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非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建
被引量：
2
1
作者
蔡光辉
徐君
应雪海
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第2期130-135,共6页
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布...
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入混频Realized GARCH模型中,构建了基于偏t分布的混频Realized GARCH模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和优于SPA检验的MCS检验判别扩展模型对我国黄金期货市场波动的预测结果。由样本内估计结果和MCS检验证实表明:考虑高频信息的Realized GARCH模型在样本内估计和样GARCH模型和Realized GARCH模型有着更高的拟合优度和预测精度,其中基于偏t分布的MF Realized GARCH模型在6种模型中是拥有最佳表现的波动率模型。
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关键词
日内动量效应
混频Realized
GARCH模型
非对称性
厚尾性
MCS检验
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职称材料
题名
非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建
被引量：
2
1
作者
蔡光辉
徐君
应雪海
机构
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第2期130-135,共6页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC910001)
浙江省哲学社会科学规划课题(18NDJC189YB)
+1 种基金
浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)资助项目(1020JYN4118004G-58
1020JYN4119004G-94)
文摘
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入混频Realized GARCH模型中,构建了基于偏t分布的混频Realized GARCH模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和优于SPA检验的MCS检验判别扩展模型对我国黄金期货市场波动的预测结果。由样本内估计结果和MCS检验证实表明:考虑高频信息的Realized GARCH模型在样本内估计和样GARCH模型和Realized GARCH模型有着更高的拟合优度和预测精度,其中基于偏t分布的MF Realized GARCH模型在6种模型中是拥有最佳表现的波动率模型。
关键词
日内动量效应
混频Realized
GARCH模型
非对称性
厚尾性
MCS检验
Keywords
intraday momentum effect
mixed frequency Realized GARCH model
asymmetry
fat tail
MCS test
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建
蔡光辉
徐君
应雪海
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
2
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