-varying Gumbel and Gumbel survival)copula的结果要优于OLS和DCC(dynamic conditional correlation)-GARCH的结果.同时,发现使用距离到期日5个月的期货合约进行套期保值的风险最小而且套期保值的效率最高,这和中国期货市场使用随着时间变化的保证金比率有关,即距离到期日越近,保证金比率越高.
展开更多
关键词
时变保证金比率
COPULA函数
套期保值
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于copula函数的中国大宗商品期货的最优套期保值比率
被引量：
2
1
作者
张健
方兆本
机构
中国科学技术大学管理学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期947-953,共7页
文摘
运用copula函数的方法估计中国大豆期货市场的最优套期保值比率,通过比较样本内和样本外的套期保值有效性以及经济效用发现,TGGS(time-varying Gumbel and Gumbel survival)copula的结果要优于OLS和DCC(dynamic conditional correlation)-GARCH的结果.同时,发现使用距离到期日5个月的期货合约进行套期保值的风险最小而且套期保值的效率最高,这和中国期货市场使用随着时间变化的保证金比率有关,即距离到期日越近,保证金比率越高.
关键词
时变保证金比率
COPULA函数
套期保值
Keywords
time-dependent margin rate
copula functions
hedge
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于copula函数的中国大宗商品期货的最优套期保值比率
张健
方兆本
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
