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基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究
1
作者
张玉鹏
娄云深
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024年第3期3-20,共18页
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRIS...
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
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关键词
系统性风险
时变传染网络
分位数Granger因果检验
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题名
基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究
1
作者
张玉鹏
娄云深
机构
华东师范大学经济与管理学院
上海市经济信息中心
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024年第3期3-20,共18页
基金
上海市哲学社会科学规划项目(2022ZJB008)
上海市浦江人才计划(21PJC064
22PJC037)。
文摘
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
关键词
系统性风险
时变传染网络
分位数Granger因果检验
Keywords
systemic risk
time-varying contagion network
quantile Granger causality test
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F833 [经济管理—金融学]
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基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究
张玉鹏
娄云深
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2024
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